Phase C→B 배포 문서·dry-run 검증을 추가하고 운영 env를 동기화한다.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-06-01 17:04:07 +09:00
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--- a/docs/05_ops/DEPLOYMENT_CHECKLIST.md
+++ b/docs/05_ops/DEPLOYMENT_CHECKLIST.md
@@ -0,0 +1,270 @@
+# DeepCoin 배포 체크리스트 (C → B)
+
+- **목표:** 초기 ₩1,000,000 → **+1,000% 이상** (인과적 hybrid primary 경로)
+- **일정:** **금요일까지 Phase C** (알림·dry-run 사전 테스트) → **토요일부터 Phase B-1** (소액 실거래)
+- **기준일:** 2026-06-01 (월) 작성 · C 종료 2026-06-05 (금) · B-1 시작 2026-06-06 (토)
+
+---
+
+## 1. 현재 설계 (한 장 요약)
+
+```text
+[Ground Truth]  사후 ZigZag 타점 → +4,291% (벤치마크·미래 허용)
+       ↓
+[Monitor 규칙]  buy_compound_tight + sell_mtf_cross_all_tf (과거 지표만)
+       ↓
+[배분 hybrid]   DD tier + past-leg tier (enhanced=False) → sim +1,121%
+       ↓
+[06 live_trader] LIVE_TRADING_ENABLED=1 일 때만 빗썸 주문
+```
+
+| 리포트 경로 | PnL | 배포 |
+|-------------|-----|------|
+| GT oracle | +4,291% | 아님 (상한) |
+| **sim_primary (hybrid)** | **+1,121%** | **예** |
+| sim_sized | +75% | 아님 |
+| sim_causal_gt | +15% | 아님 |
+| sim_tier_enhanced (conviction) | -51% | **금지** |
+| sim_fixed_order | -94% | 비교용 |
+
+---
+
+## 2. 요청 항목 대비 달성 현황
+
+### A. Ground Truth · 매수 배분
+
+| # | 요청 | 상태 |
+|---|------|------|
+| A1 | GT 재생성 | 완료 |
+| A2 | 1회 10만 캡 제거 | 완료 |
+| A3 | 총자산×배분, 한도=보유 현금 | 완료 |
+| A4 | GT HTML | 완료 |
+
+### B. 시뮬 개선
+
+| # | 요청 | 상태 |
+|---|------|------|
+| B1 | GT 일반화 | 부분 (monitor 규칙이 primary) |
+| B2 | sim 매수 상한 제거 | 완료 (hybrid) |
+| B3 | 전기간 복리 carry | 완료 |
+| B4 | GT 배분 분석·DD 캘리브 | 완료 (large 5%, medium 2%) |
+| B5 | sim 상한 제거 | hybrid 완료 |
+| B6 | LIVE_DAILY_KRW_MAX sim 제거 | sim hybrid 완료 / **live는 Phase B에서 조정** |
+| B7 | GT식 large leg | 완료 |
+| B8 | 복리 구조 | hybrid 완료 / conviction 실패 |
+
+### C. 인과성
+
+| # | 요청 | 상태 |
+|---|------|------|
+| C1 | GT=미래 OK, sim=과거만 | 완료 |
+| C2 | 인과 sim 재실행 | 완료 |
+| C3 | 복리 총자산 배분 | 완료 |
+| C4 | HTML 비교 | 완료 |
+
+### D. +1,000% 목표
+
+| # | 요청 | 상태 |
+|---|------|------|
+| D1 | 1000% 설계 | 완료 |
+| D2 | Option C 300% | 완료 (+1,121%) |
+| D3 | Phase2 +1000% Go | **시뮬 Go** |
+| D4 | holdout/fee/WF | 완료 |
+| D5 | 슬리피지 | Go이나 +28%로 급감 (주의) |
+| D6 | 실현=sim | **미달** (mark·슬리피지·live 한도) |
+
+### E. 배포·운영
+
+| # | 요청 | 상태 |
+|---|------|------|
+| E1 | live_trader hybrid 정합 | 완료 |
+| E2 | conviction 배포 | 금지 |
+| E3 | git push | 완료 |
+| E4 | Phase A dry-run | 완료 |
+| E5 | Phase C (알림) | **진행 중** |
+| E6 | Phase B (live) | 토요일 예정 |
+
+---
+
+## 3. Phase 로드맵 (C → B-1 → B-2)
+
+```text
+Phase C  (월~금)     알림만 · 주문 없음 · 신호·슬리피지 관찰
+    ↓ 금요일 Go 판정
+Phase B-1 (토~ )     LIVE ON · 소~중간 한도 · hybrid tier 부분 체결
+    ↓ 2~4주 검증
+Phase B-2 (검증 후)  sim에 근접한 한도 · +1000% 경로 추격 (리스크↑)
+```
+
+| Phase | 기간 | 스크립트 | LIVE_TRADING | 목적 |
+|-------|------|----------|--------------|------|
+| **C** | ~금 6/5 | `05_run_monitor.py` | **0** | 신호 품질·빈도·텔레그램 |
+| **B-1** | 토 6/6~ | `06_execute_live.py` | **1** | 소액 실체결·tier·로그 검증 |
+| **B-2** | B-1 Go 후 | `06_execute_live.py` | **1** | sim hybrid에 근접한 배분 |
+
+---
+
+## 4. Phase C — 금요일까지 사전 테스트
+
+### 4.1 `.env` (Phase C)
+
+`.env`에 아래를 적용하세요. 전체 예시는 `docs/05_ops/env.recommended.md` 참고.
