dsyoon/Bithumb
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b7c4ec0de5b75096f27fce1cb8f9f99faa9d38bb
Bithumb/README.md
dsyoon b7c4ec0de5 feat: MTF·인과 전략 파이프라인 및 docs 단계별 폴더 재구성 
0~3단계 산출물을 docs/0_ground_truth~3_causal로 정리하고, sim 초기 40만원·총평가 구간별 매수 상한을 적용한다. MTF 상관 분석, composite+MTF, 워크포워드 인과 sim과 2·3단계 리포트를 추가·재생성한다.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-06-10 19:30:16 +09:00

7.4 KiB
Raw Blame History

DeepCoin

빗썸 KRW 마켓 암호화폐 캔들 데이터 수집 및 선물 매매 전략 파이프라인.

주요 기능

  • 빗썸 Public API(v1) 기반 분·일·주·월봉 캔들 수집
  • SQLite(coins.db) 저장 — 테이블명 {SYMBOL}_{인터벌코드} (예: BTC_60, BTC_10080)
  • 2017-01-01~ 역방향 페이지네이션 수집 (기본 3447일)
  • Ground Truth 기반 선물 롱·숏 벤치마크 및 인과 전략 시뮬레이션

요구사항

  • Python 3.10+
  • Conda 환경 ncue 또는 xavis

설치

cd DeepCoin
conda activate ncue
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env   # API 키 등 입력

환경 변수

변수 설명 기본값
SYMBOL 코인 심볼 BTC
COIN_NAME 코인 이름 비트코인
DB_PATH SQLite 경로 coins.db
DOWNLOAD_DAYS 수집·차트 일수 (2017~) 3447
DOWNLOAD_INTERVALS 인터벌 코드 목록 3,5,10,15,30,60,240,1440,10080,43200
BITHUMB_API_CANDLE_COUNT 요청당 캔들 수 (최대 200) 200
API_REQUEST_SLEEP_SEC API 호출 간격(초) 0.35

인터벌 코드: 분봉은 분 단위 숫자, 일봉=1440, 주봉=10080, 월봉=43200

캔들 조회는 Public API이므로 API 키 없이도 동작합니다.

파이프라인 (0~4단계)

단계 목적 산출물 (v3 기준) 스크립트
사전 캔들 데이터 수집 coins.db 01_download.py
0단계 GT 매수/매도 기본 데이터(타점) 생성 docs/0_ground_truth/{spot,futures}/ 02_ground_truth.py, 02_ground_truth_futures.py
1단계 0단계 데이터로 최근 3년 sim docs/1_simulation/{spot,futures}/ 02_ground_truth_sim.py, 02_ground_truth_futures_sim.py
2단계 인과 기법 GT 정합·MTF 분석 docs/2_analysis/spot/ 03_run_techniques.py, 03_run_signal_type_align.py, 03_run_mtf_analysis.py
3단계 인과 전략 sim → 1단계와 비교 docs/3_causal/futures/ 04_run_causal_futures.py
4단계 시뮬 코드 기반 실거래 (예정) (예정)

실행 순서

0단계(GT 타점)를 먼저 만든 뒤, 1단계 sim을 돌립니다.

# 사전: 데이터 수집
python scripts/01_download.py

# 0단계: Ground Truth 타점 생성 (v1/v2/v3)
python scripts/02_ground_truth.py

# 0단계: 선물 GT 타점 차트 (롱·숏 4색, 타점만)
python scripts/02_ground_truth_futures.py

# 1단계: GT 기반 sim (최근 3년 · 40만원)
python scripts/02_ground_truth_sim.py --tier all
python scripts/02_ground_truth_futures_sim.py --tier v3

# 2단계: 인과 기법 GT 정합 비교
python scripts/03_run_techniques.py

# 2단계: v3 신호 유형별 정합 (B/B*/B^/Bd/S/Sd)
python scripts/03_run_signal_type_align.py

# 2단계: GT v3 · 멀티 TF 피처 상관 분석
python scripts/03_run_mtf_analysis.py

# 3단계: 인과 전략 sim + 1단계 sim 비교
python scripts/04_run_causal_futures.py
python scripts/04_run_causal_futures.py --mtf
python scripts/04_run_causal_futures.py --walkforward

0단계 — GT 타점 (docs/0_ground_truth/)

  • spot/ground_truth_chart_v3.html — 현물 GT 매수/매도 타점
  • futures/ground_truth_chart_v3.html — 선물 L↑/L↓/S↓/S↑ 4색 마커

1단계 — GT sim (docs/1_simulation/)

docs/1_simulation/futures/ground_truth_chart_sim_v3.html (비교 기준)

