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refactor: DeepCoin 1·2단계 파이프라인으로 구조 재편

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레거시 분석·매칭·운영 코드를 정리하고 src/deepcoin 기반으로 재구성한다.
1단계 GT는 2년 스윙·눌림목·돌파·다이버전스 타점을 차트에 표시하고,
2단계는 8개 매매 기법과 GT 정합 평가 스크립트를 추가한다.
.env와 GT JSON 산출물은 추적에서 제외한다.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
dsyoon
2026-06-08 23:51:26 +09:00
parent 51f70076fb
commit df3c9aecb9
154 changed files with 4629 additions and 215122 deletions
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486
docs/03_analysis/general_analysis_trades.csv
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29522
docs/03_analysis/gt_mtf_profile.json
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379
docs/04_matching/causal_gt_calibration.json
View File

@@ -1,379 +0,0 @@
{
"symbol": "WLD",
"interval_min": 3,
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}
},
"best_params": {
"peak_mode": "local",
"pivot_order": 8,
"buy_swing_pct": 2.0,
"sell_swing_pct": 3.0,
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},
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{
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{
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}
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{
"pnl_pct": 14.66,
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"peak_mode": "local",
"pivot_order": 8,
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"sell_swing_pct": 3.0,
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{
"pnl_pct": 14.66,
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"peak_mode": "local",
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}
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}
},
{
"pnl_pct": 14.66,
"trade_count": 134,
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"capture_ratio": 0.0034,
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"peak_mode": "local",
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"sell_swing_pct": 4.0,
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}
},
{
"pnl_pct": 14.66,
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"peak_mode": "local",
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}
},
{
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"peak_mode": "local",
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}
},
{
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"peak_mode": "local",
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},
{
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"peak_mode": "local",
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}
},
{
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"peak_mode": "local",
"pivot_order": 8,
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"min_bars_between_legs": 60,
"use_local_trough": false
}
},
{
"pnl_pct": 14.66,
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"peak_mode": "local",
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}
},
{
"pnl_pct": 14.66,
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"peak_mode": "local",
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"sell_swing_pct": 3.0,
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}
},
{
"pnl_pct": 14.66,
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},
{
"pnl_pct": 14.66,
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{
"pnl_pct": 14.66,
"trade_count": 134,
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"capture_ratio": 0.0034,
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"peak_mode": "local",
"pivot_order": 8,
"buy_swing_pct": 3.0,
"sell_swing_pct": 4.0,
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}
},
{
"pnl_pct": 14.66,
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"peak_mode": "local",
"pivot_order": 8,
"buy_swing_pct": 3.0,
"sell_swing_pct": 4.0,
"bb_max": 0.65,
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"min_bars_between_legs": 60,
"use_local_trough": false
}
},
{
"pnl_pct": 14.66,
"trade_count": 134,
"leg_count": 17,
"max_drawdown_pct": 0.96,
"capture_ratio": 0.0034,
"params": {
"peak_mode": "local",
"pivot_order": 8,
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}
},
{
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}
},
{
"pnl_pct": 14.35,
"trade_count": 133,
"leg_count": 18,
"max_drawdown_pct": 0.81,
"capture_ratio": 0.0033,
"params": {
"peak_mode": "local",
"pivot_order": 12,
"buy_swing_pct": 2.0,
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}
}
],
"target_pnl_pct": 300.0,
"target_met": false
}

77185
docs/04_matching/fire_outcomes.csv
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

76
docs/04_matching/hybrid_dd_calibration.json
View File

@@ -1,76 +0,0 @@
{
"best_params": {
"dd_large_pct": 5.0,
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},
"best_metrics": {
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"wf_months": 12,
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},
"grid_size": 18,
"top5": [
{
"dd_large_pct": 5.0,
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"full_pnl_pct": 1120.97,
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"wf_positive_months": 11,
"wf_months": 12,
"large_tier_buys": 1598
},
{
"dd_large_pct": 5.0,
"dd_medium_pct": 3.0,
"train_pnl_pct": 681.36,
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"full_pnl_pct": 1120.97,
"max_drawdown_pct": 19.22,
"wf_positive_months": 11,
"wf_months": 12,
"large_tier_buys": 1598
},
{
"dd_large_pct": 5.0,
"dd_medium_pct": 4.0,
"train_pnl_pct": 681.36,
"holdout_pnl_pct": 62.36,
"full_pnl_pct": 1120.97,
"max_drawdown_pct": 19.22,
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"wf_months": 12,
"large_tier_buys": 1598
},
{
"dd_large_pct": 12.0,
"dd_medium_pct": 2.0,
"train_pnl_pct": 671.91,
"holdout_pnl_pct": 62.36,
"full_pnl_pct": 1106.19,
"max_drawdown_pct": 15.64,
"wf_positive_months": 11,
"wf_months": 12,
"large_tier_buys": 1531
},
{
"dd_large_pct": 12.0,
"dd_medium_pct": 3.0,
"train_pnl_pct": 671.91,
"holdout_pnl_pct": 62.36,
"full_pnl_pct": 1106.19,
"max_drawdown_pct": 15.64,
"wf_positive_months": 11,
"wf_months": 12,
"large_tier_buys": 1531
}
],
"holdout_start": "2026-04-11 05:33:00"
}

2501
docs/04_matching/matched_rules.json
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

