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RSI DCA 전략 (신규) - rsi_dca_engine/runner/control: 1분봉 RSI(14) 종목별 기준선 상향 돌파 시 정액 매수, 일 상한, 신호 45분 유효, 킬스위치, 인터벌 변경 시 커서 재초기화, 체결가 거래소 보정 - scripts: 3_run_rsi_dca(.py/_cron.sh), 백테스트·인터벌 비교, go-live 스위치 - 설정: RSI_DCA_* (모드·종목·기준선·종목별 오버라이드·일 상한 등) 모니터 (vol_live_monitor / vol_monitor_chart) - 분봉 탭(/api/candles), RSI(14) 패널·종목별 기준선, 3패널 시간축 정렬, KST 표기 - 자동매수 ON/OFF 패널(/api/rsi/status·toggle), 빌드 해시 기반 자동 새로고침, 지연 경고 - 요약표: 거래소 평균매입가 기준 보유원금·수익률, 총평가 손익, 수익률순 동적 정렬 - 잔고 스냅샷을 계좌 전체 조회 1회로 통합, 실시간 시세 반영 데이터·수집 - candle_store/loader: SQL 범위·LIMIT 조회로 대형 테이블 전량 스캔 제거 - 절전·재부팅 후 공백 자동 백필(gap_backfill, 00_backfill_gaps) 및 cron 연동 - 수집 cron 분할(매분 핵심 분봉·5분 전체), 프로젝트 한정 lock 패턴, exec 제거로 lock 정리 복구 - 모니터 종목(VOL_MONITOR_SYMBOLS)·수집 종목 7종 분리, 한글 코인명 추가 Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
112 lines
3.7 KiB
Python
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Python
"""vol_live 모니터 에쿼티·B&H 테스트."""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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import pandas as pd
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import pytest
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
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sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))
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from bithumb.operations.vol_live_monitor import (
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build_multi_buyhold_series,
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build_spot_strategy_equity_series,
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)
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def test_multi_buyhold_thirds() -> None:
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"""3종목 1/3씩 B&H — 한 종목만 10% 상승 시 포트폴리오 +3.33% 근사."""
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panel = pd.DataFrame({
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"datetime": pd.to_datetime(["2026-06-01 10:00:00", "2026-06-01 10:15:00"]),
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"TRX": [100.0, 110.0],
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"NEAR": [200.0, 200.0],
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"WLD": [300.0, 300.0],
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})
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bh = build_multi_buyhold_series(panel, ["TRX", "NEAR", "WLD"], seed_krw=300_000.0)
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assert bh[0]["value"] == 0.0
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assert bh[1]["value"] == pytest.approx(3.3333, rel=1e-3)
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def test_strategy_replay_buy_sell() -> None:
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panel = pd.DataFrame({
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"datetime": pd.to_datetime(["2026-06-01 10:00:00", "2026-06-01 10:15:00"]),
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"TRX": [100.0, 110.0],
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"NEAR": [200.0, 200.0],
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"WLD": [300.0, 300.0],
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})
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trades = [
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{
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"symbol": "TRX",
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"side": "buy",
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"ts": "2026-06-01 10:05:00",
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"order_krw": 100_000.0,
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"order_coin": 1000.0,
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"price": 100.0,
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},
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]
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curve = build_spot_strategy_equity_series(
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panel,
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["TRX", "NEAR", "WLD"],
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trades,
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seed_krw=300_000.0,
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current_equity=310_000.0,
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window_start=pd.Timestamp("2026-06-01 10:00:00"),
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)
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assert curve[0]["value"] == 0.0
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assert curve[-1]["value"] == pytest.approx(3.3333, rel=1e-2)
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def test_write_vol_monitor_html_no_format_error(tmp_path: Path) -> None:
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import re
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from bithumb.operations.vol_monitor_chart import write_vol_monitor_html
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out = tmp_path / "vol_live_monitor.html"
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write_vol_monitor_html(out)
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text = out.read_text(encoding="utf-8")
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assert "/api/chart" in text
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assert "equityChart" in text
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js = re.search(r"<script>(.*)</script>", text, re.S)
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assert js is not None
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js_path = tmp_path / "monitor.js"
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js_path.write_text(js.group(1), encoding="utf-8")
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import subprocess
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subprocess.run(["node", "--check", str(js_path)], check=True, capture_output=True)
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def test_candles_api_payload_filters_and_limits(monkeypatch) -> None:
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"""/api/candles — 허용 종목·분봉 검증, max_bars 제한, 최신봉 순서."""
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from types import SimpleNamespace
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from bithumb.operations import vol_live_monitor as m
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df = pd.DataFrame({
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"datetime": pd.date_range("2026-06-01 10:00:00", periods=5, freq="5min"),
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"open": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
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"high": [1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5],
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"low": [0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5],
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"close": [1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2],
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"volume": [1, 1, 1, 1, 1],
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})
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monkeypatch.setattr(m, "load_last_candles", lambda _db, _sym, _iv, n: df.tail(int(n)).reset_index(drop=True))
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settings = SimpleNamespace(
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db_path="x.db",
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ops_symbols=["TRX"],
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vol_monitor_symbols=["XRP", "TRX"],
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vol_monitor_intervals=[1, 5, 15],
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vol_monitor_max_bars=3,
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)
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out = m.build_candles_api_payload(settings, "trx", "5")
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assert out["ok"] and out["symbol"] == "TRX" and out["interval"] == 5
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assert out["count"] == 3 and out["label"] == "5분"
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assert [c["close"] for c in out["candles"]] == [3.2, 4.2, 5.2]
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assert out["last"] == "2026-06-01 10:20:00"
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assert not m.build_candles_api_payload(settings, "BTC", 5)["ok"]
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assert not m.build_candles_api_payload(settings, "TRX", 7)["ok"]
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assert not m.build_candles_api_payload(settings, "TRX", "abc")["ok"]
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