init

hts/BuySellChecker.py

@@ -199,9 +199,15 @@ class BuySellChecker:
         ################
         ### buy 분석 ###
         ################
-        # 1. slow_k가 20 아래 있으면 매수한다.
+        # 1. slow_k가 10 아래 있으면 매수한다.
         if i < 30:
-            if data["slow_k"][i] <= 19:
+            if data["slow_k"][i] <= 10:
+                if data["Close"][i] < data["avg5"][i]:
+                    buy = data["Close"][i]
+                else:
+                    buy = data["Low"][i]
+        elif 30 <= i < 60:
+            if data["slow_k"][i] <= 15:
                 if data["Close"][i] < data["avg5"][i]:
                     buy = data["Close"][i]
                 else:
@@ -212,6 +218,7 @@ class BuySellChecker:
                     buy = data["Close"][i]
                 else:
                     buy = data["Low"][i]
+
             if data["rsi"][i-1] < 10 and data["rsi"][i-1] < data["rsis"][i-1] and data["rsis"][i] < data["rsi"][i]:
                 if data["Close"][i] < data["avg5"][i]:
                     buy = data["Close"][i]
@@ -229,12 +236,12 @@ class BuySellChecker:
             weight = 4
 
         if data["slow_k"][i] in (0, 1, 2, 3):
+            weight = 4
+        if data["slow_k"][i] in (4, 5, 6, 7):
             weight = 3
-        if data["slow_k"][i] in (4, 5, 6, 7, 8):
+        elif data["slow_k"][i] in (8, 9, 10, 11, 12, 13):
-            weight = 2.5
-        elif data["slow_k"][i] in (9, 10, 11, 12, 13):
             weight = 2
-        elif data["slow_k"][i] in (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25):
+        elif data["slow_k"][i] in (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20):
             weight = 1
 
         return buy, weight, sell

hts/HTS_122630.py

@@ -11,7 +11,7 @@ from BuySellChecker import BuySellChecker
 from OrderChecker import OrderChecker
 
 
-class HTS:
+class HTS_122630:
 
     objCpCybos = None
     objCpCodeMgr = None
@@ -546,9 +546,8 @@ class HTS:
         return 0, 0
 
     def buyRealTime(self, stock_code, GIVEN_DAY):
-        orderChecker = OrderChecker()
+        orderChecker = OrderChecker(stock_code)
         BASE_COUNT = 100
-        ORDER_LIST = None
 
         timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist()
         timecheck = {GIVEN_DAY + " " + str(second).zfill(6):False for second, check in timecheckList}
@@ -566,7 +565,7 @@ class HTS:
         THIS_TIME = datetime.now()
         while datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 070000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 15200", '%Y%m%d %H%M%S'):
 
-            if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 090100", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151000", '%Y%m%d %H%M%S'):
+            if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 090100", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S'):
                 if THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S') in timecheck and not timecheck[THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S')]:
 
                     # 데이터를 가지고 온다.
@@ -579,26 +578,27 @@ class HTS:
                     data_size = len(data["Close"])
                     final_price = data["Close"][data_size-1]
 
-                    if bs_buy_price > 0 or bs_sell_price > 0:
-                        # 미체결 기록을 가져온다.
-                        ORDER_LIST = self.requestOrderList()
-
                     if bs_buy_price > 0:
                         # 기본 100 주에 가중치를 추가해서 매수한다.
                         BUY_COUNT = int(BASE_COUNT * bs_weight)
 
-                        # 매수를 요청한다.
+                        # 매수를 주문한다.
                         orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, stock_code, BUY_COUNT , bs_buy_price)
+
+                        # 미체결 기록을 가져온다.
+                        ORDER_LIST = self.requestOrderList()
                         # 매수 주문을 기록한다.
-                        orderListToCancel = orderChecker.add(OrderType.buy, orderNum, BUY_COUNT, bs_buy_price, ORDER_LIST)
+                        orderListToCancel = orderChecker.add(stock_code, OrderType.buy, orderNum, BUY_COUNT, bs_buy_price, ORDER_LIST)
                         # 두 시간 이전 미체결을 모두 취소한다.
                         self.cancelOrderList(orderListToCancel)
                         # 로그 출력
                         print("BUY", THIS_TIME, BUY_COUNT, bs_buy_price)
 
                     if bs_sell_price > 0:
+                        # 미체결 기록을 가져온다.
+                        ORDER_LIST = self.requestOrderList()
                         # 매도 주문을 기록을 가져온다.
-                        orderListToCancel = orderChecker.remove(OrderType.sell, ORDER_LIST)
+                        orderListToCancel = orderChecker.remove(stock_code, OrderType.sell, ORDER_LIST)
                         # 매도 미체결을 모두 취소한다.
                         self.cancelOrderList(orderListToCancel)
 