435
docs/04_matching/rule_candidates.json
View File

@@ -1,435 +0,0 @@
{
"source": "/Users/xavis/workspace/ncue/DeepCoin/docs/03_analysis/general_analysis_trades.csv",
"profile_json": "/Users/xavis/workspace/ncue/DeepCoin/docs/03_analysis/gt_mtf_profile.json",
"calibration_json": "/Users/xavis/workspace/ncue/DeepCoin/docs/03_analysis/gt_calibration_report.json",
"buy_profile_features": [
"m3_bb_pos",
"m3_ga_cci_20",
"m3_ga_keltner_pos",
"m3_ga_mfi_14",
"m3_ga_donchian_pos",
"m3_RSI",
"m5_bb_pos",
"m5_ga_cci_20",
"m5_ga_keltner_pos",
"m5_ga_mfi_14",
"m5_ga_donchian_pos",
"m5_ga_cci_oversold",
"m10_bb_pos",
"m10_ga_cci_20",
"m10_ga_ha_bull",
"m10_ga_donchian_pos",
"m10_ga_keltner_pos",
"m10_stoch_k",
"m15_bb_pos",
"m15_ga_ha_bull",
"m15_ga_cci_20",
"m15_ga_keltner_pos",
"m15_ga_donchian_pos",
"m15_stoch_k",
"m30_ga_ha_bull",
"m30_bb_pos",
"m30_ga_cci_20",
"m30_ga_cci_overbought",
"m30_ga_donchian_pos",
"m30_ga_keltner_pos",
"m60_ga_ha_bull",
"m60_ga_cci_20",
"m60_bb_pos",
"m60_ga_williams_overbought",
"m60_ga_cci_overbought",
"m60_ga_keltner_pos",
"m240_ga_ha_bull",
"m240_ga_ha_trend_up",
"m240_ga_chart_ha_trend",
"m240_ga_cci_20",
"m240_bb_pos",
"m240_ga_keltner_pos",
"d1_ga_ha_bull",
"d1_ga_cci_oversold",
"d1_ga_cci_20",
"d1_ga_hammer",
"d1_bb_pos",
"d1_ga_chart_ha_trend",
"m10_ga_williams_r",
"m10_ga_mfi_14"
],
"sell_profile_features": [
"m3_bb_pos",
"m3_ga_cci_20",
"m3_ga_keltner_pos",
"m3_ga_mfi_14",
"m3_ga_donchian_pos",
"m3_RSI",
"m5_bb_pos",
"m5_ga_cci_20",
"m5_ga_keltner_pos",
"m5_ga_mfi_14",
"m5_ga_donchian_pos",
"m5_ga_cci_oversold",
"m10_bb_pos",
"m10_ga_cci_20",
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"m10_ga_donchian_pos",
"m10_ga_keltner_pos",
"m10_stoch_k",
"m15_bb_pos",
"m15_ga_ha_bull",
"m15_ga_cci_20",
"m15_ga_keltner_pos",
"m15_ga_donchian_pos",
"m15_stoch_k",
"m30_ga_ha_bull",
"m30_bb_pos",
"m30_ga_cci_20",
"m30_ga_cci_overbought",
"m30_ga_donchian_pos",
"m30_ga_keltner_pos",
"m60_ga_ha_bull",
"m60_ga_cci_20",
"m60_bb_pos",
"m60_ga_williams_overbought",
"m60_ga_cci_overbought",
"m60_ga_keltner_pos",
"m240_ga_ha_bull",
"m240_ga_ha_trend_up",
"m240_ga_chart_ha_trend",
"m240_ga_cci_20",
"m240_bb_pos",
"m240_ga_keltner_pos",
"d1_ga_ha_bull",
"d1_ga_cci_oversold",
"d1_ga_cci_20",
"d1_ga_hammer",
"d1_bb_pos",
"d1_ga_chart_ha_trend",
"m10_ga_williams_r",
"m10_ga_mfi_14"
],
"buy_gt_count": 325,
"sell_gt_count": 160,
"rule_count": 12,
"rules": [
{
"rule_id": "buy_compound_top3",
"side": "buy",
"kind": "compound",
"conditions": [
{
"col": "m10_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.0,
"hi": 0.2135380413505097
},
{
"col": "m5_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.0010558937498797,
"hi": 0.2085149451832707
},
{
"col": "m5_ga_cci_20",
"op": "between",
"lo": -188.40579710144863,
"hi": -113.65120836054932
}
],
"profile_cols": [
"m10_bb_pos",
"m5_bb_pos",
"m5_ga_cci_20"
]
},
{
"rule_id": "buy_compound_tight",
"side": "buy",
"kind": "compound_tight",
"conditions": [
{
"col": "m10_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.02269722528896669,
"hi": 0.16417141470116056
},
{
"col": "m5_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.050986874829589954,
"hi": 0.17673357601131273
},
{
"col": "m5_ga_cci_20",
"op": "between",
"lo": -169.2052113398648,
"hi": -124.73123841544977
},
{
"col": "m10_ga_cci_20",
"op": "between",
"lo": -175.7862791639258,
"hi": -132.6451584428887
}
]
},
{
"rule_id": "buy_contrast_m10_bb_pos",
"side": "buy",
"kind": "contrast",
"conditions": [
{
"col": "m10_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.02269722528896669,
"hi": 0.16417141470116056
},
{
"col": "m10_bb_pos",
"op": "lte",
"value": 0.8561892083441174
}
]
},
{
"rule_id": "buy_mtf_cross_all_tf",
"side": "buy",
"kind": "mtf_cross",
"conditions": [
{
"col": "m3_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.0217975704436916,
"hi": 0.2431494170206665
},
{
"col": "m5_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.0010558937498797,
"hi": 0.2085149451832707
},
{
"col": "m10_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.0,
"hi": 0.2135380413505097
},
{
"col": "m15_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.0,
"hi": 0.2485098739243929
},
{
"col": "m30_ga_ha_bull",
"op": "eq_int",
"value": 0
},
{
"col": "m60_ga_ha_bull",
"op": "eq_int",
"value": 0
},
{
"col": "m240_ga_ha_bull",
"op": "eq_int",
"value": 0
},
{
"col": "d1_ga_ha_bull",
"op": "eq_int",
"value": 0
}
]
},
{
"rule_id": "sell_compound_top3",
"side": "sell",
"kind": "compound",
"conditions": [
{
"col": "m10_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.7897850598593097,
"hi": 1.0
},
{
"col": "m5_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.776608631452867,
"hi": 0.9797670778565873
},
{
"col": "m5_ga_cci_20",
"op": "between",
"lo": 93.20386715706546,
"hi": 168.50552522505774
}
],
"profile_cols": [
"m10_bb_pos",
"m5_bb_pos",
"m5_ga_cci_20"
]
},
{
"rule_id": "sell_compound_tight",
"side": "sell",
"kind": "compound_tight",
"conditions": [
{
"col": "m10_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.8328462659060121,
"hi": 0.9770682040908933
},
{
"col": "m5_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.8247158558563334,
"hi": 0.9337055148500956
},
{
"col": "m5_ga_cci_20",
"op": "between",
"lo": 107.30920624132844,
"hi": 148.54421175101805
},
{
"col": "m10_ga_cci_20",
"op": "between",
"lo": 118.85113382022408,
"hi": 158.3923823574028
}
]
},
{
"rule_id": "sell_contrast_m10_bb_pos",
"side": "sell",
"kind": "contrast",
"conditions": [
{
"col": "m10_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.8328462659060121,
"hi": 0.9770682040908933
},
{
"col": "m10_bb_pos",
"op": "gte",
"value": 0.14607994670516883
}
]
},
{
"rule_id": "sell_mtf_cross_all_tf",
"side": "sell",
"kind": "mtf_cross",
"conditions": [
{
"col": "m3_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.6734769690278859,
"hi": 0.9584317797555851
},
{
"col": "m5_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.776608631452867,
"hi": 0.9797670778565873
},
{
"col": "m10_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.7897850598593097,
"hi": 1.0
},
{
"col": "m15_bb_pos",
"op": "between",
"lo": 0.8094990667113329,
"hi": 1.0
},
{
"col": "m30_ga_ha_bull",
"op": "eq_int",
"value": 1
},
{
"col": "m60_ga_ha_bull",
"op": "eq_int",
"value": 1
},
{
"col": "m240_ga_ha_bull",
"op": "eq_int",
"value": 1
},
{
"col": "d1_ga_ha_bull",
"op": "eq_int",
"value": 1
}
]
},
{
"rule_id": "gt_model_buy_zigzag_bb",
"side": "buy",
"kind": "gt_model",
"logic": "and",
"conditions": [
{
"col": "gt_buy_signal",
"op": "eq_int",
"value": 1
}
],
"gt_spec": "trough_zigzag + bb_pos <= GT_BUY_BB_MAX"
},
{
"rule_id": "gt_model_buy_trough_local",
"side": "buy",
"kind": "gt_model",
"logic": "and",
"conditions": [
{
"col": "gt_trough_local",
"op": "eq_int",
"value": 1
},
{
"col": "bb_pos",
"op": "lte",
"value": 0.45
}
],
"gt_spec": "local trough + bb filter"
},
{
"rule_id": "gt_model_sell_zigzag_peak",
"side": "sell",
"kind": "gt_model",
"logic": "and",
"conditions": [
{
"col": "gt_sell_signal",
"op": "eq_int",
"value": 1
}
],
"gt_spec": "major swing peak (ZigZag)"
},
{
"rule_id": "gt_model_sell_peak_local",
"side": "sell",
"kind": "gt_model",
"logic": "and",
"conditions": [
{
"col": "gt_peak_local",
"op": "eq_int",
"value": 1
}
],
"gt_spec": "local high extremum"
}
]
}

