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dsyoon
2022-06-03 14:11:42 +09:00
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hts/HTS.py
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@@ -1,4 +1,4 @@
#import win32com.client import win32com.client
import time import time
from hts.OrderItem import OrderItem from hts.OrderItem import OrderItem

255
hts/util/DataDownloader.py
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@@ -1,7 +1,6 @@
import time import win32com.client
import os import os
from datetime import datetime, timedelta from datetime import datetime, timedelta
import pandas as pd
from hts.HTS import HTS from hts.HTS import HTS
@@ -40,241 +39,18 @@ class DataDownloader (HTS):
size = objStockChart.GetHeaderValue(3) size = objStockChart.GetHeaderValue(3)
outfp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n" % ("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량")) if size > 0:
for i in range(size - 1, -1, -1): outfp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n" % ("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량"))
day = objStockChart.GetDataValue(0, i) for i in range(size - 1, -1, -1):
time = objStockChart.GetDataValue(1, i) day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
start = objStockChart.GetDataValue(2, i) time = objStockChart.GetDataValue(1, i)
high = objStockChart.GetDataValue(3, i) start = objStockChart.GetDataValue(2, i)
low = objStockChart.GetDataValue(4, i) high = objStockChart.GetDataValue(3, i)
close = objStockChart.GetDataValue(5, i) low = objStockChart.GetDataValue(4, i)
vol = objStockChart.GetDataValue(6, i) close = objStockChart.GetDataValue(5, i)
outfp.write("%d,%s,%d,%d,%d,%d,%d\n" % (day, str(time).zfill(4), start, high, low, close, vol)) vol = objStockChart.GetDataValue(6, i)
outfp.close() outfp.write("%d,%s,%d,%d,%d,%d,%d\n" % (day, str(time).zfill(4), start, high, low, close, vol))
outfp.close()
return
def write(self, day, result):
#날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
#20210909,900,2070,2070,2070,2070,0
outFp = open(day+".csv", mode="w", encoding="UTF-8")
outFp.write("날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량\n")
for i in range(len(result["time"])):
outFp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n"%(
result["time"][i].strftime('%Y%m%d'),
result["time"][i].strftime('%H%M'),
result["open"][i],
result["high"][i],
result["low"][i],
result["close"][i],
result["vol"][i]))
outFp.close()
return
# 주식 현재가 조회
def getRealTime(self, stock_code, given_day, result):
int_given_day = int(given_day)
objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
bConnect = objCpCybos.IsConnect
if (bConnect == 0):
print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
exit()
# 차트 객체 구하기
objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
objStockChart.SetInputValue(0, 'A'+stock_code) # 종목 코드
objStockChart.SetInputValue(1, ord('1')) # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회
objStockChart.SetInputValue(2, given_day) # 기간 조회 시, 시작일
objStockChart.SetInputValue(3, given_day) # 기간 조회 시, 종료일
objStockChart.SetInputValue(4, 400) # 조회 시 가져오는 Line 개수
objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
objStockChart.SetInputValue(6, ord('m')) # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청
objStockChart.SetInputValue(7, 1)
objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용
objStockChart.BlockRequest()
size = objStockChart.GetHeaderValue(3)
#print("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량")
start_time = datetime.strptime(given_day + " 090000", '%Y%m%d %H%M%S')
for i in range(size-1, -1, -1):
int_day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
int_time = objStockChart.GetDataValue(1, i)
if int_day < int_given_day:
continue
time = datetime.strptime(str(int_day)+" "+str(int_time).zfill(4)+"00", '%Y%m%d %H%M%S')
if time < start_time:
continue
open = objStockChart.GetDataValue(2, i)
close = objStockChart.GetDataValue(5, i)
high = objStockChart.GetDataValue(3, i)
low = objStockChart.GetDataValue(4, i)
vol = objStockChart.GetDataValue(6, i)
if len(result["check"]) == 0:
result["check"].add(start_time)
result["time"].append(start_time)
result["open"].append(open)
result["close"].append(open)
result["high"].append(open)
result["low"].append(open)
result["vol"].append(0)
if time not in result["check"]:
result["check"].add(time)
result["time"].append(time)
result["open"].append(open)
result["close"].append(close)
result["high"].append(high)
result["low"].append(low)
result["vol"].append(vol)
return
def checkTransaction(self, data):
size = len(data["close"])
bsLine = {}
bsLine['buy'] = [-1 for i in range(size)]
bsLine['weight'] = [-1 for i in range(size)]
bsLine['sell'] = [-1 for i in range(size)]
i = size - 1
if i < 5:
return -1, -1, -1
buy, weight, sell = self.buySellChecker.getPriceAndWeight1(data, i)
return buy, weight, sell
def getSellingPrice(self, final_price):
# 만약 잔고가 있으면 장부가보다 5원 높게 매도한다.
jangoDic = self.requstJango()
if jangoDic and len(jangoDic.keys()) > 0:
for code in jangoDic:
if jangoDic[code]['매도가능'] > 0:
if final_price >= jangoDic[code]['장부가'] + 5:
return jangoDic[code]['매도가능'], final_price
else:
# 장부가 가격의 마지막 자리를 0으로 만든다. (2090 -> 2090, 2092 -> 2090, 2098 -> 2090)
sell_price = int(jangoDic[code]['장부가'] / 10) * 10
# 장부가의 마지막 자리수를 가져온다.
last_number = int(jangoDic[code]['장부가']) % 10
if last_number in [0, 1, 2, 3]:
# 장부가의 마지막 자리수가 0,1,2,3 이라면 (2090, 2091, 2092 -> 2095 에 매도)
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 5
elif last_number in [4, 5, 6, 7]:
# 장부가의 마지막 자리수가 4,5,6,7 이라면 (2093, 2094, 2095, 2096 -> 2100 에 매도)
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 10
else:
# 장부가의 마지막 자리수가 8,9 라면 (2098, 2099 -> 2105 에 매도)
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 15
return 0, 0
def buyRealTime(self, GIVEN_DAY):
orderChecker = OrderChecker(self.stock_code)
BASE_COUNT = 500
timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist()
timecheck = {GIVEN_DAY + " " + str(second).zfill(6):False for second, check in timecheckList}
result = {"check": set(),
"time": [],
"open": [],
"close": [],
"high": [],
"low": [],
"vol": []}
print ("START...")
THIS_TIME = datetime.now()
while datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 070000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 15200", '%Y%m%d %H%M%S'):
if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 090100", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S'):
if THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S') in timecheck and not timecheck[THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S')]:
# 데이터를 가지고 온다.
self.getRealTime(self.stock_code, GIVEN_DAY, result)
# 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
data = self.buySellChecker.analyze(result)
# 사야 할 시점/가격과 팔아야 할 시점/가격을 체크한다.
bs_buy_price, bs_weight, bs_sell_price = self.checkTransaction(data)
data_size = len(data["close"])
final_price = data["close"][data_size-1]
if bs_buy_price > 0:
# 기본 100 주에 가중치를 추가해서 매수한다.
#BUY_COUNT = int(BASE_COUNT * bs_weight)
BUY_COUNT = int(BASE_COUNT * 1)
# 매수를 주문한다.
orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, self.stock_code, BUY_COUNT , bs_buy_price)
# 미체결 기록을 가져온다.
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
# 매수 주문을 기록한다.
orderListToCancel = orderChecker.add(self.stock_code, OrderType.buy, orderNum, BUY_COUNT, bs_buy_price, ORDER_LIST)
# 두 시간 이전 미체결을 모두 취소한다.
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
# 로그 출력
print("BUY", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), BUY_COUNT, bs_buy_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST))
"""
if bs_sell_price > 0:
# 미체결 기록을 가져온다.
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
# 매도 주문을 기록을 가져온다.
orderListToCancel = orderChecker.remove(self.stock_code, OrderType.sell, ORDER_LIST)
# 매도 미체결을 모두 취소한다.
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
# 매도 가격을 가져온다.
selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
# 분석되 가격으로 매도 요청한다.
if selling_count != 0 and selling_price != 0:
# 매도를 요청한다.
orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, self.stock_code, selling_count, selling_price)
# 로그 출력
print("SELL", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), selling_count, selling_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST))
"""
# 로그 출력
print("TIMECHECK: %s, price: %d, low: %d, lower: %.2f, avg5: %.2f, slow_k_1: %.2f, slow_d_1: %.2f, slow_k: %.2f, slow_d: %.2f, rsi: %.2f, rsis: %.2f" %
(str(THIS_TIME), final_price, data["low"][data_size-1], data["lower"][data_size-1], data["avg5"][data_size-1],
data["slow_k"][data_size-2], data["slow_d"][data_size-2], data["slow_k"][data_size-1], data["slow_d"][data_size-1],
data["rsi"][data_size-1], data["rsis"][data_size-1]))
timecheck[THIS_TIME] = True
"""
if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151530", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME:
####
# 손해 보지 않는 가격에 매도한다.
####
# 주문 리스트를 가져온다.
orderList = self.requestOrderList()
# 15:10:00 이후라면 모든 미체결 취소한다.
self.cancelOrderList(orderList)
# 매도 가격을 가져온다.
selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
# 분석되 가격으로 매도 요청한다.
if selling_count != 0 and selling_price != 0:
orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, self.stock_code, selling_count, selling_price)
# 로그 출력
print("SELL", THIS_TIME, selling_count, selling_price)
break
"""
time.sleep(0.9)
THIS_TIME = datetime.now()
return return
@@ -282,14 +58,15 @@ if __name__ == "__main__":
today = datetime.today() today = datetime.today()
PROJECT_HOME = os.path.join(os.path.dirname(os.path.join(os.path.dirname(__file__)))) PROJECT_HOME = os.path.join(os.path.dirname(os.path.join(os.path.dirname(os.path.join(os.path.dirname(__file__))))))
RESOURCE_DIR = PROJECT_HOME + "/resources/data" RESOURCE_DIR = PROJECT_HOME + "/resources"
stock_code = "252670" stock_code = "252670"
dataDownloader = DataDownloader() dataDownloader = DataDownloader()
for i in range(1, 1000): for i in range(1, 1000):
given_day = datetime.today() - timedelta(i) given_day = datetime.today() - timedelta(i)
print(given_day)
# '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청 # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청
dataDownloader.writeStockData(stock_code, given_day.strftime('%Y%m%d'), 'm', RESOURCE_DIR) dataDownloader.writeStockData(stock_code, given_day.strftime('%Y%m%d'), 'm', RESOURCE_DIR)