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로고스(Logos) 매매 타점 전략 설계

BB predicate 탐색(discovered_rules)과 분리된, 차트 구조·추세·과열을 우선하는 3분 현물 전략입니다.
수동 타점(logos_trades.json)은 이 전략의 교사 데이터(벤치마크) 로 사용합니다.

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Plan (계획)

목적

• 저점 근처 매수, 고점·과열에서 매도, 추격 매수·바닥 매도를 시스템적으로 배제한다.
• 3분봉 실행, 1시간·일봉으로 방향 필터만 거는 MTF 구조를 유지한다.
• 체결은 엣지(전환) 1회 + 쿨다운·최소 봉 간격으로 휩소를 줄인다.

목표 KPI (백테스트·실거래 공통)

KPI	목표
매도가 ≥ 직전 매수가 비율	60% 이상
월 거래 횟수 (3분 WLD)	8~40회 (과다 체결 방지)
최대 연속 손실 매도	3회 이하
수동 로고스 타점 일치율	±3봉(9분), ±2% 가격 이내 50% 이상 (캘리브레이션)

전략 원칙 (5가지)

1. 구조 우선: 지표 한 개보다 «바닥 형성 → 눌림 → 가속 → 과열» 순서를 본다.
2. 가치 매수만: 하단 돌파·망치·밴드 하단 구간. 상단 구간 단독 매수 금지.
3. 익절은 강도로: 밴드 상단 돌파만으로 팔지 않고, 위치·캔들·RSI·거래량이 맞을 때만.
4. 추세 보유: 눌림(예: 378)은 상위 추세가 살아 있으면 버틴다.
5. 현물 순환: 공매도 없음. 매도 = 보유 청산 또는 익절 후 재진입 대기.

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Do (실행 구조)

아키텍처 (4계층)

flowchart TB
  subgraph L1 [L1 레짐 1D/1H]
    R1[추세: up / range / down]
    R2[일목: 구름 위·아래]
  end
  subgraph L2 [L2 구조 3m/15m/60m]
    S1[스윙 고저 pivot]
    S2[고저점 상승 HL / 하락 LH]
  end
  subgraph L3 [L3 트리거 3m]
    B1[매수 A: 바닥·반등]
    B2[매수 B: 추세 눌림]
    X1[매도: 익절·과열]
    X2[매도: 손절]
  end
  subgraph L4 [L4 체결]
    E1[엣지 트리거]
    E2[쿨다운·최소봉격]
  end
  L1 --> L2 --> L3 --> L4

L1. 레짐 필터 (1D + 1H)

레짐	매수	매도(익절)
up	A·B 허용	전량·분할 허용
range	A만 (바닥형), B 제한	분할 위주
down	A만 소량, B 금지	보유 시 손절·약익절만

판별(기존 strategy.get_trend 활용):

• 1H·1D MA 정배열/역배열 + 갭
• 보조: 일봉 !ichi_below_cloud (매수), 구름 아래 매수 금지

L2. 구조 (스윙)

간격	pivot order (3분봉 개수)	용도
3m	40 (~2시간)	주요 고저
3m	15 (~45분)	보조 눌림
15m	20	중기 저항

정의:

• 스윙 저점: 좌우 order 봉보다 Low가 낮은 봉
• 스윙 고점: 좌우 order 봉보다 High가 높은 봉
• HL(상승): 직전 스윙 저점 < 현재 스윙 저점
• 과열 고점: 종가가 120봉 최고가 대비 97% 이상

L3-A. 매수 트리거

A. 바닥·투매 종료 (5/18 340 유형)

엣지로만 진입. 아래 모두 충족:

#	조건
A1	3m bb_pos < 0.35 또는 bb_zone_bottom
A2	cross_up_lower 또는 hammer (전봉 대비 신규)
A3	RSI(14) < 42 그리고 전봉 대비 RSI 상승
A4	120봉 최저가 대비 종가 ≤ 103% (진정한 바닥권)
A5	레짐 ≠ down 또는 일봉 구름 아래 아님

금지: bb_pos ≥ 0.55 단독, bb_zone_top, 당일 shooting_star + 고점권

B. 추세 눌림 재진입 (5/23 392, 5/25 427 유형)

엣지 + 레짐 up:

#	조건
B1	1H 추세 up, 3m bb_zone_low 또는 cross_up_lower
B2	직전 스윙 고점 대비 3~12% 조정(눌림 깊이)
B3	3m bb_pos < 0.50
B4	15m ichi_tk_bull 또는 전환선 지지
B5	마지막 매도 후 ≥ 20봉(1시간)

금지: 450+ 구간 «급등 후 재추격»(5/26 04:00 유형) — bb_pos > 0.65 신규 매수 차단

L3-B. 매도 트리거

C. 구조적 익절 (5/23 00:30, 5/24 464 유형)

엣지 + 보유 중:

#	조건
C1	3m 스윙 고점 확정(피벗) 또는 cross_up_upper
C2	bb_pos ≥ 0.65 (저점 익절 방지)
C3	NOT (hammer OR bb_zone_bottom 동일 봉)
C4	종가 ≥ BB 중심(MA)

분할: 1차 C만 충족 시 50% 익절, 2차 조건(D) 시 나머지 (구현 옵션).

D. 과열·불꽃 익절 (5/26 603 유형)

#	조건
D1	3m bb_pos ≥ 0.90 또는 20봉 누적 상승률 ≥ 8%
D2	거래량 > 20봉 평균 × 1.5
D3	shooting_star 또는 윗꼬리 비율 > 0.45

→ 전량 매도 우선.

E. 손절 (필수)

#	조건
E1	3m cross_down_lower 엣지
E2	또는 매수가 대비 -3% (설정값)

금지: bb_pos < 0.40 에서 cross_up_upper 단독 매도 (5/26 01:48 유형)

L4. 체결 규칙 (공통)

항목	기본값	설명
SIGNAL_EDGE_ONLY	true	False→True 봉만
TRADE_MIN_GAP_BARS	5	체결 후 15분
BUY_COOLDOWN_SEC	1800	매수 간 30분
SELL_COOLDOWN_SEC	900	매도 간 15분
SELL_MIN_BB_POS	0.40	이보다 낮으면 C 매도 금지
BUY_MAX_BB_POS_CHASE	0.55	이보다 높으면 value 트리거 없이 매수 금지

우선순위(보유 중): E 손절 > D 과열 > C 익절

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수동 타점과의 매핑

수동 타점	전략 분류	자동화 핵심 조건
5/18 340 매수	A 바닥	A1~A4 + hammer
5/23 00:30 445 매도	C+D	pivot 고점 + bb_pos≥0.65
5/23 392 매수	B 눌림	up + bb_zone_low + HL
5/24 464 매도	C	cross_up_upper + 과열
5/25 427 매수	B	급등 전 마지막 눌림, bb_pos<0.5
5/26 603 매도	D	bb_pos·거래량·급등률
5/28 420 매수	A′ 급락 바닥	1일 -20% 후 첫 3m 저점
5/29 441 매도	C	반등 실패·중심선 이탈

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Check (검토)

백테스트 절차

1. python simulation.py — 로고스 전략 체결 HTML (reports/wld_bb_simulation.html)
2. python simulation.py benchmark — 수동 정답 참고 (reports/wld_logos_benchmark.html)

리스크

리스크	완화
눌림 구간 손실 확대	E 손절, down 레짐 매수 축소
급등 후 재매수	BUY_MAX_BB_POS_CHASE
바닥에서 익절	SELL_MIN_BB_POS + 망치 동봉 매도 금지
거래 과다	엣지 + 쿨다운 + pivot 최소 간격

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Act (개선)

자동 전략 (코드 고정)

벤치마크 1위였던 S9 로직을 logos_strategy.py 상단 상수로만 유지합니다.
logos_best_policy.json, LogosPolicy, logos-fit 제거.

1. Phase 3: USE_LOGOS_LIVE 실거래 스위치
2. Phase 4: 눌림/바닥 분기 강화

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코드 위치

파일	역할
docs/LOGOS_STRATEGY.md	본 설계서
logos_strategy.py	신호·체결 엔진
logos_trades.json	수동 벤치마크
logos_chart.py	simulation.py 와 동일 진입
simulation.py	기본 실행 = 로고스 전략 HTML
simulation.py benchmark	수동 정답 참고 HTML