77281
docs/04_matching/rule_fires.csv
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1567
docs/04_matching/simulation_report.json
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

0
docs/05_ops/.gitkeep
View File

115
docs/05_ops/DEPLOYMENT_CHECKLIST.md
View File

@@ -1,115 +0,0 @@
# DeepCoin 배포 체크리스트 (GT → Simulation → Operations)
- **설계:** [ARCHITECTURE.md](../reference/ARCHITECTURE.md)
- **초기 자금:** ₩400,000 (`GT_INITIAL_CASH_KRW`)
- **운영 배분:** `sim_causal_hybrid` (= `06_execute_live`)
---
## 1. 한 장 요약
```text
[Ground Truth] 사후 ZigZag · 미래 허용 → 벤치마크 PnL
↓
[Simulation] monitor_rules · 인과 스캔 · 40만·현금/보유 제약
↓
[Operations] 동일 규칙·hybrid · LIVE=1 · 빗썸 실주문
```
| 경로 | 배포 |
|------|------|
| GT oracle | 아님 |
| **sim_causal_hybrid** | **예** (시뮬·운영 공통) |
| sim_tier_enhanced | **금지** |
---
## 2. Ground Truth
- [ ] `01_download.py` 완료 (주봉·월봉 포함)
- [ ] `02_ground_truth.py` — `CHART_LOOKBACK_DAYS` 의도 확인
- [ ] `03_analyze_enrich.py` + `03_analyze_trades.py` + `03_gt_mtf_profile.py`
- [ ] `05_chart_truth.py` — HTML·JSON 정합
- [ ] `GENERAL_ANALYSIS_INTERVALS`에 `10080,43200` 포함
---
## 3. Simulation
- [ ] `GT_SIGNAL_CAUSAL=1`
- [ ] `04_match_rules.py` — `monitor_rules` 2개 (`buy_compound_tight`, `sell_mtf_cross_all_tf`)
- [ ] `04_simulation_report.py` — `simulation_report.html` 확인
- [ ] hybrid Go/No-Go·holdout·MDD 검토 ([SIMULATION.md](../reference/SIMULATION.md))
- [ ] conviction tier 미배포 확인
---
## 4. Operations
### 4.1 `.env`
```env
LIVE_TRADING_ENABLED=1
GT_SIGNAL_CAUSAL=1
SIM_PRIMARY_SIZING=auto
GT_INITIAL_CASH_KRW=400000
LIVE_DAILY_KRW_MAX=400000
LIVE_DAILY_LOSS_LIMIT_KRW=40000
LIVE_MAX_TRADES_PER_DAY=15
LIVE_COOLDOWN_MIN=3
MONITOR_LOOP_SLEEP_SEC=180
```
전체: [env.recommended.md](env.recommended.md)
### 4.2 기동 순서
```bash
python scripts/00_sync_ops.py
python scripts/06_verify_live.py
python scripts/check_balance.py
python scripts/06_execute_live.py --once
python scripts/06_execute_live.py
```
### 4.3 Go/No-Go (운영)
**GO**
- [ ] `06_verify_live.py` PASS
- [ ] 시뮬 hybrid 검토 완료
- [ ] 빗썸 API·잔고 정상
- [ ] `--once` 후 `data/ops/live_trades.jsonl` 확인
**NO-GO**
- verify FAIL
- monitor_rules ≠ 2개
- `GT_SIGNAL_CAUSAL=0`
### 4.4 Kill switch
- `06` 프로세스 중지
- 빗썸 수동 청산
---
## 5. 주기적 유지보수
| 주기 | 작업 |
|------|------|
| 일 1회 | `01_download` (또는 06 자동 sync) |
| 주 1회 | `06_verify_live` |
| 월 1회 | `02`~`04` 재실행·시뮬 Go 재확인 |
---
## 6. 스크립트 인덱스
| 축 | 스크립트 |
|----|----------|
| GT | `02`, `03_*`, `05_chart_truth` |
| Sim | `04_match_rules`, `04_simulation_report` |
| Ops | `06_verify_live`, `06_execute_live` |
스크립트 목록: `scripts/README.md`, `docs/reference/ARCHITECTURE.md`

88
docs/05_ops/env.recommended.md
View File

@@ -1,88 +0,0 @@
# 운영 `.env` 권장값 (Operations)
설계: [ARCHITECTURE.md](../reference/ARCHITECTURE.md). dry-run·Phase C 블록은 **사용하지 않습니다**.
---
## 공통 (GT · Simulation · Operations)
```env
SYMBOL=WLD
CHART_LOOKBACK_DAYS=365
# 10TF (주·월봉 포함)
GENERAL_ANALYSIS_INTERVALS=3,5,10,15,30,60,240,1440,10080,43200
TREND_INTERVALS=60,240,1440,10080,43200
# 인과 sim · live hybrid (필수)
GT_SIGNAL_CAUSAL=1
SIM_CAUSAL_TIER=1
SIM_PRIMARY_SIZING=auto
# hybrid DD (hybrid_dd_calibration.json 과 동기)
CAUSAL_GT_DD_LARGE_PCT=5.0
CAUSAL_GT_DD_MEDIUM_PCT=2.0
GT_BUY_PCT_LARGE_LEG=1.0
GT_BUY_PCT_SMALL_LEG=0.05
GT_BUY_PCT_MEDIUM_LEG=0.25
GT_LARGE_LEG_TOP_PCT=0.2
GT_MIN_ORDER_KRW=5000
GT_INITIAL_CASH_KRW=400000
MATCH_MONITOR_MAX_PER_SIDE=1
```
---
## Operations (실거래)
```env
LIVE_TRADING_ENABLED=1
LIVE_ORDER_KRW=40000
LIVE_DAILY_KRW_MAX=400000
LIVE_MAX_TRADES_PER_DAY=15
LIVE_COOLDOWN_MIN=3
LIVE_DAILY_LOSS_LIMIT_KRW=40000
LIVE_SLIPPAGE_PCT=0.05
MONITOR_ALERT_KRW_AMOUNT=40000
MONITOR_ALERT_COOLDOWN_MIN=3
MONITOR_LOOP_SLEEP_SEC=180
MATCH_LIVE_CACHE_SEC=180
```
| 변수 | 값 | 설명 |
|------|-----|------|
| `GT_INITIAL_CASH_KRW` | 400,000 | 시뮬·운영 배분 기준 |
| `LIVE_DAILY_KRW_MAX` | 400,000 | 일 매수 한도 (large tier 1회와 정합) |
| `LIVE_DAILY_LOSS_LIMIT_KRW` | 40,000 | 일 손실 중단 |
### 기동 확인
```bash
python scripts/06_verify_live.py
python scripts/check_balance.py
python scripts/06_execute_live.py --once
```
---
## 한도 상향 (검증 후만)
시뮬 hybrid에 근접하려면 `LIVE_DAILY_KRW_MAX` 등을 올릴 수 있으나 **MDD·슬리피지·실계좌 검증 후**에만 적용합니다.
---
## 절대 변경하지 말 것
```env
# LIVE_TRADING_ENABLED=0 → 06 기동 불가 (dry-run 제거됨)
# GT_SIGNAL_CAUSAL=0 → sim·live 불일치
# conviction tier 배포 금지 (enhanced=False 고정)
# 시뮬 sim_causal_hybrid 정합: fire_outcomes monitor 발화 부트스트랩
LIVE_HYBRID_BOOTSTRAP_FIRES=1
```
체크리스트: [DEPLOYMENT_CHECKLIST.md](./DEPLOYMENT_CHECKLIST.md)