+
+```env
+# === Phase C: 알림만 (금~금) ===
+LIVE_TRADING_ENABLED=0
+GT_SIGNAL_CAUSAL=1
+SIM_PRIMARY_SIZING=auto
+MONITOR_ALERT_COOLDOWN_MIN=180
+MONITOR_LOOP_SLEEP_SEC=180
+```
+
+### 4.2 매일 실행
+
+```bash
+# 프로젝트 루트, xavis conda
+python scripts/01_download.py              # 1일 1회 (봉 갱신)
+python scripts/06_verify_live_dryrun.py    # tier·설정 점검 (1일 1회)
+python scripts/05_run_monitor.py           # 상시 알림 (또는 --once 수동)
+python scripts/06_execute_live.py --once   # dry-run (주문 없음, 선택)
+```
+
+### 4.3 Phase C 일별 기록 (금요일까지)
+
+| 날짜 | download | verify | monitor | 발화 buy | 발화 sell | 메모 |
+|------|----------|--------|---------|----------|-----------|------|
+| 6/1 (월) | | PASS | | | | Phase A 완료 |
+| 6/2 (화) | | | | | | |
+| 6/3 (수) | | | | | | |
+| 6/4 (목) | | | | | | |
+| 6/5 (금) | | | | | | **C Go/No-Go** |
+
+기록 파일: `docs/05_ops/live_verification_20260601.md` (매일 갱신)
+
+### 4.4 Phase C 금요일 Go/No-Go 기준
+
+**GO (토요일 B-1 진행)** — 아래 **전부** 충족:
+
+- [ ] 5일간 `05` 크래시·API 오류 없음
+- [ ] monitor 규칙 2개만 발화 (`buy_compound_tight`, `sell_mtf_cross_all_tf`)
+- [ ] `06_verify_live_dryrun.py` PASS
+- [ ] 텔레그램 알림 수신 정상
+- [ ] 발화 빈도가 비정상적으로 과다/과소 아님 (참고: sim 전기간 buy ~1,608 / 365일)
+- [ ] 빗썸 API 키·잔고 조회 정상
+
+**NO-GO** — 하나라도 해당 시 토요일 live 연기:
+
+- API/DB 장애 지속
+- 규칙 외 신호
+- verify FAIL
+
+---
+
+## 5. Phase B-1 — 토요일부터 소액 실거래
+
+### 5.1 `.env` (Phase B-1)
+
+```env
+# === Phase B-1: 소액 live (토~) ===
+LIVE_TRADING_ENABLED=1
+GT_SIGNAL_CAUSAL=1
+SIM_PRIMARY_SIZING=auto
+
+# hybrid tier: large 구간 일부 체결 가능, sim보다 보수적
+LIVE_ORDER_KRW=100000
+LIVE_DAILY_KRW_MAX=1000000
+LIVE_MAX_TRADES_PER_DAY=15
+LIVE_COOLDOWN_MIN=180
+LIVE_DAILY_LOSS_LIMIT_KRW=100000
+LIVE_SLIPPAGE_PCT=0.05
+```
+
+| 변수 | B-1 값 | 의미 |
+|------|--------|------|
+| `LIVE_DAILY_KRW_MAX` | **1,000,000** | 일 100만 (sim full tier보다 낮음) |
+| `LIVE_DAILY_LOSS_LIMIT_KRW` | **100,000** | 일 -10만 시 당일 중단 |
+| `LIVE_MAX_TRADES_PER_DAY` | 15 | sim 거래 빈도 대비 여유 |
+
+### 5.2 토요일 오픈 당일
+
+```bash
+python scripts/06_verify_live_dryrun.py
+python scripts/06_execute_live.py --once    # 1회 수동 확인
+python scripts/06_execute_live.py          # 상시 (systemd/cron)
+```
+
+- [ ] `data/ops/live_trades.jsonl` 체결·dry_run 기록
+- [ ] `data/ops/live_sizing_state.json` leg 상태 갱신
+- [ ] Kill switch: `LIVE_TRADING_ENABLED=0` + 프로세스 중지
+
+### 5.3 Phase B-1 Go/No-Go (2~4주 후)
+
+**B-2 승격 후보:**
+
+- [ ] 일 손실 한도 위반 없음
+- [ ] hybrid planned vs 실체결 금액 오차 허용 범위
+- [ ] 슬리피지·스킵 사유 기록
+- [ ] 실계좌 PnL이 sim 대비 **완전히 다르더라도** tier 동작이 의도대로
+
+---
+
+## 6. Phase B-2 — sim hybrid 근접 (검증 후)
+
+> +1,000% 경로 추격. **본인 리스크 허용 범위에서만** 적용.
