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dsyoon 5842cc9fa3 GT 총자산 비율 매수·leg 티어 배분과 시뮬/실거래 포지션 사이징을 통합한다.

타점·비중을 gt_model로 일반화하고, amount_krw 시각순 배분·EV/WF·상위 leg 대형 매수를
position_sizing과 시뮬 HTML(고정 ₩/회 비교)에 반영한다.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-05-31 16:11:49 +09:00

1.9 KiB

Raw Blame History

1단계 — 시뮬레이션

목적

monitor_rules가 과적합이 아닌지 검증하고, Ground Truth와 동일한 자본 배분 원칙으로 holdout 체결 수익을 비교합니다.

실행

python scripts/04_match_rules.py          # 선행
python scripts/04_simulation_report.py

산출물

파일	내용
`docs/04_matching/simulation_report.json`	Go/No-Go, `portfolio_compare`, `gt_model`
`docs/04_matching/simulation_report.html`	카드 3줄: GT · 시뮬(총자산%) · 시뮬(고정₩/회)

포트폴리오 비교 (`portfolio_compare`)

키	설명
`ground_truth_chrono`	GT 타점 + `amount_krw` 시각순 체결
`sim_sized`	holdout 발화 + 총자산×비중×EV/WF·leg상위 (`position_sizing`)
`sim_fixed_order`	동일 발화 + 고정 `LIVE_ORDER_KRW`/회 (baseline)

시뮬 매수 배분 (GT와 동일 원칙)

통과 규칙만 대형: holdout EV·PF, walk-forward, 수수료 2× 스트레스 (load_ev_wf_approved_rule_ids)
leg 상위 GT_LARGE_LEG_TOP_PCT + 근접 GT leg 매칭 → LIVE_BUY_PCT_LARGE
그 외 → LIVE_BUY_PCT_SMALL
일한도·일최대거래: select_capped_fires (동적 planned 원화로 LIVE_DAILY_KRW_MAX 적용)

검증 항목

항목	설명
Holdout	EV≥0, PF≥1
Walk-forward	양수 월 비율 ≥ `SIM_GO_WF_POSITIVE_RATIO`
수수료 스트레스	수수료 2× 후 EV≥0
실거래 한도	동적 매수액 기준 일한도 시뮬

Go/No-Go

GO: monitor_rules 전 규칙 checks 통과
NO-GO: 04 재선별 후 재실행

환경 변수

SIM_GO_*, SIM_WALK_FORWARD_MIN_MONTHS, SIM_FEE_STRESS_MULT
LIVE_ORDER_KRW, LIVE_DAILY_KRW_MAX (고정 baseline·한도)
LIVE_BUY_PCT_LARGE, LIVE_BUY_PCT_SMALL (시뮬·실거래 비율 매수)

1.9 KiB Raw Blame History Unescape Escape

1단계 — 시뮬레이션

목적

실행

산출물

포트폴리오 비교 (portfolio_compare)

시뮬 매수 배분 (GT와 동일 원칙)

검증 항목

Go/No-Go

환경 변수

1.9 KiB

Raw Blame History

포트폴리오 비교 (`portfolio_compare`)