14
docs/README.md
View File

@@ -1,14 +0,0 @@
# docs
| 경로 | 축 | Git |
|------|-----|-----|
| [reference/ARCHITECTURE.md](reference/ARCHITECTURE.md) | **전체 설계** | 추적 |
| [reference/GROUND_TRUTH.md](reference/GROUND_TRUTH.md) | GT | 추적 |
| [reference/SIMULATION.md](reference/SIMULATION.md) | Simulation | 추적 |
| [reference/OPERATIONS.md](reference/OPERATIONS.md) | Operations | 추적 |
| [02_ground_truth/](02_ground_truth/) | GT 산출물 (JSON·HTML 재생성) | CSV/JSON 추적, HTML는 .gitignore |
| [03_analysis/](03_analysis/) | GT 입력·프로필 | CSV/JSON 추적, HTML·latest는 .gitignore |
| [04_matching/](04_matching/) | Sim 산출물 | JSON/CSV 추적, HTML 일부 .gitignore |
| [05_ops/](05_ops/) | Ops 가이드·검증 기록 | env.recommended 추적, live_verification_* .gitignore |
구조: [reference/STRUCTURE.md](reference/STRUCTURE.md)

182
docs/reference/ARCHITECTURE.md
View File

@@ -1,182 +0,0 @@
# DeepCoin 아키텍처 — Ground Truth · Simulation · Operations
프로젝트는 **세 축만** 사용합니다. 예전 Phase A/B/C·dry-run·paper 모의 체결은 제거되었습니다.
```mermaid
flowchart TB
subgraph data [공통 데이터]
DL[01_download]
DB[(coins.db)]
DL --> DB
end
subgraph gt [Ground Truth]
GT02[02_ground_truth]
GT03[03 분석·프로필]
GT05[05_chart_truth]
DB --> GT02
GT02 --> GJSON[ground_truth_trades.json]
GT03 --> GJSON
GJSON --> GT05
end
subgraph sim [Simulation]
M04[04_match_rules]
S04[04_simulation_report]
GJSON --> M04
DB --> M04
M04 --> MR[matched_rules.json]
MR --> S04
S04 --> SR[simulation_report.*]
end
subgraph ops [Operations]
V06[06_verify_live]
E06[06_execute_live]
MR --> E06
SR --> V06
E06 --> BT[빗썸 API]
end
```
---
## 1. Ground Truth (정답)
### Plan — 목적
- **벤치마크** 매수·매도 타점·leg·비중 (운영 목표 수익의 상한 참고).
- **미래 데이터 허용**: ZigZag·피벗은 사후 라벨링 (`ground_truth.py`).
- 시뮬·운영 규칙의 **교사 신호**가 아님 (oracle 직접 매매 금지).
### Do — 실행
| 순서 | 스크립트 | 산출 |
|------|----------|------|
| (선행) | `01_download.py` | `data/coins.db` (3m~일봉 + 주·월봉) |
| 1 | `02_ground_truth.py` | `data/ground_truth/ground_truth_trades.json` |
| 2 | `03_analyze_enrich.py` | `docs/03_analysis/latest/*` (10TF 지표) |
| 3 | `03_analyze_trades.py` | `general_analysis_trades.csv` (GT 타점 스냅샷) |
| 4 | `03_gt_mtf_profile.py` | `gt_mtf_profile.json` (규칙 후보 입력) |
| 5 | `05_chart_truth.py` | `docs/02_ground_truth/wld_ground_truth_chart.html` |
패키지: `deepcoin/ground_truth/`, `deepcoin/analysis/`
### Check — 핵심 설정
| 변수 | 의미 |
|------|------|
| `CHART_LOOKBACK_DAYS` | GT·스캔 구간 (기본 365) |
| `GT_INITIAL_CASH_KRW` | GT 포트폴리오 시뮬 초기 자금 (40만) |
| `GT_*` | ZigZag·분할 매수·leg 티어 |
### Act — 갱신 시
GT 파라미터·구간 변경 후 **02 → 03* → 05** 순 재실행.
---
## 2. Simulation (시뮬레이션)
### Plan — 목적
- GT 프로필에서 **규칙 후보** 생성 → 전 구간 **발화 스캔** → EV·holdout 검증.
- **과거 데이터만** 사용 (`GT_SIGNAL_CAUSAL=1`, `enrich_scan_frame_gt_signals(causal=True)`).
- 초기 자금 **40만 원**, **현금 있을 때만 매수**, **보유 있을 때만 매도** (`gt_allocation` / `HybridSimPortfolio`).
### Do — 실행
| 순서 | 스크립트 | 산출 |
|------|----------|------|
| 1 | `04_match_rules.py` | `matched_rules.json`, `fire_outcomes.csv` |
| 2 | `04_simulation_report.py` | `simulation_report.json/html`, Go/No-Go |
| (선택) | `04_hybrid_dd_calibrate.py` | `hybrid_dd_calibration.json` |
| (선택) | `04_causal_gt_calibrate.py` | `causal_gt_calibration.json` |
패키지: `deepcoin/matching/`
### Check — 운영 규칙·배분
| 항목 | 값 |
|------|-----|
| `monitor_rules` | `buy_compound_tight`, `sell_mtf_cross_all_tf` (주봉 w1 조건 포함 가능) |
| **권장 primary** | `sim_causal_hybrid` (hybrid DD tier, `enhanced=False`) |
| **배포 금지** | `sim_tier_enhanced` (conviction) |
| Go/No-Go | holdout EV, MDD, fee stress — [SIMULATION.md](SIMULATION.md) |
### Act — 재검증
데이터·GT·`GENERAL_ANALYSIS_INTERVALS` 변경 시 **04_match → 04_simulation** 재실행.
운영 전 **simulation_report.html** 에서 hybrid Go/No-Go 확인.
---
## 3. Operations (운영)
### Plan — 목적
- 시뮬과 **동일 규칙·동일 hybrid 배분**으로 빗썸 **실주문**.
- `LIVE_TRADING_ENABLED=1` **필수**. dry-run·paper 없음.
### Do — 실행
| 순서 | 스크립트 | 역할 |
|------|----------|------|
| (선행) | `00_sync_ops.py` | 운영 전 봉 동기화 |
| 1 | `06_verify_live.py` | 설정·규칙·한도·tier 점검 |
| 2 | `check_balance.py` | 빗썸 KRW·보유 확인 |
| 3 | `06_execute_live.py` | 실거래 루프 (`--once` 1회 테스트) |
| (선택) | `05_run_monitor.py` | 알림만 (주문 없음) |
패키지: `deepcoin/ops/live_trader.py`, `hybrid_sim_execution.py`
### Check — 제약 (시뮬과 동일)
| 제약 | 구현 |
|------|------|
| 초기 자금 | `GT_INITIAL_CASH_KRW=400000` (배분 기준) |
| 매수 | 가용 현금·수수료, `LIVE_DAILY_KRW_MAX`, EV/WF 통과 매수만 |
| 매도 | 보유 수량, `plan_live_hit` → `sell_qty` |
| 이력 | `LIVE_HYBRID_BOOTSTRAP_FIRES=1` → `fire_outcomes` monitor 발화 + 운영 체결분 |
| 인과 | 발화 시점까지 OHLC·지표만 (`live_eval` + causal GT signals) |
### Act — Kill switch
1. `06_execute_live` 프로세스 중지
2. 빗썸 앱 수동 청산
3. 필요 시 `01`~`04` 재실행 후 규칙·시뮬 재승인
---
## 스크립트 번호 ↔ 축 (빠른 참조)
| 축 | 스크립트 |
|----|----------|
| **데이터** | `01_download`, `00_sync_ops` |
| **GT** | `02`, `03_*`, `05_chart_truth` |
| **Sim** | `04_match_rules`, `04_simulation_report`, `04_*_calibrate` |
| **Ops** | `06_verify_live`, `06_execute_live`, `check_balance`, `05_run_monitor` |
| **검증** | `verify_env.py`, `test_buy_sell_rehearsal.py` |
---
## 데이터·미래 사용 정책
| 축 | 미래 데이터 |
|----|-------------|
| Ground Truth | **허용** (라벨링·벤치마크) |
| Simulation | **금지** (발화·스캔·배분 tier는 과거 leg·DD만) |
| Operations | **금지** (Simulation과 동일 규칙·엔진) |
---
## 관련 문서
| 문서 | 내용 |
|------|------|
| [GROUND_TRUTH.md](GROUND_TRUTH.md) | GT 타점·배분 상세 |
| [SIMULATION.md](SIMULATION.md) | Go/No-Go·portfolio_compare |
| [LIVE_TRADING.md](LIVE_TRADING.md) | 06 실거래 |
| [OPERATIONS.md](OPERATIONS.md) | 일상 루틴 |
| [RISK.md](RISK.md) | 한도·Kill switch |
| [DEPLOYMENT_CHECKLIST.md](../05_ops/DEPLOYMENT_CHECKLIST.md) | 기동 체크리스트 |