+
+```env
+# === Phase B-2: sim 정합 (B-1 Go 후) ===
+LIVE_TRADING_ENABLED=1
+LIVE_DAILY_KRW_MAX=5000000
+LIVE_MAX_TRADES_PER_DAY=30
+LIVE_DAILY_LOSS_LIMIT_KRW=300000
+LIVE_COOLDOWN_MIN=120
+```
+
+- large tier 1회 ~총자산 100% 매수 가능 → **MDD sim 19%·슬리피지 +28% 스트레스 참고**
+- conviction tier(`enhanced=True`) **절대 사용 금지**
+
+---
+
+## 7. Kill switch
+
+| 방법 | 동작 |
+|------|------|
+| `.env` | `LIVE_TRADING_ENABLED=0` 후 프로세스 재시작 |
+| 프로세스 | `06_execute_live.py` 중지 |
+| 빗썸 | 앱/웹 수동 청산 |
+
+---
+
+## 8. +1,000% 목표 현실 점검
+
+| 항목 | sim | live (B-1) | live (B-2) |
+|------|-----|------------|------------|
+| hybrid large tier | 대부분 체결 | **일한도로 일부 스킵** | sim에 근접 |
+| 복리 | 전기간 | 동일 로직 | 동일 |
+| 슬리피지 | 5% 스트레스 +28% | **실측 필요** | 실측 필요 |
+| 미청산 mark | +1,121%에 포함 | **실현 PnL 별도** | 동일 |
+
+**+1,000%는 B-2까지 올라가도 보장되지 않습니다.** B-1에서 tier·슬리피지·PnL을 먼저 검증하세요.
+
+---
+
+## 9. 관련 문서·스크립트
+
+| 경로 | 용도 |
+|------|------|
+| `docs/05_ops/env.recommended.md` | Phase별 `.env` 전체 예시 |
+| `docs/05_ops/live_verification_*.md` | 일별 검증 기록 |
+| `docs/reference/LIVE_TRADING.md` | 06 실거래 가이드 |
+| `docs/reference/RISK.md` | 리스크·한도 |
+| `scripts/06_verify_live_dryrun.py` | Phase A/C 점검 |
+| `scripts/05_run_monitor.py` | Phase C 알림 |
+| `scripts/06_execute_live.py` | Phase B 주문 |
+
+---
+
+## 10. 변경 이력
+
+| 날짜 | 내용 |
+|------|------|
+| 2026-06-01 | C→B-1→B-2 로드맵·체크리스트 최초 작성 |
--- a/docs/05_ops/env.recommended.md
+++ b/docs/05_ops/env.recommended.md
@@ -0,0 +1,158 @@
+# Phase별 `.env` 권장값
+
+프로젝트 루트 `.env`에 **해당 Phase 블록만** 반영하세요. API 키·토큰은 기존 값 유지.