@@ -608,10 +608,7 @@ class HTS:
                         if selling_count != 0 and selling_price != 0:
                             # 매도를 요청한다.
                             orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, selling_count, selling_price)
-                            # 매도 주문을 기록한다.
+
-                            orderListToCancel = orderChecker.add(OrderType.sell, orderNum, selling_count, selling_price, ORDER_LIST)
-                            # 두 시간 이전 미체결을 취소한다.
-                            self.cancelOrderList(orderListToCancel)
                             # 로그 출력
                             print("SELL", THIS_TIME, selling_count, selling_price)
 
@@ -619,7 +616,7 @@ class HTS:
                     print("TIMECHECK", THIS_TIME, final_price, data["Low"][data_size-1], data["slow_k"][data_size-1], data["slow_d"][data_size-1])
                     timecheck[THIS_TIME] = True
 
-            if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME:
+            if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME:
                 # 주문 리스트를 가져온다.
                 orderList = self.requestOrderList()
                 # 15:10:00 이후라면 모든 미체결 취소한다.
@@ -645,9 +642,11 @@ if __name__ == "__main__":
     PROJECT_HOME = os.path.join(os.path.dirname(os.path.join(os.path.dirname(__file__))))
     RESOURCE_DIR = PROJECT_HOME + "/resources/analysis/"+today.strftime("%Y%m%d")
 
-    hts = HTS()
+    # KODEX 레버리지
-    stock_codes = ["252670", "122630"]
+    hts = HTS_122630()
+    stock_codes = ["122630"]
     given_day = datetime.today().strftime('%Y%m%d')
+
     #hts.writeStockData(stock_codes, "20211015")
     hts.buyRealTime(stock_codes[0], given_day)
 