80
docs/reference/GROUND_TRUTH.md
View File

@@ -1,80 +0,0 @@
# Ground Truth (정답 타점)
설계: [ARCHITECTURE.md](ARCHITECTURE.md) — **Ground Truth** 축.
1년(기본 `CHART_LOOKBACK_DAYS=365`) 3분봉에서 **사후 최적 스윙** 매수·매도 라벨.
**미래 데이터 허용** (ZigZag). Simulation·Operations에는 oracle을 직접 쓰지 않습니다.
JSON 필드 `model`에 타점·비중·자본 배분 규칙이 일반화되어 있습니다 (`deepcoin/ground_truth/gt_model.py`).
## Plan — 타점 구조 (일반화)
### Leg (라운드트립 구간)
- **leg_id**: 이전 **고점 매도** 시각 ~ 다음 **고점 매도** 직전까지.
- 마지막 구간: 마지막 major peak 이후 ~ 기간 말 → **기간말 leg** (종가 청산 1회).
### 매수 타점 (Entry)
| 항목 | 규칙 |
|------|------|
| 피벗 | ZigZag **저점(trough)**, `GT_BUY_MIN_SWING_PCT` |
| 가격 | 해당 봉 **Low** |
| 후보 | leg 구간 내 trough, `GT_BUY_MIN_BARS` 간격, BB (`bb_pos <= GT_BUY_BB_MAX`) |
| **비중 weight** | `w_i = (1/price_i) / Σ(1/price_j)` — **저가일수록 큰 비중** |
| leg당 상한 | `GT_MAX_BUYS_PER_LEG` (초과 시 저가 순 유지) |
### 매도 타점 (Exit)
| 항목 | 규칙 |
|------|------|
| 피벗 | **major swing 고점(peak)** |
| 가격 | 해당 봉 **High** |
| **비중 weight** | 1회 매도: **100%** · 2회 분할: **65% + 35%** (`GT_SELL_SPLIT_GAP_PCT`) |
| 수량 | leg 보유 수량 × 매도 비중 (마지막 매도 = leg 전량) |
## Do — 자본 배분 (amount_krw)
시각순 체결. **매도 후 현금**이 다음 매수에 반영됩니다.
```
총보유자산 = 현금 + 보유×체결가
최적매수율 = (이번 weight / leg 남은 weight 합) × leg티어스케일
목표매수액 = 총보유자산 × 최적매수율
실제매수액 = min(목표, 가용현금/(1+수수료)), 최소 GT_MIN_ORDER_KRW
```
| leg 티어 | 조건 | 스케일 (`.env`) |
|----------|------|-----------------|
| 대형 | leg 수익률 상위 `GT_LARGE_LEG_TOP_PCT` | `GT_BUY_PCT_LARGE_LEG` (기본 1.0) |
| 소형 | 그 외 | `GT_BUY_PCT_SMALL_LEG` (기본 0.05) |
**summary.pnl_pct**: 위 배분으로 **시각순** 시뮬 + 기간말 **종가 평가**.
**JSON 저장 순서**: leg별 매수 전량 → 매도 전량 (`leg_block`, 차트·테이블 정합).
## 실행
```bash
python scripts/02_ground_truth.py # ground_truth_trades.json (+ model)
python scripts/05_chart_truth.py # HTML 차트
```
## Check — 주요 환경 변수
| 변수 | 기본 | 설명 |
|------|------|------|
| `GT_MIN_SWING_PCT` | 4.0 | 매도 피벗 ZigZag(%) |
| `GT_BUY_MIN_SWING_PCT` | 3.0 | 매수 피벗 ZigZag(%) |
| `GT_PIVOT_ORDER` | 20 | 국소 극값 반경 |
| `GT_MIN_BARS_BETWEEN` | 30 | 체결 최소 간격(봉) |
| `GT_MIN_LEG_PCT` | 8.0 | major leg 최소 수익(%) |
| `GT_BUY_PCT_LARGE_LEG` | 1.0 | 상위 leg 총자산 배분 스케일 |
| `GT_BUY_PCT_SMALL_LEG` | 0.05 | 소형 leg 스케일 |
| `GT_LARGE_LEG_TOP_PCT` | 0.2 | 대형 leg 상위 비율 |
| `GT_MIN_ORDER_KRW` | 5000 | 최소 체결 원화 |
## Act
- JSON·`model` 수정 후 `02` / `05` 재실행
- 시뮬 비교: `04_simulation_report.py` (GT vs 시뮬·총자산% vs 고정 ₩/회)

