init
This commit is contained in:
dosang.yoon
@@ -5,7 +5,6 @@ import pandas as pd
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from hts.HTS import HTS
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from hts.OrderType import OrderType
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from hts.OrderItem import OrderItem
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from hts.BuySellChecker import BuySellChecker
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from hts.OrderChecker import OrderChecker
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@@ -15,134 +14,14 @@ class HTS_252670 (HTS):
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buySellChecker = None
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stock_code = None
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buy_count = None
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def __init__(self, stock_code):
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def __init__(self, stock_code, buy_count):
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super().__init__()
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self.buySellChecker = BuySellChecker()
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self.stock_code = stock_code
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return
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# 주식 현재가 조회
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def writeStockData(self, stock_code, given_day):
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objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
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bConnect = objCpCybos.IsConnect
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if (bConnect == 0):
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print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
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exit()
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# 차트 객체 구하기
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objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
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outfp = open("./data/"+stock_code+"_"+given_day+".csv", mode="w", encoding="utf-8")
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objStockChart.SetInputValue(0, 'A' + stock_code) # 종목 코드
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objStockChart.SetInputValue(1, ord('1')) # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회
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objStockChart.SetInputValue(2, given_day) # 기간 조회 시, 시작일
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||||
objStockChart.SetInputValue(3, given_day) # 기간 조회 시, 종료일
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objStockChart.SetInputValue(4, 400) # 조회 시 가져오는 Line 개수
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objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
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objStockChart.SetInputValue(6, ord('m')) # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청
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objStockChart.SetInputValue(7, 1)
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objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용
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objStockChart.BlockRequest()
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size = objStockChart.GetHeaderValue(3)
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outfp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n" % ("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량"))
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||||
for i in range(size - 1, -1, -1):
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day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
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time = objStockChart.GetDataValue(1, i)
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start = objStockChart.GetDataValue(2, i)
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high = objStockChart.GetDataValue(3, i)
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||||
low = objStockChart.GetDataValue(4, i)
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close = objStockChart.GetDataValue(5, i)
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||||
vol = objStockChart.GetDataValue(6, i)
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outfp.write("%d,%s,%d,%d,%d,%d,%d\n" % (day, str(time).zfill(4), start, high, low, close, vol))
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outfp.close()
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return
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def write(self, day, result):
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#날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
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#20210909,900,2070,2070,2070,2070,0
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outFp = open(day+".csv", mode="w", encoding="UTF-8")
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||||
outFp.write("날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량\n")
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||||
for i in range(len(result["time"])):
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outFp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n"%(
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||||
result["time"][i].strftime('%Y%m%d'),
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||||
result["time"][i].strftime('%H%M'),
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||||
result["open"][i],
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||||
result["high"][i],
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||||
result["low"][i],
|
||||
result["close"][i],
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result["vol"][i]))
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||||
outFp.close()
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return
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# 주식 현재가 조회
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def getRealTime(self, stock_code, given_day, result):
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int_given_day = int(given_day)
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||||
objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
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||||
bConnect = objCpCybos.IsConnect
|
||||
if (bConnect == 0):
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||||
print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
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||||
exit()
|
||||
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||||
# 차트 객체 구하기
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||||
objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
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||||
|
||||
objStockChart.SetInputValue(0, 'A'+stock_code) # 종목 코드
|
||||
objStockChart.SetInputValue(1, ord('1')) # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회
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||||
objStockChart.SetInputValue(2, given_day) # 기간 조회 시, 시작일
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||||
objStockChart.SetInputValue(3, given_day) # 기간 조회 시, 종료일
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||||
objStockChart.SetInputValue(4, 400) # 조회 시 가져오는 Line 개수
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||||
objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
|
||||
objStockChart.SetInputValue(6, ord('m')) # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청
|
||||