hts/HTS_252670.py

@@ -0,0 +1,653 @@
+import win32com.client
+import time
+import os
+from datetime import datetime
+import pandas as pd
+
+from OrderType import OrderType
+from OrderItem import OrderItem
+
+from BuySellChecker import BuySellChecker
+from OrderChecker import OrderChecker
+
+
+class HTS_252670:
+
+    objCpCybos = None
+    objCpCodeMgr = None
+
+    buySellChecker = None
+
+    def __init__(self):
+        self.buySellChecker = BuySellChecker()
+        #self.connect()
+        return
+
+    def connect(self):
+        # 연결 여부 체크
+        self.objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
+        bConnect = self.objCpCybos.IsConnect
+        if (bConnect == 0):
+            print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
+            exit()
+        return
+
+    def all_stocks(self):
+        # 종목코드 리스트 구하기
+        self.objCpCodeMgr = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCodeMgr")
+        codeList = self.objCpCodeMgr.GetStockListByMarket(1)  # 거래소
+        codeList2 = self.objCpCodeMgr.GetStockListByMarket(2)  # 코스닥
+
+        print("거래소 종목코드", len(codeList))
+        for i, code in enumerate(codeList):
+            secondCode = self.objCpCodeMgr.GetStockSectionKind(code)
+            name = self.objCpCodeMgr.CodeToName(code)
+            stdPrice = self.objCpCodeMgr.GetStockStdPrice(code)
+            print(i, code, secondCode, stdPrice, name)
+
+        print("코스닥 종목코드", len(codeList2))
+        for i, code in enumerate(codeList2):
+            secondCode = self.objCpCodeMgr.GetStockSectionKind(code)
+            name = self.objCpCodeMgr.CodeToName(code)
+            stdPrice = self.objCpCodeMgr.GetStockStdPrice(code)
+            print(i, code, secondCode, stdPrice, name)
+
+        print("거래소 + 코스닥 종목코드 ", len(codeList) + len(codeList2))
+        return
+
+    # 차트 데이터 구하기
+    def getChartData(self, stock_code):
+        # 차트 객체 구하기
+        objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
+
+        objStockChart.SetInputValue(0, 'A'+stock_code)  # 종목 코드 - 삼성전자
+        objStockChart.SetInputValue(1, ord('2'))  # 개수로 조회
+        objStockChart.SetInputValue(4, 100)  # 최근 100일 치
+        objStockChart.SetInputValue(5, [0, 2, 3, 4, 5, 8])  # 날짜,시가,고가,저가,종가,거래량
+        objStockChart.SetInputValue(6, ord('D'))  # '차트 주가 - 일간 차트 요청
+        objStockChart.SetInputValue(9, ord('1'))  # 수정주가 사용
+        objStockChart.BlockRequest()
+
+        len = objStockChart.GetHeaderValue(3)
+
+        print("날짜", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량")
+        print("==============================================-")
+
+        for i in range(len):
+            day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
+            open = objStockChart.GetDataValue(1, i)
+            high = objStockChart.GetDataValue(2, i)
+            low = objStockChart.GetDataValue(3, i)
+            close = objStockChart.GetDataValue(4, i)
+            vol = objStockChart.GetDataValue(5, i)
+            print(day, open, high, low, close, vol)
+
+        return
+
+    # 주식 현재가 조회
+    def currentStock(self, stock_code):
+        # 현재가 객체 구하기
+        self.objStockMst = win32com.client.Dispatch("DsCbo1.StockMst")
+        self.objStockMst.SetInputValue(0, 'A'+stock_code)  # 종목 코드 - 삼성전자
+        self.objStockMst.BlockRequest()
+
+        # 현재가 통신 및 통신 에러 처리
+        rqStatus = self.objStockMst.GetDibStatus()
+        rqRet = self.objStockMst.GetDibMsg1()
+        print("통신상태", rqStatus, rqRet)
+        if rqStatus != 0:
+            exit()
+
+        # 현재가 정보 조회
+        code = self.objStockMst.GetHeaderValue(0)  # 종목코드
+        name = self.objStockMst.GetHeaderValue(1)  # 종목명
+        time = self.objStockMst.GetHeaderValue(4)  # 시간
+        cprice = self.objStockMst.GetHeaderValue(11)  # 종가
+        diff = self.objStockMst.GetHeaderValue(12)  # 대비
+        open = self.objStockMst.GetHeaderValue(13)  # 시가
+        high = self.objStockMst.GetHeaderValue(14)  # 고가
+        low = self.objStockMst.GetHeaderValue(15)  # 저가
+        offer = self.objStockMst.GetHeaderValue(16)  # 매도호가
+        bid = self.objStockMst.GetHeaderValue(17)  # 매수호가
+        vol = self.objStockMst.GetHeaderValue(18)  # 거래량
+        vol_value = self.objStockMst.GetHeaderValue(19)  # 거래대금
+
+        # 예상 체결관련 정보
+        exFlag = self.objStockMst.GetHeaderValue(58)  # 예상체결가 구분 플래그
+        exPrice = self.objStockMst.GetHeaderValue(55)  # 예상체결가
+        exDiff = self.objStockMst.GetHeaderValue(56)  # 예상체결가 전일대비
+        exVol = self.objStockMst.GetHeaderValue(57)  # 예상체결수량
+
+        print("코드", code)
+        print("이름", name)
+        print("시간", time)
+        print("종가", cprice)
+        print("대비", diff)
+        print("시가", open)
+        print("고가", high)
+        print("저가", low)
+        print("매도호가", offer)
+        print("매수호가", bid)
+        print("거래량", vol)
+        print("거래대금", vol_value)
+
+        if (exFlag == ord('0')):
+            print("장 구분값: 동시호가와 장중 이외의 시간")
+        elif (exFlag == ord('1')):
+            print("장 구분값: 동시호가 시간")
+        elif (exFlag == ord('2')):
+            print("장 구분값: 장중 또는 장종료")
+
+        print("예상체결가 대비 수량")
+        print("예상체결가", exPrice)
+        print("예상체결가 대비", exDiff)
+        print("예상체결수량", exVol)
+
+        return
+
+    # 주식 현금 매수주문
+    def requestOrder(self, type, stock_code, count, price):
+        # type = 2: buy, type=1: sell
+        # 주문 초기화
+        objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil")
+        initCheck = objTrade.TradeInit(0)
+        if (initCheck != 0):
+            print("주문 초기화 실패")
+            exit()
+
+        # 주식 매수 주문
+        acc = objTrade.AccountNumber[0]  # 계좌번호
+        accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1)  # 주식상품 구분
+        # acc = "782446178"
+        # accFlag[0] = "01"
+        objStockOrder = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd0311")
+        objStockOrder.SetInputValue(0, type.value)  # 1: 매도, 2: 매수
+        objStockOrder.SetInputValue(1, acc)  # 계좌번호
+        objStockOrder.SetInputValue(2, accFlag[0])  # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째
+        objStockOrder.SetInputValue(3, "A"+stock_code)  # 종목코드
+        objStockOrder.SetInputValue(4, count)  # 매수수량 count주
+        objStockOrder.SetInputValue(5, price)  # 주문단가  - price 원
+        objStockOrder.SetInputValue(7, "0")  # 주문 조건 구분 코드, 0: 기본 1: IOC 2:FOK
+        objStockOrder.SetInputValue(8, "01")  # 주문호가 구분코드 - 01: 보통
+
+        # 매수 주문 요청
+        nRet = objStockOrder.BlockRequest()
+        if (nRet != 0):
+            print("order error", nRet)
+            return None
+
+        rqStatus = objStockOrder.GetDibStatus()