+
+**일정:** Phase C ~2026-06-05 (금) → Phase B-1 ~2026-06-06 (토)부터
+
+---
+
+## 공통 (C·B 모두 동일)
+
+```env
+SYMBOL=WLD
+CHART_LOOKBACK_DAYS=365
+
+# 인과 sim · hybrid live sizing (필수)
+GT_SIGNAL_CAUSAL=1
+SIM_CAUSAL_TIER=1
+SIM_PRIMARY_SIZING=auto
+
+# hybrid DD (캘리브 결과 — 변경 시 04_hybrid_dd_calibrate 재실행)
+# docs/04_matching/hybrid_dd_calibration.json 과 동기
+CAUSAL_GT_DD_LARGE_PCT=5.0
+CAUSAL_GT_DD_MEDIUM_PCT=2.0
+
+# GT tier (sim·live hybrid)
+GT_BUY_PCT_LARGE_LEG=1.0
+GT_BUY_PCT_SMALL_LEG=0.05
+GT_BUY_PCT_MEDIUM_LEG=0.25
+GT_LARGE_LEG_TOP_PCT=0.2
+GT_MIN_ORDER_KRW=5000
+
+# monitor 규칙 (04 matched_rules — 코드에서 로드, env 변경 불필요)
+MATCH_MONITOR_MAX_PER_SIDE=1
+
+# conviction tier — 코드 기본 enhanced=False 유지, env로 켜지 않음
+SIM_TIER_CONVICTION_DD_PCT=10.0
+```
+
+---
+
+## Phase C — 알림만 (월~금, 주문 없음)
+
+**적용 기간:** ~2026-06-05  
+**실행:** `python scripts/05_run_monitor.py`
+
+```env
+# === Phase C ===
+LIVE_TRADING_ENABLED=0
+
+# 05 알림
+MONITOR_ALERT_COOLDOWN_MIN=180
+MONITOR_ALERT_KRW_AMOUNT=100000
+MONITOR_LOOP_SLEEP_SEC=180
+
+# 06 dry-run용 (C에서도 06 --once 가능, 주문 없음)
+LIVE_ORDER_KRW=100000
+LIVE_DAILY_KRW_MAX=300000
+LIVE_COOLDOWN_MIN=180
+LIVE_MAX_TRADES_PER_DAY=10
+LIVE_DAILY_LOSS_LIMIT_KRW=50000
+LIVE_SLIPPAGE_PCT=0.05
+LIVE_BUY_PCT_LARGE=1.0
+LIVE_BUY_PCT_SMALL=0.05
+```
+
+### Phase C 확인 명령
+
+```bash
+python scripts/06_verify_live_dryrun.py
+python scripts/05_run_monitor.py --once
+python scripts/06_execute_live.py --once
+```
+
+---
+
+## Phase B-1 — 소액 실거래 (토요일~)
+
+**적용 시점:** 2026-06-06 (토) 00:00 이후 (금요일 C Go 후)  
+**실행:** `python scripts/06_execute_live.py`
+
+```env
+# === Phase B-1 ===
+LIVE_TRADING_ENABLED=1
+
+LIVE_ORDER_KRW=100000
+LIVE_DAILY_KRW_MAX=1000000
+LIVE_MAX_TRADES_PER_DAY=15
+LIVE_COOLDOWN_MIN=180
+LIVE_DAILY_LOSS_LIMIT_KRW=100000
+LIVE_SLIPPAGE_PCT=0.05
+LIVE_BUY_PCT_LARGE=1.0
+LIVE_BUY_PCT_SMALL=0.05
+
+MONITOR_ALERT_COOLDOWN_MIN=180
+MONITOR_LOOP_SLEEP_SEC=180
+```
+
+| 항목 | 값 | 설명 |
+|------|-----|------|
+| 초기 자금 | ₩1,000,000 | 빗썸 가용 KRW |
+| 일 매수 한도 | ₩1,000,000 | large tier 일부 가능, sim(무한)보다 보수 |
+| 일 손실 중단 | ₩100,000 | -10% 일손실 시 당일 추가 주문 중단 |
+| 1회 참고 | ₩100,000 | 매도 시 참고; **매수는 hybrid tier가 산출** |
+
+### B-1 오픈 당일
+
+```bash
+python scripts/06_verify_live_dryrun.py
+python scripts/06_execute_live.py --once
+python scripts/06_execute_live.py
+```
+
+---
+
+## Phase B-2 — sim hybrid 근접 (B-1 Go 후, 2~4주)
+
+> +1,000% 경로. **리스크·MDD·슬리피지 감수 가능할 때만.**
+
+```env
+# === Phase B-2 ===
+LIVE_TRADING_ENABLED=1
+
+LIVE_ORDER_KRW=100000
+LIVE_DAILY_KRW_MAX=5000000
+LIVE_MAX_TRADES_PER_DAY=30
+LIVE_COOLDOWN_MIN=120
