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0~3단계 산출물을 docs/0_ground_truth~3_causal로 정리하고, sim 초기 40만원·총평가 구간별 매수 상한을 적용한다. MTF 상관 분석, composite+MTF, 워크포워드 인과 sim과 2·3단계 리포트를 추가·재생성한다. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
86 lines
2.0 KiB
JSON
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2.0 KiB
JSON
{
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|
"generated_at": "2026-06-10 15:17:49",
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"strategy_id": "causal_v3",
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|
"technique_id": "composite_v3",
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"symbol": "BTC",
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"interval_label": "3분",
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"lookback_days": 3447,
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"sim_lookback_days": 1095,
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"gt_tier": "v3",
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"causal_signals": {
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"buy": 1010,
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"sell": 975,
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"legs": 258
|
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},
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"gt_alignment": {
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"buy_recall": 0.3375,
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"sell_recall": 0.3551,
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"leg_recall": 0.0435,
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"score": 0.1884,
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"by_signal_type": {
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"swing_low": 0.325,
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"pullback": 0.602,
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"breakout": 0.6404,
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"div_bull": 0.4862,
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"swing_high": 0.3293,
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"div_bear": 0.554
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|
}
|
|
},
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"futures_sim": {
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|
"gt_benchmark": {
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|
"return_pct": 271840.99,
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"final_equity_krw": 1087763944.0,
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|
"trades": 597
|
|
},
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"causal_with_stops": {
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|
"return_pct": -88.28,
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"final_equity_krw": 46894.0,
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|
"atr_stops": 3896,
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|
"use_atr_stops": true,
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"atr_period": 14,
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|
"atr_mult": 2.0
|
|
},
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|
"causal_no_stops": {
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|
"return_pct": -32.31,
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|
"final_equity_krw": 270769.0
|
|
},
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"return_capture_ratio": -0.0003,
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|
"comparison": [
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{
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"label": "0단계 GT 벤치마크 (사후 타점)",
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"return_pct": 271840.99,
|
|
"final_equity_krw": 1087763944.0,
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|
"long_opens": 207,
|
|
"long_closes": 120,
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|
"short_opens": 151,
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|
"short_closes": 119
|
|
},
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{
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"label": "3단계 인과 (손절 없음)",
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|
"return_pct": -32.31,
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|
"final_equity_krw": 270769.0,
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|
"long_opens": 283,
|
|
"long_closes": 283,
|
|
"short_opens": 297,
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|
"short_closes": 282
|
|
},
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{
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|
"label": "3단계 인과 시뮬 (composite_v3)",
|
|
"return_pct": -88.28,
|
|
"final_equity_krw": 46894.0,
|
|
"long_opens": 2106,
|
|
"long_closes": 2106,
|
|
"short_opens": 2241,
|
|
"short_closes": 2105,
|
|
"atr_stops": 3896
|
|
}
|
|
]
|
|
},
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"params": {
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"min_score": 2.0,
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|
"merge_bars": 3,
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"trend_ema_span": 60,
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"reversal_pct": 5.0,
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"min_bars_between": 1440
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|
}
|
|
} |