+        rqRet = objStockOrder.GetDibMsg1()
+        print("통신상태", rqStatus, rqRet)
+        if rqStatus != 0:
+            return None
+
+        orderNum = objStockOrder.GetHeaderValue(0)
+
+        if (type == "1"):
+            print ("(SELL", count, price, ")")
+        else:
+            print ("(BUY", count, price, ")")
+        return orderNum
+
+    # 계좌 잔고 확인
+    def requstJango(self):
+        jangoDic = {}
+
+        objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil")
+        initCheck = objTrade.TradeInit(0)
+        if (initCheck != 0):
+            print("주문 초기화 실패")
+            exit()
+
+        # 주식 매수 주문
+        acc = objTrade.AccountNumber[0]  # 계좌번호
+        accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1)  # 주식상품 구분
+
+        objRq = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd6033")
+
+        objRq.SetInputValue(0, acc)  # 계좌번호
+        objRq.SetInputValue(1, accFlag[0])  # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째
+        objRq.SetInputValue(2, 50)  # 요청 건수(최대 50)
+        dicflag1 = {ord(' '): '현금',
+                         ord('Y'): '융자',
+                         ord('D'): '대주',
+                         ord('B'): '담보',
+                         ord('M'): '매입담보',
+                         ord('P'): '플러스론',
+                         ord('I'): '자기융자',
+                         }
+        while True:
+            objRq.BlockRequest()
+            # 통신 및 통신 에러 처리
+            rqStatus = objRq.GetDibStatus()
+            rqRet = objRq.GetDibMsg1()
+            #print("통신상태", rqStatus, rqRet)
+            if rqStatus != 0:
+                return False
+
+            cnt = objRq.GetHeaderValue(7)
+            if cnt > 3:
+                return jangoDic
+
+            for i in range(cnt):
+                item = {}
+                code = objRq.GetDataValue(12, i)  # 종목코드
+                item['종목코드'] = code
+                item['종목명'] = objRq.GetDataValue(0, i)  # 종목명
+                item['대출일'] = objRq.GetDataValue(2, i)  # 대출일
+                item['잔고수량'] = objRq.GetDataValue(7, i)  # 체결잔고수량
+                item['매도가능'] = objRq.GetDataValue(15, i)
+                item['장부가'] = objRq.GetDataValue(17, i)  # 체결장부단가
+                # item['평가금액'] = self.objRq.GetDataValue(9, i)  # 평가금액(천원미만은 절사 됨)
+                # item['평가손익'] = self.objRq.GetDataValue(11, i)  # 평가손익(천원미만은 절사 됨)
+                # 매입금액 = 장부가 * 잔고수량
+                item['매입금액'] = item['장부가'] * item['잔고수량']
+                item['현재가'] = 0
+                item['대비'] = 0
+                item['거래량'] = 0
+
+                # 잔고 추가
+                # key = (code, item['현금신용'],item['대출일'] )
+                key = code
+                jangoDic[key] = item
+
+                if len(jangoDic) >= 3:  # 최대 3 종목만,
+                    break
+
+            if len(jangoDic) >= 3:
+                break
+
+            if (objRq.Continue == False):
+                break
+
+        check = False
+        for item in jangoDic:
+            if item:
+                check = True
+                break
+        if not check:
+            return None
+        return jangoDic
+
+    #  예약 주문 내역 조회 및 미체결 리스트 구하기
+    def requestOrderList(self):
+        # type = 2: buy, type=1: sell
+        orderList = []
+        # 주문 초기화
+        objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil")
+        initCheck = objTrade.TradeInit(0)
+        if (initCheck != 0):
+            print("주문 초기화 실패")
+            exit()
+
+        # 주식 매수 주문
+        acc = objTrade.AccountNumber[0]  # 계좌번호
+        accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1)  # 주식상품 구분
+
+        objResult = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd5339")
+        objResult.SetInputValue(0, acc)  # 계좌번호
+        objResult.SetInputValue(1, accFlag[0])  # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째
+        objResult.SetInputValue(4, "0") # 전체
+        objResult.SetInputValue(5, "1") # 정렬 기준 - 역순
+        objResult.SetInputValue(6, "0") # 전체
+        objResult.SetInputValue(7, 20) # 요청개수 - 최대 20개
+
+        while True:
+            ret = objResult.BlockRequest()
+            if objResult.GetDibStatus() != 0:
+                print("통신상태", objResult.GetDibStatus(), objResult.GetDibMsg1())
+                return False
+
+            if (ret == 2 or ret == 3):
+                print("통신 오류", ret)
+                return False;
+
+            # 통신 초과 요청 방지에 의한 요류 인 경우
+            while (ret == 4):  # 연속 주문 오류 임. 이 경우는 남은 시간동안 반드시 대기해야 함.
+                time.sleep(1)
+                ret = objResult.BlockRequest()
+
+            # 수신 개수
+            cnt = objResult.GetHeaderValue(5)
+            print("[Cp5339] 수신 개수 ", cnt)
+            if cnt == 0:
+                break
+
+            for i in range(cnt):
+                item = OrderItem()
+                item.orderNum = objResult.GetDataValue(1, i)
+                item.orderPrev = objResult.GetDataValue(2, i)
+                item.code = objResult.GetDataValue(3, i)  # 종목코드
+                item.name = objResult.GetDataValue(4, i)  # 종목명
+                item.orderDesc = objResult.GetDataValue(5, i)  # 주문구분내용
+                item.amount = objResult.GetDataValue(6, i)  # 주문수량
+                item.price = objResult.GetDataValue(7, i)  # 주문단가
+                item.ContAmount = objResult.GetDataValue(8, i)  # 체결수량
+                item.credit = objResult.GetDataValue(9, i)  # 신용구분
+                item.modAvali = objResult.GetDataValue(11, i)  # 정정취소 가능수량
+                item.buysell = objResult.GetDataValue(13, i)  # 매매구분코드
+                item.creditdate = objResult.GetDataValue(17, i)  # 대출일
+                item.orderFlagDesc = objResult.GetDataValue(19, i)  # 주문호가구분코드내용
+                item.orderFlag = objResult.GetDataValue(21, i)  # 주문호가구분코드
+
+                orderList.append(item)
+
+                # 연속 처리 체크 - 다음 데이터가 없으면 중지
+            if objResult.Continue == False:
+                print("[Cp5339] 연속 조회 여부: 다음 데이터가 없음")
+                break
+
+        return orderList
+
+    #  미체결 취소하기
+    def cancelOrderList(self, orderList):
+
+        if len(orderList) < 1:
+            return
+
+        objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil")
+        initCheck = objTrade.TradeInit(0)
+        if (initCheck != 0):
+            print("주문 초기화 실패")
+            exit()
+        acc = objTrade.AccountNumber[0]  # 계좌번호
+        accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1)  # 주식상품 구분
+
+        objCancelOrder = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd0314")  # 취소
+
+        onums = []
+        codes = []
+        amounts = []
+        for item in orderList:
+            onums.append(item.orderNum)