  • 0단계 GT 타점 그대로 최근 3년 선물/현물 sim
  • sim 초기 자본 40만 원, 매수(L↑·S↓)는 총평가 구간별 현금 비율 상한: 1억↑ 10% · 10억↑ 5% · 100억↑ 1%

2단계 — 인과 기법 (docs/2_analysis/spot/)

  • comparison_report.html — 기법별 GT 정합 recall·score
  • signal_type_report.html — B/B*/B^/Bd/S/Sd 유형별 recall
  • mtf_correlation_report.html — GT v3 × 10 TF 피처 (Cohen's d)

src/deepcoin/techniques/ — 9종 인과 기법 (미래 데이터 미사용).

ID 기법 유형 설명
zigzag_causal 인과 ZigZag swing GT ZigZag 5%의 인과 버전
minor_swing 소형 스윙 하이브리드 hybrid ZigZag 2.5% + 국소 극값
local_extrema 국소 극값 swing 눌림목·반등 고점
bb_reversal 볼린저 역추세 indicator BB 하단 매수·상단 매도
ma_cross EMA 크로스 indicator EMA(20/60) 골든·데드 크로스
rsi_swing RSI 스윙 indicator RSI 과매도·과매수 복귀
macd_cross MACD 크로스 indicator MACD 시그널선 크로스
donchian 돈치안 채널 swing 채널 상·하단 돌파
composite_v3 v3 통합 스코어링 composite 4종 신호 가중 투표 + EMA(60) 필터

3단계 — 인과 sim (docs/3_causal/futures/)

  • causal_chart_sim_v3.html — composite_v3 인과 sim
  • causal_mtf_chart_sim_v3.html — composite + MTF 필터
  • walkforward_mtf_chart_sim_v3.html — bar-by-bar 워크포워드 MTF
  • causal_futures_report.html — 1단계 sim 대비 composite_v3
  • causal_mtf_futures_report.html — 1단계 sim 대비 composite+MTF
  • walkforward_mtf_report.html — 1단계 sim 대비 워크포워드

디렉터리 구조

DeepCoin/
├── src/deepcoin/
│   ├── data/               # 캔들 수집·로드
│   ├── ground_truth/       # 1단계 GT 생성·차트·선물 sim 엔진
│   ├── techniques/         # 1단계 기법 커먼
│   ├── evaluation/         # 2단계 GT 정합 평가
│   └── strategy/           # 3단계 인과 전략
├── scripts/
│   ├── 01_download.py              # 사전
│   ├── 02_ground_truth.py          # 0단계 GT
│   ├── 02_ground_truth_futures.py  # 0단계 선물 GT 차트
│   ├── 02_ground_truth_sim.py      # 1단계 현물 sim
│   ├── 02_ground_truth_futures_sim.py  # 1단계 선물 sim
│   ├── 03_run_techniques.py        # 2단계
│   ├── 03_run_signal_type_align.py # 2단계
│   └── 04_run_causal_futures.py    # 3단계
├── data/
│   ├── ground_truth/spot/  # GT JSON v1~v3
│   ├── techniques/         # 2단계 기법 실행 결과
│   └── causal/             # 3단계 인과 신호 JSON
├── docs/
│   ├── 0_ground_truth/     # 0단계 GT 타점 차트
│   │   ├── spot/
│   │   └── futures/
│   ├── 1_simulation/       # 1단계 GT sim 차트
│   │   ├── spot/
│   │   └── futures/
│   ├── 2_analysis/         # 2단계 정합·MTF 리포트
│   │   ├── spot/
│   │   └── futures/
│   └── 3_causal/           # 3단계 인과 sim·리포트
│       ├── spot/
│       └── futures/
└── coins.db

변경 이력

  • 2026-06-10: docs를 단계별 폴더(0_ground_truth~3_causal)로 재구성, 단계 정의 정렬 (0=GT 타점, 1=sim)
  • 2026-06-09: 파이프라인 번호를 0~4단계 체계로 통일 (0=벤치마크, 1=GT+기법, 2=인과분석, 3=시뮬, 4=실거래)
  • 2026-06-09: 3단계 인과 선물 전략 (composite_v3 + ATR) + 0단계 벤치마크 비교
  • 2026-06-09: v3 신호 유형별 GT 정합 리포트 + composite_v3 통합 기법
  • 2026-06-09: 선물 GT 차트 futures/gt/ 정리, 마커 UI 개선
  • 2026-06-08: Ground Truth v1/v2/v3 + 매매 기법 8종
  • 2026-06-07: 캔들 수집 모듈 초기 구현
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