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RSI DCA 전략 (신규) - rsi_dca_engine/runner/control: 1분봉 RSI(14) 종목별 기준선 상향 돌파 시 정액 매수, 일 상한, 신호 45분 유효, 킬스위치, 인터벌 변경 시 커서 재초기화, 체결가 거래소 보정 - scripts: 3_run_rsi_dca(.py/_cron.sh), 백테스트·인터벌 비교, go-live 스위치 - 설정: RSI_DCA_* (모드·종목·기준선·종목별 오버라이드·일 상한 등) 모니터 (vol_live_monitor / vol_monitor_chart) - 분봉 탭(/api/candles), RSI(14) 패널·종목별 기준선, 3패널 시간축 정렬, KST 표기 - 자동매수 ON/OFF 패널(/api/rsi/status·toggle), 빌드 해시 기반 자동 새로고침, 지연 경고 - 요약표: 거래소 평균매입가 기준 보유원금·수익률, 총평가 손익, 수익률순 동적 정렬 - 잔고 스냅샷을 계좌 전체 조회 1회로 통합, 실시간 시세 반영 데이터·수집 - candle_store/loader: SQL 범위·LIMIT 조회로 대형 테이블 전량 스캔 제거 - 절전·재부팅 후 공백 자동 백필(gap_backfill, 00_backfill_gaps) 및 cron 연동 - 수집 cron 분할(매분 핵심 분봉·5분 전체), 프로젝트 한정 lock 패턴, exec 제거로 lock 정리 복구 - 모니터 종목(VOL_MONITOR_SYMBOLS)·수집 종목 7종 분리, 한글 코인명 추가 Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
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3.7 KiB
Python
Executable File
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#!/usr/bin/env python3
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"""RSI DCA 백테스트 — DB 15m 캔들로 최근 N일 신호·매수·평가 산출.
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python scripts/3_run_rsi_dca_backtest.py --days 90
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python scripts/3_run_rsi_dca_backtest.py --days 90 --levels 30:20000,35:10000 --daily-max 60000
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"""
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from __future__ import annotations
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import argparse
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import json
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import sys
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from pathlib import Path
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
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SRC = ROOT / "src"
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if str(SRC) not in sys.path:
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sys.path.insert(0, str(SRC))
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from bithumb.config import load_settings # noqa: E402
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from bithumb.data.candle_loader import load_candles # noqa: E402
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from bithumb.operations.rsi_dca_engine import ( # noqa: E402
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RsiDcaConfig,
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backtest_rsi_dca,
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parse_levels,
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)
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from bithumb.operations.rsi_dca_runner import config_from_settings # noqa: E402
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def main() -> int:
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parser = argparse.ArgumentParser(description="RSI DCA 백테스트")
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parser.add_argument("--days", type=int, default=90)
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parser.add_argument("--symbols", default=None, help="쉼표 구분 (기본 RSI_DCA_SYMBOLS)")
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parser.add_argument("--levels", default=None, help="예 30:20000,35:10000")
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parser.add_argument("--daily-max", type=float, default=None)
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parser.add_argument("--out", default="docs/spot/3_operations/rsi_dca_backtest.json")
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args = parser.parse_args()
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settings = load_settings()
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base = config_from_settings(settings)
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cfg = RsiDcaConfig(
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symbols=[s.strip().upper() for s in args.symbols.split(",")] if args.symbols else base.symbols,
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interval_min=base.interval_min,
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period=base.period,
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levels=parse_levels(args.levels) if args.levels else base.levels,
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daily_max_krw=args.daily_max if args.daily_max is not None else base.daily_max_krw,
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lookback_days=base.lookback_days,
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max_bars_per_tick=base.max_bars_per_tick,
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max_signal_age_min=base.max_signal_age_min,
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min_order_krw=base.min_order_krw,
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fee_rate=base.fee_rate,
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slippage_rate=base.slippage_rate,
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fee_lock_rate=base.fee_lock_rate,
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)
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candles = {}
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for sym in cfg.symbols:
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# RSI 워밍업을 위해 여유 있게 로드
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df = load_candles(settings.db_path, sym, cfg.interval_min, lookback_days=args.days + 10)
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candles[sym] = df
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rep = backtest_rsi_dca(candles, cfg, days=args.days)
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levels_txt = ", ".join(f"RSI {lv:g}↑ {krw:,.0f}원" for lv, krw in cfg.levels)
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print(f"RSI DCA 백테스트 · 최근 {args.days}일 · {cfg.interval_min}m RSI({cfg.period}) · {levels_txt} · 일 상한 {cfg.daily_max_krw:,.0f}원")
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print(f"수수료 {cfg.fee_rate*100:.3f}% · 슬리피지 {cfg.slippage_rate*100:.3f}% · 매도 없음(마지막 종가 평가)")
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print()
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print(f"{'종목':5s} {'신호':>5s} {'매수':>5s} {'투입(원)':>12s} {'평가(원)':>12s} {'손익%':>7s}")
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for sym in cfg.symbols:
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v = rep["per_symbol"].get(sym)
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if not v:
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print(f"{sym:5s} {'데이터없음':>5s}")
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continue
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print(f"{sym:5s} {int(v['signals']):5d} {int(v['buys']):5d} {v['spent_krw']:12,.0f} {v['value_krw']:12,.0f} {v['pnl_pct']:7.2f}")
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print("-" * 52)
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print(f"{'합계':5s} {rep['signals']:5d} {rep['buys']:5d} {rep['total_spent_krw']:12,.0f} {rep['total_value_krw']:12,.0f} {rep['total_pnl_pct']:7.2f}")
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print(f"일 상한으로 스킵된 신호: {rep['skipped_daily_cap']}건 · 일평균 투입 {rep['avg_daily_spent_krw']:,.0f}원 (신호 구간 {rep['span_days']}일)")
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out = ROOT / args.out
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out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
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out.write_text(json.dumps(rep, ensure_ascii=False, indent=2, default=str), encoding="utf-8")
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print(f"\n저장: {out}")
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return 0
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if __name__ == "__main__":
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raise SystemExit(main())
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