objStockChart.SetInputValue(7, 1)
|
||||
objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용
|
||||
objStockChart.BlockRequest()
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||||
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||||
size = objStockChart.GetHeaderValue(3)
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||||
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||||
#print("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량")
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||||
start_time = datetime.strptime(given_day + " 090000", '%Y%m%d %H%M%S')
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||||
for i in range(size-1, -1, -1):
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||||
int_day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
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||||
int_time = objStockChart.GetDataValue(1, i)
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||||
if int_day < int_given_day:
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||||
continue
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time = datetime.strptime(str(int_day)+" "+str(int_time).zfill(4)+"00", '%Y%m%d %H%M%S')
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||||
if time < start_time:
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||||
continue
|
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||||
open = objStockChart.GetDataValue(2, i)
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||||
close = objStockChart.GetDataValue(5, i)
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||||
high = objStockChart.GetDataValue(3, i)
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||||
low = objStockChart.GetDataValue(4, i)
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||||
vol = objStockChart.GetDataValue(6, i)
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if len(result["check"]) == 0:
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result["check"].add(start_time)
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||||
result["time"].append(start_time)
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result["open"].append(open)
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||||
result["close"].append(open)
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||||
result["high"].append(open)
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||||
result["low"].append(open)
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||||
result["vol"].append(0)
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||||
if time not in result["check"]:
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result["check"].add(time)
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result["time"].append(time)
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||||
result["open"].append(open)
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||||
result["close"].append(close)
|
||||
result["high"].append(high)
|
||||
result["low"].append(low)
|
||||
result["vol"].append(vol)
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||||
self.buy_count = buy_count
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||||
return
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def checkTransaction(self, data):
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@@ -187,7 +66,6 @@ class HTS_252670 (HTS):
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def buyRealTime(self, GIVEN_DAY):
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orderChecker = OrderChecker(self.stock_code)
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BASE_COUNT = 500
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timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist()
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timecheck = {GIVEN_DAY + " " + str(second).zfill(6):False for second, check in timecheckList}
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@@ -219,8 +97,8 @@ class HTS_252670 (HTS):
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if bs_buy_price > 0:
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# 기본 100 주에 가중치를 추가해서 매수한다.
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#BUY_COUNT = int(BASE_COUNT * bs_weight)
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||||
BUY_COUNT = int(BASE_COUNT * 1)
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#BUY_COUNT = int(self.buy_count * bs_weight)
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||||
BUY_COUNT = int(self.buy_count * 1)
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||||
# 매수를 주문한다.
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||||
@@ -235,7 +113,7 @@ class HTS_252670 (HTS):
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||||
# 로그 출력
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||||
print("BUY", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), BUY_COUNT, bs_buy_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST))
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"""
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if bs_sell_price > 0:
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||||
# 미체결 기록을 가져온다.
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||||
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
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||||
@@ -253,14 +131,15 @@ class HTS_252670 (HTS):
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||||
# 로그 출력
|
||||
print("SELL", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), selling_count, selling_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST))
|
||||
"""
|
||||
|
||||
|
||||
# 로그 출력
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||||
print("TIMECHECK: %s, price: %d, low: %d, lower: %.2f, avg5: %.2f, slow_k_1: %.2f, slow_d_1: %.2f, slow_k: %.2f, slow_d: %.2f, rsi: %.2f, rsis: %.2f" %
|
||||
(str(THIS_TIME), final_price, data["low"][data_size-1], data["lower"][data_size-1], data["avg5"][data_size-1],
|
||||
data["slow_k"][data_size-2], data["slow_d"][data_size-2], data["slow_k"][data_size-1], data["slow_d"][data_size-1],
|
||||
data["rsi"][data_size-1], data["rsis"][data_size-1]))
|
||||
timecheck[THIS_TIME] = True
|
||||
"""
|
||||
|
||||
if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151530", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME:
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||||
####
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||||
# 손해 보지 않는 가격에 매도한다.
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||||
@@ -280,7 +159,7 @@ class HTS_252670 (HTS):
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||||
print("SELL", THIS_TIME, selling_count, selling_price)
|
||||
|
||||
break
|
||||
"""
|
||||
|
||||
time.sleep(0.9)
|
||||
THIS_TIME = datetime.now()
|
||||
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||||
@@ -295,10 +174,12 @@ if __name__ == "__main__":
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# KODEX 인버스 * 2
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stock_code = "252670"
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hts = HTS_252670(stock_code)
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buy_count = 120
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hts = HTS_252670(stock_code, buy_count)
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given_day = datetime.today().strftime('%Y%m%d')
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#hts.writeStockData(stock_code, "20220520")
|
||||
hts.buyRealTime(given_day)
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hts.writeStockData(stock_code, "20220520")
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print ("done...")
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