+            codes.append(item.code)
+            amounts.append(item.amount)
+
+        for i in range(len(onums)):
+            ordernum = onums[i]
+            code = codes[i]
+            amount = amounts[i]
+            objCancelOrder.SetInputValue(1, ordernum)  # 원주문 번호 - 정정을 하려는 주문 번호
+            objCancelOrder.SetInputValue(2, acc)  # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째
+            objCancelOrder.SetInputValue(3, accFlag[0])  # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째
+            objCancelOrder.SetInputValue(4, code)  # 종목코드
+            objCancelOrder.SetInputValue(5, amount)  # 정정 수량, 0 이면 잔량 취소임
+
+            # 취소주문 요청
+            ret = objCancelOrder.BlockRequest()
+            print("[CpRPOrder/BlockRequestCancel] 주문결과", objCancelOrder.GetDibStatus(), objCancelOrder.GetDibMsg1())
+            if objCancelOrder.GetDibStatus() != 0:
+                break
+
+        return
+
+    # 주식 현재가 조회
+    def writeStockData(self, stock_codes, given_day):
+        objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
+        bConnect = objCpCybos.IsConnect
+        if (bConnect == 0):
+            print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
+            exit()
+
+        # 차트 객체 구하기
+        objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
+
+        for stock_code in stock_codes:
+            outfp = open("./data/"+stock_code+"_"+given_day+".csv", mode="w", encoding="utf-8")
+            objStockChart.SetInputValue(0, 'A' + stock_code)  # 종목 코드
+            objStockChart.SetInputValue(1, ord('1'))  # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회
+            objStockChart.SetInputValue(2, given_day)  # 기간 조회 시, 시작일
+            objStockChart.SetInputValue(3, given_day)             # 기간 조회 시, 종료일
+            objStockChart.SetInputValue(4, 400)  # 조회 시 가져오는 Line 개수
+            objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8])  # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
+            objStockChart.SetInputValue(6, ord('m'))  # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청
+            objStockChart.SetInputValue(7, 1)
+            objStockChart.SetInputValue(9, ord('1'))  # 수정주가 사용
+            objStockChart.BlockRequest()
+
+            size = objStockChart.GetHeaderValue(3)
+
+            outfp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n" % ("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량"))
+            for i in range(size - 1, -1, -1):
+                day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
+                time = objStockChart.GetDataValue(1, i)
+                start = objStockChart.GetDataValue(2, i)
+                high = objStockChart.GetDataValue(3, i)
+                low = objStockChart.GetDataValue(4, i)
+                close = objStockChart.GetDataValue(5, i)
+                vol = objStockChart.GetDataValue(6, i)
+                outfp.write("%d,%s,%d,%d,%d,%d,%d\n" % (day, str(time).zfill(4), start, high, low, close, vol))
+            outfp.close()
+
+        return
+
+
+    def write(self, day, result):
+        #날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
+        #20210909,900,2070,2070,2070,2070,0
+
+        outFp = open(day+".csv", mode="w", encoding="UTF-8")
+        outFp.write("날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량\n")
+        for i in range(len(result["time"])):
+            outFp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n"%(
+                result["time"][i].strftime('%Y%m%d'),
+                result["time"][i].strftime('%H%M'),
+                result["open"][i],
+                result["high"][i],
+                result["low"][i],
+                result["close"][i],
+                result["vol"][i]))
+        outFp.close()
+        return
+
+    # 주식 현재가 조회
+    def getRealTime(self, stock_code, given_day, result):
+        int_given_day = int(given_day)
+        objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
+        bConnect = objCpCybos.IsConnect
+        if (bConnect == 0):
+            print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
+            exit()
+
+        # 차트 객체 구하기
+        objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
+
+        objStockChart.SetInputValue(0, 'A'+stock_code)          # 종목 코드
+        objStockChart.SetInputValue(1, ord('1'))                # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회
+        objStockChart.SetInputValue(2, given_day)               # 기간 조회 시, 시작일
+        objStockChart.SetInputValue(3, given_day)               # 기간 조회 시, 종료일
+        objStockChart.SetInputValue(4, 400)                     # 조회 시 가져오는 Line 개수
+        objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8])   # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
+        objStockChart.SetInputValue(6, ord('m'))                # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청
+        objStockChart.SetInputValue(7, 1)
+        objStockChart.SetInputValue(9, ord('1'))                # 수정주가 사용
+        objStockChart.BlockRequest()
+
+        size = objStockChart.GetHeaderValue(3)
+
+        #print("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량")
+        start_time = datetime.strptime(given_day + " 090000", '%Y%m%d %H%M%S')
+        for i in range(size-1, -1, -1):
+            int_day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
+            int_time = objStockChart.GetDataValue(1, i)
+
+            if int_day < int_given_day:
+                continue
+            time = datetime.strptime(str(int_day)+" "+str(int_time).zfill(4)+"00", '%Y%m%d %H%M%S')
+            if time < start_time:
+                continue
+
+            open = objStockChart.GetDataValue(2, i)
+            close = objStockChart.GetDataValue(5, i)
+            high = objStockChart.GetDataValue(3, i)
+            low = objStockChart.GetDataValue(4, i)
+            vol = objStockChart.GetDataValue(6, i)
+
+            if len(result["check"]) == 0:
+                result["check"].add(start_time)
+                result["time"].append(start_time)
+                result["open"].append(open)
+                result["close"].append(open)
+                result["high"].append(open)
+                result["low"].append(open)
+                result["vol"].append(0)
+
+            if time not in result["check"]:
+                result["check"].add(time)
+                result["time"].append(time)
+
+                result["open"].append(open)
+                result["close"].append(close)
+                result["high"].append(high)
+                result["low"].append(low)
+                result["vol"].append(vol)
+