67
docs/reference/LIVE_TRADING.md
View File

@@ -1,67 +0,0 @@
# 3단계 — 실거래 (hybrid primary)
## 운영 모델 (시뮬과 동일)
실거래는 **시뮬 `sim_causal_hybrid`** 와 같은 배분 경로만 사용합니다. dry-run·모의 체결은 제거되었습니다.
| 구분 | 내용 |
|------|------|
| 신호 | `matched_rules.json` → `monitor_rules` 2개 |
| 매수 규칙 | `buy_compound_tight` |
| 매도 규칙 | `sell_mtf_cross_all_tf` (주봉 w1 조건 포함) |
| 배분 | hybrid DD tier + past-leg, **`enhanced=False`** |
| 이력 | `LIVE_HYBRID_BOOTSTRAP_FIRES=1` → `fire_outcomes` monitor 발화 + 운영 체결분 |
| 체결 엔진 | `plan_live_hit` = `replay_hybrid_signals` (= `build_monitor_hybrid_sized_trades`) |
| 매수 필터 | 시뮬과 동일 — monitor 발화 전체 (`approved_buy_rules=None`) |
| 금지 | `sim_tier_enhanced` (conviction), GT oracle 타점 |
코드: `deepcoin/ops/hybrid_sim_execution.py` → `live_trader.py` (`LIVE_TRADING_ENABLED=1` 필수)
## 기동 전 점검
```bash
python scripts/06_verify_live.py # 설정·tier·규칙·한도
python scripts/check_balance.py # 빗썸 KRW·보유 확인
```
## 실거래 실행
`.env` 에 `LIVE_TRADING_ENABLED=1` 확인 후:
```bash
python scripts/06_execute_live.py --once # 1회
python scripts/06_execute_live.py # 상시 루프
```
## 환경 변수 (운영 예)
| 변수 | 예 | 설명 |
|------|-----|------|
| `LIVE_TRADING_ENABLED` | 1 | 0이면 06 기동 불가 |
| `GT_SIGNAL_CAUSAL` | 1 | hybrid sizing (과거만) |
| `GT_INITIAL_CASH_KRW` | 400000 | 시뮬·배분 기준 |
| `LIVE_DAILY_KRW_MAX` | 400000 | 일 주문 한도 |
| `LIVE_DAILY_LOSS_LIMIT_KRW` | 40000 | 일 손실 한도 |
| `LIVE_COOLDOWN_MIN` | 3 | 규칙당 쿨다운(분) |
| `LIVE_MAX_TRADES_PER_DAY` | 15 | 일 최대 체결 수 |
전체: [env.recommended.md](../05_ops/env.recommended.md)
## 주문·배분 동작
- 발화 이력 → `plan_live_hit` / `replay_hybrid_signals` (인과, 현금·보유 제약)
- **매수:** EV/WF 통과 규칙만, 가용 현금 범위, 일한도·쿨다운
- **매도:** 보유 수량 필요, 시뮬 분할 `sell_qty` 기준 시장가 매도
## 로그
| 경로 | 내용 |
|------|------|
| `data/ops/live_trades.jsonl` | 실주문 기록 |
| `data/ops/live_signal_history.json` | 발화 이력 (배분 정합) |
| `docs/05_ops/live_verification_*.md` | `06_verify_live.py` 점검 기록 |
## Kill switch
1. `06_execute_live` 프로세스 중지
2. 빗썸 앱에서 수동 청산

133
docs/reference/OPERATIONS.md
View File

@@ -1,133 +0,0 @@
# 운영 가이드
## 로드맵과 현재 위치 (2026-06-01)
| 순서 | 단계 | 상태 |
|------|------|------|
| 1 | 시뮬레이션 | **완료** (GO) — [SIMULATION.md](SIMULATION.md) |
| 2 | 문서화 | **본 문서군** — SIMULATION / LIVE / RISK / OPERATIONS |
| 3 | 오픈 (실거래) | **운영 중** — [LIVE_TRADING.md](LIVE_TRADING.md) |
| 4 | 실계좌 검증 | 1~2주 |
| 5 | 지속 운영 | 06 상시 + 월간 재시뮬 |
배포 모델: **hybrid primary** (= 시뮬 `sim_causal_hybrid`). 상세: [LIVE_TRADING.md](LIVE_TRADING.md)
---
## 단계별 스크립트
| 단계 | 스크립트 | 산출·역할 |
|------|----------|-----------|
| 01 | `01_download.py` | `coins.db` (3~1440분, 1분 제외) |
| (자동) | 05/06·`load_frames_from_db` | API 수집 시 `MONITOR_PERSIST_CANDLES=1`이면 **즉시 DB INSERT** |
| 02 | `02_ground_truth.py` | GT JSON·차트 |
| 03 | `03_analyze_enrich.py` | `docs/03_analysis/latest/` |
| 03b | `03_analyze_trades.py` | GT MTF 스냅샷 CSV |
| 03c | `03_gt_mtf_profile.py` | GT 프로필 (04 입력) |
| 04 | `04_match_rules.py` | `matched_rules.json` |
| 04 시뮬 | `04_simulation_report.py` | Go/No-Go 리포트 |
| 05 | `05_run_monitor.py` | 알림 (주문 없음) |
| 06 | `06_execute_live.py` | 알림+주문 (LIVE=1) |
| 점검 | `06_verify_live.py` | hybrid·한도·규칙 PASS (`LIVE=1`) |
| 환경 | `verify_env.py` | `.env`·경로 검증 |
구조: [STRUCTURE.md](STRUCTURE.md)
---
## 실거래 운영 (LIVE=1)
### `.env` 핵심
```env
LIVE_TRADING_ENABLED=1
GT_SIGNAL_CAUSAL=1
SIM_PRIMARY_SIZING=auto
MONITOR_LOOP_SLEEP_SEC=180
```
전체: [env.recommended.md](../05_ops/env.recommended.md)
### 매일 루틴
| 순서 | 명령 | 빈도 |
|------|------|------|
| 1 | `python scripts/01_download.py` | 1일 1회 |
| 2 | `python scripts/06_verify_live.py` | 기동 전·1일 1회 |
| 3 | `python scripts/06_execute_live.py` | 상시 (빗썸 실주문) |
선택: `python scripts/05_run_monitor.py` (알림만 병행)
### 기동 절차
1. [env.recommended.md](../05_ops/env.recommended.md) 적용
2. `LIVE_TRADING_ENABLED=1` 확인
3. `06_verify_live.py` → PASS
4. `06_execute_live.py --once` → `live_trades.jsonl` 확인
5. `06_execute_live.py` 상시
체크리스트: [DEPLOYMENT_CHECKLIST.md](../05_ops/DEPLOYMENT_CHECKLIST.md)
---
## Phase B-2 이후 (검증 통과 시)
- `LIVE_DAILY_KRW_MAX` 등 한도 상향 (리스크 문서·본인 판단)
- 주간 `04_simulation_report.py`로 EV·hybrid Go 재확인
---
## 텔레그램
| 스크립트 | 내용 |
|----------|------|
| 05 | 규칙 발화·MTF 요약 (주문 없음) |
| 06 | 발화 + 실주문 체결 (`LIVE=1` 필수) |
중복 완화: `MONITOR_ALERT_COOLDOWN_MIN`, `LIVE_COOLDOWN_MIN`
---
## 장애 대응
| 증상 | 조치 |
|------|------|
| 주문 실패 | `live_trades.jsonl`, API 키·잔고 → `LIVE_TRADING_ENABLED=0` |
| 알림만, 주문 없음 | `LIVE_TRADING_ENABLED=1` 및 06 프로세스 확인 |
| verify FAIL | `.env`, `matched_rules` 2개, `GT_SIGNAL_CAUSAL=1` |
| hybrid 금액 0 | 현금·EV/WF·tier 스킵 로그 확인 |
| 과다 알림 | 쿨다운 증가 |
| 시뮬과 수익 괴리 | 일한도·슬리피지 — [RISK.md](RISK.md) |
---
## 데이터·산출물 경로
| 경로 | 용도 |
|------|------|
| `data/coins.db` 또는 루트 `coins.db` | OHLCV |
| `data/ground_truth/ground_truth_trades.json` | GT |
| `docs/04_matching/matched_rules.json` | 운영 규칙 |
| `docs/04_matching/simulation_report.html` | 시뮬 리포트 |
| `data/ops/live_trades.jsonl` | 06 로그 |
---
## 오픈 당일 체크리스트 (3단계)
- [ ] 시뮬·hybrid Go/No-Go **GO** (참고)
- [ ] 운영 `.env`
- [ ] `06_verify_live.py` PASS
- [ ] `LIVE_TRADING_ENABLED=1` 의도 확인
- [ ] `--once` 후 `live_trades.jsonl`
- [ ] [RISK.md](RISK.md) Kill switch 숙지
---
## 관련 문서
- [ROADMAP.md](ROADMAP.md)
- [SIMULATION.md](SIMULATION.md)
- [LIVE_TRADING.md](LIVE_TRADING.md)
- [RISK.md](RISK.md)
- [DEPLOYMENT_CHECKLIST.md](../05_ops/DEPLOYMENT_CHECKLIST.md)

