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3년 sim 기반 sizing_rules를 저장소에 포함하고, live 매수 시 수수료 lock과 5000원 잔여 현금을 확보하도록 운영 기본값을 갱신한다. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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Python
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Python
#!/usr/bin/env python3
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"""1단계: 연속 매수·매도 클러스터별 매수·매도 비율 튜닝 (타점 고정)."""
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from __future__ import annotations
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import argparse
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import json
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import logging
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import sys
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from pathlib import Path
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
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SRC = ROOT / "src"
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if str(SRC) not in sys.path:
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sys.path.insert(0, str(SRC))
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from bithumb.config import load_settings
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from bithumb.ground_truth.sizing_rules import save_sizing_rules
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from bithumb.ground_truth.sizing_tune import tune_sizing_rules
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from bithumb.operations.signal_pipeline import run_signal_pipeline
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def _configure_logging(verbose: bool) -> None:
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level = logging.DEBUG if verbose else logging.INFO
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logging.basicConfig(
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level=level,
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format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
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datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
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)
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def main() -> int:
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"""CLI 진입점."""
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parser = argparse.ArgumentParser(
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description="연속 매수·매도 클러스터 상태별 사이징 비율 학습",
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)
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parser.add_argument(
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"-o",
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"--output",
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type=str,
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default=None,
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help="규칙 JSON 경로 (기본: OPS_SIZING_RULES_JSON)",
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)
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parser.add_argument(
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"--min-bucket-samples",
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type=int,
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default=5,
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help="클러스터 버킷별 최소 샘플 수",
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)
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parser.add_argument("-v", "--verbose", action="store_true")
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args = parser.parse_args()
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_configure_logging(args.verbose)
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settings = load_settings()
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output_path = Path(args.output) if args.output else settings.ops_sizing_rules_json
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if not output_path.is_absolute():
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output_path = ROOT / output_path
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print("\n=== 매수·매도 비율 튜닝 (타점 고정) ===", flush=True)
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print(
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f"기법: {settings.ops_technique_id} · sim {settings.gt_sim_lookback_days}일 · "
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f"일 체결 상한 {settings.ops_daily_max_trades} · "
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f"튜닝 시드 {settings.ops_buy_cash_pct:.0%}/{settings.ops_sell_coin_pct:.0%}",
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flush=True,
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)
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pipeline = run_signal_pipeline(settings, use_cache=True)
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rules, final_sim = tune_sizing_rules(
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settings,
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pipeline["kept"],
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data_end=pipeline["data_end"],
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last_mark_price=pipeline["last_price"],
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technique_id=pipeline["technique_id"],
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min_bucket_samples=args.min_bucket_samples,
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)
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save_sizing_rules(rules, output_path)
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tuning = rules.get("tuning") or {}
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print(f"\n기준(고정 10%): {tuning.get('baseline_return_pct'):+.2f}%")
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print(
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f"학습 후: {final_sim.get('total_return_pct'):+.2f}% · "
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f"매수/매도 {final_sim.get('buys_executed')}/{final_sim.get('sells_executed')}"
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)
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print(
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f"전역 비율: 매수 {rules.get('default_buy_cash_pct', 0):.0%} · "
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f"매도 {rules.get('default_sell_coin_pct', 0):.0%}"
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)
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by_cluster = rules.get("by_cluster") or {}
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if by_cluster.get("buy") or by_cluster.get("sell"):
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print("클러스터별:")
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print(json.dumps(by_cluster, ensure_ascii=False, indent=2))
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print(f"\n규칙 JSON: {output_path}")
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return 0
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if __name__ == "__main__":
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raise SystemExit(main())
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