+        return
+
+    def checkTransaction(self, data):
+        size = len(data["Close"])
+
+        bsLine = {}
+        bsLine['buy']  = [-1 for i in range(size)]
+        bsLine['weight'] = [-1 for i in range(size)]
+        bsLine['sell'] = [-1 for i in range(size)]
+
+        i = size - 1
+        if i < 5:
+            return -1, -1, -1
+
+        buy, weight, sell = self.buySellChecker.getPriceAndWeight1(data, i)
+        return buy, weight, sell
+
+    def getSellingPrice(self, final_price):
+        # 만약 잔고가 있으면 장부가보다 5원 높게 매도한다.
+        jangoDic = self.requstJango()
+        if jangoDic and len(jangoDic.keys()) > 0:
+            for code in jangoDic:
+                if jangoDic[code]['매도가능'] > 0:
+                    if final_price >= jangoDic[code]['장부가'] + 5:
+                        return jangoDic[code]['매도가능'], final_price
+                    else:
+                        # 장부가 가격의 마지막 자리를 0으로 만든다. (2090 -> 2090, 2092 -> 2090, 2098 -> 2090)
+                        sell_price = int(jangoDic[code]['장부가'] / 10) * 10
+                        # 장부가의 마지막 자리수를 가져온다.
+                        last_number = int(jangoDic[code]['장부가']) % 10
+                        if last_number in [0, 1, 2, 3]:
+                            # 장부가의 마지막 자리수가 0,1,2,3 이라면 (2090, 2091, 2092 -> 2095 에 매도)
+                            return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 5
+                        elif last_number in [4, 5, 6, 7]:
+                            # 장부가의 마지막 자리수가 4,5,6,7 이라면 (2093, 2094, 2095, 2096 -> 2100 에 매도)
+                            return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 10
+                        else:
+                            # 장부가의 마지막 자리수가 8,9 라면 (2098, 2099 -> 2105 에 매도)
+                            return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 15
+
+        return 0, 0
+
+    def buyRealTime(self, stock_code, GIVEN_DAY):
+        orderChecker = OrderChecker(stock_code)
+        BASE_COUNT = 100
+
+        timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist()
+        timecheck = {GIVEN_DAY + " " + str(second).zfill(6):False for second, check in timecheckList}
+
+        result = {"check": set(),
+                  "time": [],
+                  "open": [],
+                  "close": [],
+                  "high": [],
+                  "low": [],
+                  "vol": []}
+
+        final_price = 0
+        print ("START...")
+        THIS_TIME = datetime.now()
+        while datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 070000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 15200", '%Y%m%d %H%M%S'):
+
+            if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 090100", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S'):
+                if THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S') in timecheck and not timecheck[THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S')]:
+
+                    # 데이터를 가지고 온다.
+                    self.getRealTime(stock_code, GIVEN_DAY, result)
+
+                    # 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
+                    data = self.buySellChecker.analyze(result)
+                    # 사야 할 시점/가격과 팔아야 할 시점/가격을 체크한다.
+                    bs_buy_price, bs_weight, bs_sell_price = self.checkTransaction(data)
+                    data_size = len(data["Close"])
+                    final_price = data["Close"][data_size-1]
+
+                    if bs_buy_price > 0:
+                        # 기본 100 주에 가중치를 추가해서 매수한다.
+                        BUY_COUNT = int(BASE_COUNT * bs_weight)
+
+                        # 매수를 주문한다.
+                        orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, stock_code, BUY_COUNT , bs_buy_price)
+
+                        # 미체결 기록을 가져온다.
+                        ORDER_LIST = self.requestOrderList()
+                        # 매수 주문을 기록한다.
+                        orderListToCancel = orderChecker.add(stock_code, OrderType.buy, orderNum, BUY_COUNT, bs_buy_price, ORDER_LIST)
+                        # 두 시간 이전 미체결을 모두 취소한다.
+                        self.cancelOrderList(orderListToCancel)
+                        # 로그 출력
+                        print("BUY", THIS_TIME, BUY_COUNT, bs_buy_price)
+
+                    if bs_sell_price > 0:
+                        # 미체결 기록을 가져온다.
+                        ORDER_LIST = self.requestOrderList()
+                        # 매도 주문을 기록을 가져온다.
+                        orderListToCancel = orderChecker.remove(stock_code, OrderType.sell, ORDER_LIST)
+                        # 매도 미체결을 모두 취소한다.
+                        self.cancelOrderList(orderListToCancel)
+
+                        # 매도 가격을 가져온다.
+                        selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
+                        # 분석되 가격으로 매도 요청한다.
+                        if selling_count != 0 and selling_price != 0:
+                            # 매도를 요청한다.
+                            orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, selling_count, selling_price)
+
+                            # 로그 출력
+                            print("SELL", THIS_TIME, selling_count, selling_price)
+
+                    # 로그 출력
+                    print("TIMECHECK", THIS_TIME, final_price, data["Low"][data_size-1], data["slow_k"][data_size-1], data["slow_d"][data_size-1])
+                    timecheck[THIS_TIME] = True
+
+            if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME:
+                # 주문 리스트를 가져온다.
+                orderList = self.requestOrderList()
+                # 15:10:00 이후라면 모든 미체결 취소한다.
+                self.cancelOrderList(orderList)
+                # 매도 가격을 가져온다.
+                selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
+                # 분석되 가격으로 매도 요청한다.
+                if selling_count != 0 and selling_price !=0:
+                    orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, selling_count, selling_price)
+                    # 로그 출력
+                    print("SELL", THIS_TIME, selling_count, selling_price)
+
+                break
+            time.sleep(0.9)
+            THIS_TIME = datetime.now()
+
+        return
+
+if __name__ == "__main__":
+
+    today = datetime.today()
+
+    PROJECT_HOME = os.path.join(os.path.dirname(os.path.join(os.path.dirname(__file__))))
+    RESOURCE_DIR = PROJECT_HOME + "/resources/analysis/"+today.strftime("%Y%m%d")
+
+    # KODEX 인버스 * 2
+    hts = HTS_252670()
+    stock_codes = ["252670"]
+    given_day = datetime.today().strftime('%Y%m%d')
+
+    #hts.writeStockData(stock_codes, "20211015")
+    hts.buyRealTime(stock_codes[0], given_day)
+
+    print ("done...")