+LIVE_DAILY_LOSS_LIMIT_KRW=300000
+LIVE_SLIPPAGE_PCT=0.05
+LIVE_BUY_PCT_LARGE=1.0
+LIVE_BUY_PCT_SMALL=0.05
+```
+
+| sim 대비 | B-1 | B-2 |
+|----------|-----|-----|
+| 일한도 | 100만 | 500만 |
+| large tier 1회 ~100% | 종종 스킵 | 대부분 가능 |
+| +1000% 가능성 | 낮음 | sim에 근접 (보장 없음) |
+
+---
+
+## 절대 변경하지 말 것
+
+```env
+# conviction tier 배포 금지 — live_trader는 enhanced=False 고정
+# GT_SIGNAL_CAUSAL=0  ← hybrid sizing 꺼짐, sim과 불일치
+# SIM_PRIMARY_SIZING=causal_tier  ← 구 +75% 경로
+```
+
+---
+
+## Phase 전환 체크
+
+| 전환 | 조건 | `.env` 변경 |
+|------|------|-------------|
+| C → B-1 | 금요일 C Go | `LIVE_TRADING_ENABLED=1`, B-1 한도 |
+| B-1 → B-2 | 2~4주 검증 Go | `LIVE_DAILY_KRW_MAX` 등 B-2 값 |
+
+상세: [DEPLOYMENT_CHECKLIST.md](./DEPLOYMENT_CHECKLIST.md)
--- a/docs/05_ops/live_verification_20260601.md
+++ b/docs/05_ops/live_verification_20260601.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+# Live Phase A — dry-run 검증
+
+- 일시: 2026-06-01 16:37:13
+- 결과: **PASS**
+- **배포 일정:** Phase C ~6/5 (금) → Phase B-1 ~6/6 (토)
+- **체크리스트:** [DEPLOYMENT_CHECKLIST.md](./DEPLOYMENT_CHECKLIST.md)
+- **`.env` 권장:** [env.recommended.md](./env.recommended.md)
+
+## Plan (목적)
+
+- hybrid primary(`enhanced=False`) live_trader 경로가 시뮬과 정합인지 확인
+- conviction tier(`enhanced=True`) 미사용 확인
+- 실거래 한도가 hybrid tier와 어떻게 상호작용하는지 기록
+
+## Do (실행)
+
+```bash
+python scripts/06_verify_live_dryrun.py
+python scripts/06_execute_live.py --once
+```
+
+## Check (점검 결과)
+
+- GT_SIGNAL_CAUSAL=True · live_sizing=ON · LIVE_TRADING_ENABLED=False
+- monitor_rules: buy_compound_tight, sell_mtf_cross_all_tf
+- hybrid DD: dd_large=5.0%, dd_medium=2.0%
+- 현재 발화: 없음 (신호 대기)
+- 06 dry-run: 주문 없음, live=OFF
+
+### hybrid tier 사이징 (시나리오)
+
+| 시나리오 | hybrid | conviction (배포 금지) |
+|----------|--------|------------------------|
+| 신규·DD 1% | ₩50,000 | ₩50,000 |
+| 신규·DD 6% | ₩999,500 | ₩999,500 |
+| 복리 500만·large leg | ₩4,997,501 | ₩4,997,501 |
+
+- live_trader는 `enhanced=False` → hybrid primary와 동일 경로
+- conviction은 DD 10% 이상·weight 분할 생략 시 시뮬과 크게 괴리 (별도 경로)
+
+### 실거래 한도 (중요)
+
+- 현재 시장 DD 구간에서 hybrid 1회 매수액 ≈ **₩999,500** (현금 100만 기준)
+- `LIVE_DAILY_KRW_MAX=300,000` → **일 주문 한도 초과로 매수 스킵**
+- 파일럿 단계에서는 한도가 의도적으로 시뮬(+1121%)보다 보수적임
+
+## Act (다음 단계)
+
+1. **Phase C (월~6/5 금):** `05_run_monitor.py` 상시 · `06_verify_live_dryrun.py` 1일 1회
+2. **금요일 C Go/No-Go** — [DEPLOYMENT_CHECKLIST.md](./DEPLOYMENT_CHECKLIST.md) §4.4
+3. **토 6/6~ Phase B-1:** [env.recommended.md](./env.recommended.md) 적용 후 `LIVE_TRADING_ENABLED=1`
+4. 2~4주 후 B-2 승격 검토
+
+## Kill switch
+
+- `LIVE_TRADING_ENABLED=0` + 06 프로세스 중지
+- 빗썸 앱 수동 청산