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0~3단계 산출물을 docs/0_ground_truth~3_causal로 정리하고, sim 초기 40만원·총평가 구간별 매수 상한을 적용한다. MTF 상관 분석, composite+MTF, 워크포워드 인과 sim과 2·3단계 리포트를 추가·재생성한다. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
102 lines
2.4 KiB
JSON
102 lines
2.4 KiB
JSON
{
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|
"generated_at": "2026-06-10 15:49:49",
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"strategy_id": "walkforward_mtf_v3",
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|
"technique_id": "mtf_walkforward",
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|
"symbol": "BTC",
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"interval_label": "3분",
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"lookback_days": 1215,
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"sim_lookback_days": 1095,
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"gt_tier": "v3",
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"causal_signals": {
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"buy": 363,
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|
"sell": 336,
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"legs": 81
|
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},
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"gt_alignment": {
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"buy_recall": 0.1531,
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"sell_recall": 0.1492,
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|
"leg_recall": 0.0033,
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"score": 0.0767,
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|
"by_signal_type": {
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"swing_low": 0.1761,
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|
"pullback": 0.2577,
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|
"breakout": 0.2368,
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|
"div_bull": 0.211,
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|
"swing_high": 0.15,
|
|
"div_bear": 0.1511
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|
}
|
|
},
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"futures_sim": {
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|
"gt_benchmark": {
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|
"return_pct": 271840.99,
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|
"final_equity_krw": 1087763944.0,
|
|
"trades": 597
|
|
},
|
|
"causal_with_stops": {
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|
"return_pct": -97.17,
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|
"final_equity_krw": 11311.0,
|
|
"atr_stops": 4283,
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|
"use_atr_stops": true,
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|
"atr_period": 14,
|
|
"atr_mult": 2.0
|
|
},
|
|
"causal_no_stops": {
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|
"return_pct": 33.6,
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|
"final_equity_krw": 534420.0
|
|
},
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"return_capture_ratio": -0.0004,
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|
"comparison": [
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{
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"label": "0단계 GT 벤치마크 (사후 타점)",
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|
"return_pct": 271840.99,
|
|
"final_equity_krw": 1087763944.0,
|
|
"long_opens": 207,
|
|
"long_closes": 120,
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|
"short_opens": 151,
|
|
"short_closes": 119
|
|
},
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|
{
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|
"label": "3단계 인과 (손절 없음)",
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|
"return_pct": 33.6,
|
|
"final_equity_krw": 534420.0,
|
|
"long_opens": 336,
|
|
"long_closes": 336,
|
|
"short_opens": 336,
|
|
"short_closes": 335
|
|
},
|
|
{
|
|
"label": "3단계 인과 시뮬 (composite_v3)",
|
|
"return_pct": -97.17,
|
|
"final_equity_krw": 11311.0,
|
|
"long_opens": 2351,
|
|
"long_closes": 2351,
|
|
"short_opens": 2469,
|
|
"short_closes": 2350,
|
|
"atr_stops": 4283
|
|
}
|
|
]
|
|
},
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"params": {
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"min_bars_between": 1440,
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|
"mtf_min_rules_pass": 2,
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|
"htf_gate_enabled": true,
|
|
"sim_lookback_days": 1095
|
|
},
|
|
"mtf": {
|
|
"rules_path": "/Users/dsyoon/workspace/ncue/DeepCoin/data/mtf/mtf_rules_v3.json",
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|
"min_rules_pass": 2,
|
|
"htf_gate_enabled": true,
|
|
"rules_by_type": {
|
|
"swing_low": 4,
|
|
"pullback": 4,
|
|
"breakout": 4,
|
|
"div_bull": 4,
|
|
"swing_high": 4,
|
|
"div_bear": 4
|
|
}
|
|
},
|
|
"walkforward": {
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|
"bars_scanned": 523805,
|
|
"raw_signals": 308436
|
|
}
|
|
} |