hts/OrderChecker.py

@@ -6,59 +6,81 @@ from OrderType import OrderType
 
 class OrderChecker:
 
-    order_df = None # 매수/매도구분, orderNum, 금액, 시각
     saveFileName = None
 
-    def __init__(self):
+    def __init__(self, stock_code):
-        self.saveFileName = "./order/"+datetime.today().strftime("%Y%m%d")+".csv"
+        self.saveFileName = "./order/"+stock_code+"_"+datetime.today().strftime("%Y%m%d")+".csv"
-        self.read(self.saveFileName)
         return
 
-    def read(self, fileName):
+    def read(self):
-        if os.path.isfile(fileName):
+        if os.path.isfile(self.saveFileName):
-            self.order_df = pd.read_csv(fileName)
+            order_df = pd.read_csv(self.saveFileName)
         else:
-            self.order_df = pd.DataFrame(columns=["type", "orderNum", "count", "price", "datetime"])
+            order_df = pd.DataFrame(columns=["stock_code", "type", "orderNum", "count", "price", "datetime"])
 
-        self.order_df = self.order_df.astype({"type": str, "orderNum": int, "count": int, "price": int})
+        order_df = order_df.astype({"stock_code": str, "type": str, "orderNum": int, "count": int, "price": int})
-        self.order_df['datetime'] = pd.to_datetime(self.order_df['datetime'])
+        order_df['datetime'] = pd.to_datetime(order_df['datetime'])
-        return
+        return order_df
 