51
docs/reference/RISK.md
View File

@@ -1,51 +0,0 @@
# 리스크 — Simulation · Operations
설계: [ARCHITECTURE.md](ARCHITECTURE.md)
## 모델 리스크 (배포 경로)
| 경로 | 리스크 수준 | 조치 |
|------|-------------|------|
| **hybrid primary** (`sim_causal_hybrid`) | 배포 허용 | `06_verify_live` 후 소액 시작 |
| GT oracle | **운영 금지** | 벤치마크만 (미래 허용) |
| conviction (`sim_tier_enhanced`) | **금지** | `enhanced=False` 고정 |
| sim 고수익 ≠ 실현 | **구조적 갭** | 일한도·슬리피지·부분 체결 |
시뮬 Go/No-Go는 과거 데이터 가정이며 실계좌 수익을 보장하지 않습니다.
## 자금·한도 (Operations)
| 원칙 | 내용 |
|------|------|
| 초기 기준 | `GT_INITIAL_CASH_KRW=400000` |
| 일 매수 | `LIVE_DAILY_KRW_MAX` — hybrid 1회액 초과 시 스킵 |
| 일 손실 | `LIVE_DAILY_LOSS_LIMIT_KRW` 초과 시 당일 중단 |
| 매수 | EV/WF 통과 규칙 + 가용 현금 |
| 매도 | 보유 수량 필요 |
한도는 [env.recommended.md](../05_ops/env.recommended.md) 기준으로 시작하고, 검증 후에만 상향합니다.
## 시장·기술 리스크
| 리스크 | 완화 |
|--------|------|
| API 장애 | 재시도·06 중지 |
| 슬리피지 | 소액·`live_trades.jsonl` 기록 |
| 봉 지연 | `01_download` / `00_sync_ops` |
| 단일 종목(WLD) | 일한도·포지션 상한 |
## Kill switch
1. `06_execute_live` 프로세스 중지
2. 빗썸 수동 청산
## 재평가
| 주기 | 작업 |
|------|------|
| 주 1회 | `06_verify_live.py` |
| 월 1회 | `04_simulation_report.py` |
## 면책
실거래 손익은 운영자 책임입니다. 본 저장소는 투자 자문이 아닙니다.

33
docs/reference/ROADMAP.md
View File

@@ -1,33 +0,0 @@
# DeepCoin 로드맵
설계: [ARCHITECTURE.md](ARCHITECTURE.md) — **GT → Simulation → Operations** 만 사용합니다.
## 축별 상태
| 축 | 상태 | 다음 액션 |
|----|------|-----------|
| **Ground Truth** | 1년 GT·10TF 프로필 | 구간·파라미터 변경 시 `02`~`03` 재실행 |
| **Simulation** | hybrid Go/No-Go (MDD 참고) | 월 1회 `04_simulation_report` |
| **Operations** | LIVE=1, dry-run 제거 | `06_verify_live` → `06_execute_live` |
## 권장 워크플로
```text
01 download
→ 02 GT (+ 03 분석·프로필, 05 차트)
→ 04 match + 04 simulation (인과, 40만 원)
→ 06 verify + 06 execute (동일 monitor_rules)
```
운영 배분: **sim_causal_hybrid** = **06 live** (`hybrid_sim_execution`)
## 문서 맵
| 문서 | 축 |
|------|-----|
| [GROUND_TRUTH.md](GROUND_TRUTH.md) | GT |
| [SIMULATION.md](SIMULATION.md) | Simulation |
| [LIVE_TRADING.md](LIVE_TRADING.md) | Operations |
| [OPERATIONS.md](OPERATIONS.md) | Operations |
| [RISK.md](RISK.md) | Operations |
| [DEPLOYMENT_CHECKLIST.md](../05_ops/DEPLOYMENT_CHECKLIST.md) | 기동 체크 |

