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2021-10-18 19:30:34 +09:00
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37
hts/HTS_122630.py
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@@ -547,7 +547,7 @@ class HTS_122630:
def buyRealTime(self, stock_code, GIVEN_DAY):
orderChecker = OrderChecker(stock_code)
BASE_COUNT = 100
BASE_COUNT = 150
timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist()
timecheck = {GIVEN_DAY + " " + str(second).zfill(6): False for second, check in timecheckList}
@@ -563,10 +563,13 @@ class HTS_122630:
final_price = 0
print("START...")
THIS_TIME = datetime.now()
while datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 070000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 15200", '%Y%m%d %H%M%S'):
while datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 070000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(
GIVEN_DAY + " 15200", '%Y%m%d %H%M%S'):
if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 090100", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S'):
if THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S') in timecheck and not timecheck[THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S')]:
if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 090100", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(
GIVEN_DAY + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S'):
if THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S') in timecheck and not timecheck[
THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S')]:
# 데이터를 가지고 온다.
self.getRealTime(stock_code, GIVEN_DAY, result)
@@ -580,7 +583,8 @@ class HTS_122630:
if bs_buy_price > 0:
# 기본 100 주에 가중치를 추가해서 매수한다.
BUY_COUNT = int(BASE_COUNT * bs_weight)
# BUY_COUNT = int(BASE_COUNT * bs_weight)
BUY_COUNT = int(BASE_COUNT * 1)
# 매수를 주문한다.
orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, stock_code, BUY_COUNT, bs_buy_price)
@@ -588,7 +592,8 @@ class HTS_122630:
# 미체결 기록을 가져온다.
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
# 매수 주문을 기록한다.
orderListToCancel = orderChecker.add(stock_code, OrderType.buy, orderNum, BUY_COUNT, bs_buy_price, ORDER_LIST)
orderListToCancel = orderChecker.add(stock_code, OrderType.buy, orderNum, BUY_COUNT,
bs_buy_price, ORDER_LIST)
# 두 시간 이전 미체결을 모두 취소한다.
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
# 로그 출력
@@ -613,31 +618,25 @@ class HTS_122630:
print("SELL", THIS_TIME, selling_count, selling_price)
# 로그 출력
print("TIMECHECK", THIS_TIME, final_price, data["Low"][data_size-1], data["slow_k"][data_size-1], data["slow_d"][data_size-1])
print("TIMECHECK", THIS_TIME, final_price, data["Low"][data_size - 1],
data["slow_k"][data_size - 1], data["slow_d"][data_size - 1])
timecheck[THIS_TIME] = True
if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME:
if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151530", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME:
####
# 종가에 그냥 매도한다.
# 손해 보지 않는 가격에 매도한다.
####
# 주문 리스트를 가져온다.
orderList = self.requestOrderList()
# 15:15:00 이후라면 모든 미체결 취소한다.
# 15:10:00 이후라면 모든 미체결 취소한다.
self.cancelOrderList(orderList)
# 데이터를 가지고 온다.
self.getRealTime(stock_code, GIVEN_DAY, result)
# 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
data = self.buySellChecker.analyze(result)
data_size = len(data["Close"])
final_price = data["Close"][data_size - 1]
# 매도 가격을 가져온다.
selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
# 분석되 가격으로 매도 요청한다.
if selling_count != 0 and selling_price != 0:
orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, selling_count, final_price)
orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, selling_count, selling_price)
# 로그 출력
print("SELL", THIS_TIME, selling_count, selling_price)