-    def add(self, type, orderNum, count, price, orderList):
+    def add(self, stock_code, type, orderNum, count, price, orderList):
         orderListToCancel = []
+        # 매수 요청인 경우만 두 시간 전 주문을 찾아서 제외한다.
+        if type == OrderType.buy:
+            return orderListToCancel
 
-        # 두 시간 전
+        order_df = self.read()
-        before_two_hour = datetime.now() - timedelta(hours=2)
 
         # 두 시간 전 주문을 찾는다.
         if orderList is not None and len(orderList) > 0:
-            # 만약 두시간 전 주문을 찾는다.
+            # 1) 종목 코드를 찾는다.
-            orderNum_df = self.order_df.loc[self.order_df["datetime"] <= before_two_hour]
+            stock_df = order_df.loc[order_df["stock_code"] == stock_code]
-            orderNum_df = orderNum_df.loc[orderNum_df["type"] == OrderType.buy.value]
+
+            # 2) 2 시간 전 계산
+            before_two_hour = datetime.now() - timedelta(hours=2)
+
+            # 3) 만약 2 시간 전 주문을 찾는다.
+            stock_twohour_df = stock_df.loc[stock_df["datetime"] <= before_two_hour]
+
+            # 4) 2 시간 전 주문 중에서 매수 데이터만 찾는다.
+            orderNum_df = stock_twohour_df.loc[stock_twohour_df["type"] == OrderType.buy.value]
+
+            # 5) 2시간 전 매수 항목을 별도로 추출한다.
             orderNumSet = set(list(orderNum_df["orderNum"]))
             for item in orderList:
                 if item.orderNum in orderNumSet:
                     orderListToCancel.append(item)
-                    # 해당 orderNum 제외하기
-                    self.order_df = self.order_df.loc[self.order_df["orderNum"] != item.orderNum]
 
-        self.order_df = self.order_df.append({"type": type.value, "orderNum": orderNum, "count": count, "price": price, "datetime": datetime.now()}, ignore_index=True)
+                    # 6) 추출된 항목을 제외시킨다.
-        self.order_df.to_csv(self.saveFileName)
+                    order_df = order_df.loc[order_df["orderNum"] != item.orderNum]
+
+        # 7) 새로운 주문을 추가한다.
+        order_df = order_df.append({"stock_code": stock_code, "type": type.value, "orderNum": orderNum, "count": count, "price": price, "datetime": datetime.now()}, ignore_index=True)
+
+        # 8) 파일로 기록한다.
+        order_df.to_csv(self.saveFileName)
 
         return orderListToCancel
 
-    def remove(self, type, orderList):
+    def remove(self, stock_code, type, orderList):
+        order_df = self.read()
         orderListToCancel = []
 
         if orderList is not None and len(orderList) > 0:
-            orderNum_df = self.order_df.loc[self.order_df["type"] == type.value]
+            # 1) 종목 코드를 찾는다.
+            stock_df = order_df.loc[order_df["stock_code"] == stock_code]
+
+            # 2) 매도 주문을 찾는다.
+            orderNum_df = stock_df.loc[stock_df["type"] == type.value]
+
+            # 3) 매도 주문 중에서 항목을 별도로 추출한다.
             orderNumSet = set(list(orderNum_df["orderNum"]))
             for item in orderList:
                 if item.orderNum in orderNumSet:
                     orderListToCancel.append(item)
-                    # 해당 orderNum 제외하기
+
-                    self.order_df = self.order_df.loc[self.order_df["orderNum"] != item.orderNum]
+                    # 4) 해당 orderNum 제외하기
-            self.order_df.to_csv(self.saveFileName)
+                    order_df = order_df.loc[order_df["orderNum"] != item.orderNum]
+            order_df.to_csv(self.saveFileName)
 
         return orderListToCancel
 

hts/Simulation.py

@@ -133,19 +133,6 @@ class Simulation:
 
         return
 
-    def getAverageVolume(self, stock_code):
-        index = 0
-        while index < 10:
-            this_day = datetime.today() - timedelta(days=index+1)
-            fileName = "./data/"+stock_code+"_"+this_day.strftime("%Y%m%d")+".csv"
-            #fileName = "./data/" + stock_code + "_20211013.csv"
-            if os.path.isfile(fileName):
-                data = pd.read_csv(fileName)
-                return data
-            index += 1
-
-        return 2000000
-
     def simulate(self, stock_code, GIVEN_DAY):
         result = {"check": set(),
                   "time": [],
@@ -155,8 +142,6 @@ class Simulation:
                   "low": [],
                   "vol": []}
 
-        averageVolume = self.getAverageVolume(stock_code)
-
         # 데이터를 가지고 온다.
         self.getCSV("./data/"+stock_code+"_"+GIVEN_DAY+".csv", GIVEN_DAY, result)