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feat(spot): 3단계 운영 파이프라인 — composite_v3 + MTF paper/live

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MTF 필터 백테스트, paper/live 체결, 빗썸 Private API 연동 및 운영 스크립트·설계 문서를 추가해 2단계 전략을 실거래 단계에 연결한다.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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xavis
2026-06-12 18:27:34 +09:00
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commit 58802bdc5f
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README.md
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@@ -100,7 +100,7 @@ flowchart TD
| 1 | **0단계** | spot | `0_ground_truth.py` | `data/spot/ground_truth/`, `docs/spot/0_ground_truth/` |
| 2 | **1단계** | spot | `1_ground_truth_sim.py` | `docs/spot/1_simulation/` |
| 3 | **2단계** | spot | `2_run_*.py`, `2_run_stage2_all.sh` | `data/spot/techniques/`, `docs/spot/2_analysis/` |
| 4 | **3단계** | spot | (예정) | `docs/spot/3_operations/` |
| 4 | **3단계** | spot | `3_run_*.py`, `3_run_stage3_all.sh` | `data/spot/operations/`, `docs/spot/3_operations/` |
| — | **0단계** | futures | `0_ground_truth_futures.py` | `data/futures/ground_truth/`, `docs/futures/0_ground_truth/` |
### 권장 실행 명령 (현물 + 선물 0단계)
@@ -125,8 +125,10 @@ bash scripts/2_run_stage2_all.sh
# ── futures 0단계: 선물 GT (현물 GT 기반) ───────────────────
python scripts/0_ground_truth_futures.py --tier all
# ── spot 3단계: 실거래 운영 (구현 예정) ───────────────────────
# python scripts/3_execute_live.py
# ── spot 3단계: 운영 (기본 paper) ─────────────────────────────
bash scripts/3_run_stage3_all.sh
# python scripts/3_run_operations.py --mode paper
# python scripts/3_run_operations.py --mode live # API 키 필요
```
---
@@ -176,14 +178,22 @@ GT 타점 완벽 추종 시 수익 상한선. 최근 3년·초기 20만 원.
| 2-3 | `2_run_signal_type_align.py` | `docs/spot/2_analysis/signal_type_report.html` |
| 2-4 | `2_run_mtf_analysis.py` | `data/spot/mtf/mtf_rules_v3.json`, `docs/spot/2_analysis/mtf_correlation_report.html` |
### spot 3단계 — 실거래 운영 (예정)
### spot 3단계 — 실거래 운영
2단계 검증 전략(`composite_v3` + MTF)을 빗썸 현물 API에 연결.
설계·운영 가이드: [`docs/spot/3_operations/stage3_design_guide.md`](docs/spot/3_operations/stage3_design_guide.md)
| 항목 | 내용 |
`composite_v3` + MTF 필터 + 고TF 게이트. **기본 `OPS_MODE=paper`**.
| 순서 | 스크립트 | 산출물 |
|------|----------|--------|
| 3-1 | `3_run_filtered_backtest.py` | `filtered_backtest_report.json` |
| 3-2 | `3_run_operations.py` | `ops_report.json`, `ops_state.json` |
| 일괄 | `3_run_stage3_all.sh` | 위 전체 |
| 모드 | 설명 |
|------|------|
| 캔들 동기화 | `00_download.py` 증분 갱신 |
| 산출물 | `docs/spot/3_operations/` (예정) |
| `paper` | 모의 체결 (권장) |
| `live` | 빗썸 시장가 주문 (`BITHUMB_ACCESS_KEY` 필요) |
### futures 0단계 — 선물 GT
@@ -285,8 +295,7 @@ GT 타점 완벽 추종 시 수익 상한선. 최근 3년·초기 20만 원.
| 유형 | 단계 | 상태 |
|------|------|------|
| common | 사전 (캔들) | 구현됨 |
| spot | 0~2단계 | 구현됨 |
| spot | 3단계 (운영) | 예정 |
| spot | 0~3단계 | 구현됨 (3단계 기본 paper) |
| futures | 0단계 | 구현됨 |
| futures | 1~3단계 | 예정 |