111
docs/reference/SIMULATION.md
View File

@@ -1,111 +0,0 @@
# Simulation (시뮬레이션)
설계: [ARCHITECTURE.md](ARCHITECTURE.md). Ground Truth **이후**, Operations **이전** 단계입니다.
## 목적
1. `monitor_rules`가 holdout·walk-forward·수수료 스트레스를 통과하는지 검증한다.
2. 운영에 쓸 **배분 경로(primary)** 를 정한다. (실전 = **hybrid**, GT oracle 아님)
## 실행
```bash
python scripts/04_match_rules.py # 선행
python scripts/04_simulation_report.py
```
## 산출물
| 파일 | 내용 |
|------|------|
| `docs/04_matching/simulation_report.json` | Go/No-Go, `portfolio_compare`, walk-forward |
| `docs/04_matching/simulation_report.html` | GT·시뮬 경로별 카드·차트 |
## 배포 모델 (primary)
| 경로 | `portfolio_compare` 키 | 전기간 PnL (최근 실행) | 운영 |
|------|------------------------|------------------------|------|
| GT oracle (사후 ZigZag) | `ground_truth_chrono` | +4,291% | **미사용** (미래 허용 벤치마크) |
| **권장 primary** | `sim_primary` = `sim_causal_hybrid` | (리포트 참고) | **Operations 배분** |
| causal tier only | `sim_sized` | +75% | 미사용 |
| 인과 GT leg 엔진 | `sim_causal_gt` | +15% | 미사용 |
| conviction tier | `sim_tier_enhanced` | -51% | **금지** |
| 고정 금액 baseline | `sim_fixed_order` | -94% | 비교용 |
- `primary_sizing`: **hybrid** (`go_no_go_hybrid.primary_sizing`)
- hybrid: monitor 발화 + **DD tier + past-leg tier**, `enhanced=False`
- 코드: `deepcoin/ground_truth/causal_gt_hybrid.py`, `deepcoin/matching/simulation.py`
## Go/No-Go (최근 실행 요약)
### 규칙 (`go_no_go`)
| rule_id | holdout EV | WF+ 비율 | fee 2× EV | 결과 |
|---------|------------|----------|-----------|------|
| `buy_compound_tight` | 5.66 | 0.75 | 4.99 | PASS |
| `sell_mtf_cross_all_tf` | 7.13 | 1.00 | 7.12 | PASS |
→ **GO**
### hybrid primary (`go_no_go_hybrid`)
| 검사 | 값 | 결과 |
|------|-----|------|
| monitor_rules_go | - | PASS |
| hybrid_holdout_pnl | +62.35% | PASS |
| hybrid_max_mdd | 19.22% | PASS |
| hybrid_fee_stress_pnl | +975.74% | PASS |
| option_c_target_300pct (optional) | +1,147% | PASS |
→ **GO** · `primary_sizing=hybrid`
### Option C 2차 (`go_no_go_option_c_phase2`)
- 전기간 +1,000% 목표, GT capture ≥23%, WF 양수 월 비율, 슬리피지 스트레스 등 → **GO**
재실행 후 수치는 `simulation_report.json`을 기준으로 한다.
## 포트폴리오 비교 (`portfolio_compare`) — 읽는 법
| 키 | 설명 |
|----|------|
| `ground_truth_chrono` | GT 타점·`amount_krw` 시각순 체결 (상한 벤치마크) |
| `sim_primary` / `sim_causal_hybrid` | **운영 배분과 동일** (monitor + hybrid tier) |
| `sim_sized` | EV/WF·leg 가중 복리 (구 경로) |
| `sim_hybrid_holdout` | hybrid 전기간 복리 후 **holdout 구간** 자산 증감 |
| `sim_hybrid_fee_stress` | 수수료 스트레스 hybrid |
| `hybrid_dd_params` | `dd_large_pct`, `dd_medium_pct` (캘리브 JSON과 동기) |
## 검증 항목
| 항목 | 설명 |
|------|------|
| Holdout | 규칙별 EV≥0, PF≥1 |
| Walk-forward | 월별 EV·`SIM_GO_WF_POSITIVE_RATIO` |
| 수수료 스트레스 | `SIM_FEE_STRESS_MULT` (기본 2×) |
| hybrid | holdout PnL, MDD, fee stress, (선택) +300% |
| 슬리피지 | Option C 2차 — 체결가 불리 가정 후 흑자 여부 |
## 시뮬 vs 실운영 (기대 갭)
시뮬 hybrid는 **일한도 없이** 복리·전액 배분을 가정한다. 실거래는 `LIVE_DAILY_KRW_MAX` 등으로 체결이 잘리므로 **수익률이 sim_primary와 같지 않을 수 있다**. (배포 체크리스트 D6: 실현=sim 미달)
## 환경 변수
| 변수 | 용도 |
|------|------|
| `SIM_GO_*`, `SIM_FEE_STRESS_MULT`, `SIM_WALK_FORWARD_MIN_MONTHS` | 규칙 Go/No-Go |
| `SIM_PRIMARY_SIZING` | `auto` \| `hybrid` \| `causal_tier` (권장: **auto** → hybrid) |
| `GT_SIGNAL_CAUSAL` | 1 — hybrid live sizing 활성 |
| `CAUSAL_GT_DD_LARGE_PCT`, `CAUSAL_GT_DD_MEDIUM_PCT` | hybrid tier (캘리브와 동기) |
| `GT_BUY_PCT_*`, `GT_LARGE_LEG_TOP_PCT` | tier 비중 |
## NO-GO 시
1. `04_match_rules.py` 재실행 (프로필·선별)
2. `04_simulation_report.py` 재실행
3. `go_no_go` / `go_no_go_hybrid` checks 확인
## 다음 단계
- **Operations:** [LIVE_TRADING.md](LIVE_TRADING.md), [OPERATIONS.md](OPERATIONS.md), [DEPLOYMENT_CHECKLIST.md](../05_ops/DEPLOYMENT_CHECKLIST.md)

44
docs/reference/STRUCTURE.md
View File

@@ -1,44 +0,0 @@
# DeepCoin 프로젝트 구조
실행은 **`scripts/`** 만 사용합니다. 설계는 **Ground Truth · Simulation · Operations** 세 축입니다.
[ARCHITECTURE.md](ARCHITECTURE.md)
## 축별 매핑
| 축 | 패키지 | 스크립트 | 산출물 |
|----|--------|----------|--------|
| **데이터** | `deepcoin/data/` | `01_download`, `00_sync_ops` | `data/coins.db` |
| **Ground Truth** | `ground_truth/`, `analysis/` | `02`, `03_*`, `05_chart_truth` | `ground_truth_trades.json`, `docs/02_ground_truth/` |
| **Simulation** | `matching/` | `04_match_rules`, `04_simulation_report` | `docs/04_matching/` |
| **Operations** | `ops/` | `06_verify_live`, `06_execute_live` | `data/ops/live_trades.jsonl` |
보조: `05_run_monitor` (알림), `verify_env`, `test_buy_sell_rehearsal`
## 디렉터리 트리
```text
DeepCoin/
├── .env, config.py
├── deepcoin/
│ ├── api/
│ ├── data/
│ ├── ground_truth/
│ ├── analysis/
│ ├── matching/
│ └── ops/
├── scripts/
├── data/
└── docs/
├── reference/ # ARCHITECTURE, GROUND_TRUTH, SIMULATION …
├── 02_ground_truth/
├── 03_analysis/
├── 04_matching/
└── 05_ops/
```
## `docs/` 규칙
- `docs/reference/` — 가이드 (Git)
- `docs/02_*` ~ `docs/05_ops/` — 스크립트 재생성 산출물
코드의 `REPORTS_*` 별칭은 `deepcoin/paths.py`에서 `docs/*`로 연결됩니다.