init

HTS_122630.py

@@ -41,12 +41,8 @@ class HTS_122630 (HTS):
                     else:
                         sell_price = (int(final_price) - int(final_price) % 5) + diff
                     if code == "A"+stock_code:
-                        if log_time.strftime('%H%M') < "1430":
+                        orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, jangoDic[code]['매도가능'], sell_price)
-                            orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, jangoDic[code]['매도가능'], sell_price)
+                        print("ORDER_SELL", stock_code, log_time.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), jangoDic[code]['매도가능'], sell_price)
-                            print("ORDER_SELL", stock_code, log_time.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), jangoDic[code]['매도가능'], sell_price)
-                        else:
-                            orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, jangoDic[code]['매도가능'], sell_price)
-                            print("ORDER_SELL", stock_code, log_time.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), jangoDic[code]['매도가능'], sell_price)
         return
 
     def buyRealTime(self, today):
@@ -115,7 +111,7 @@ class HTS_122630 (HTS):
                         self.cancelOrderList(orderListToCancel)
 
                         # 매도 한다.
-                        self.getSellingPrice(THIS_TIME, self.stock_code, final_price)
+                        self.getSellingPrice(THIS_TIME, self.stock_code, final_price, diff=0)
 
 
                     # 로그 출력
@@ -152,7 +148,7 @@ class HTS_122630 (HTS):
                     result = self.getRealTime(self.stock_code, today, LAST_DATA)
                     final_price = result["close"][len(result["close"]) - 1]
 
-                    self.getSellingPrice(THIS_TIME, self.stock_code, final_price)
+                    self.getSellingPrice(THIS_TIME, self.stock_code, final_price=0)
 
                     final_sell_check = True
 
@@ -179,7 +175,7 @@ if __name__ == "__main__":
         # KODEX 인버스 * 2
         stock_code = "122630"
         stock_name = "KODEX 레버리지"
-        buy_count = 130
+        buy_count = 120
 
         hts = HTS_122630(RESOURCE_PATH, stock_code, buy_count)
         today_str = today.strftime('%Y%m%d')

HTS_252670.py

@@ -42,12 +42,8 @@ class HTS_252670 (HTS):
                     else:
                         sell_price = (int(final_price) - int(final_price) % 5) + diff
                     if code == "A"+stock_code:
-                        if log_time.strftime('%H%M') < "1430":
+                        orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, jangoDic[code]['매도가능'], sell_price)
-                            orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, jangoDic[code]['매도가능'], sell_price)
+                        print("ORDER_SELL", stock_code, log_time.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), jangoDic[code]['매도가능'], sell_price)
-                            print("ORDER_SELL", stock_code, log_time.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), jangoDic[code]['매도가능'], sell_price)
-                        else:
-                            orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, jangoDic[code]['매도가능'], sell_price)
-                            print("ORDER_SELL", stock_code, log_time.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), jangoDic[code]['매도가능'], sell_price)
         return
 
     def buyRealTime(self, today):
@@ -101,7 +97,7 @@ class HTS_252670 (HTS):
                         ORDER_LIST = self.requestOrderList()
                         # 매수 주문을 기록한다.
                         orderListToCancel = self.orderChecker.add(self.stock_code, OrderType.buy, orderNum, BUY_COUNT, bs_buy_price, ORDER_LIST)
-                        # 두 시간 이전 미체결을 모두 취소한다.
+                        # 1 시간 이전 미체결을 모두 취소한다.
                         self.cancelOrderList(orderListToCancel)
                         # 로그 출력
                         print("BUY", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), BUY_COUNT, bs_buy_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST))
@@ -116,7 +112,7 @@ class HTS_252670 (HTS):
                         self.cancelOrderList(orderListToCancel)
 
                         # 매도한다.
-                        self.getSellingPrice(THIS_TIME, self.stock_code, final_price)
+                        self.getSellingPrice(THIS_TIME, self.stock_code, final_price, diff=0)
 
                     # 로그 출력
                     """
@@ -151,7 +147,7 @@ class HTS_252670 (HTS):
                     result = self.getRealTime(self.stock_code, today, LAST_DATA)
                     final_price = result["close"][len(result["close"]) - 1]
 
-                    self.getSellingPrice(THIS_TIME, self.stock_code, final_price)
+                    self.getSellingPrice(THIS_TIME, self.stock_code, final_price, diff=0)
 
                     final_sell_check = True
 
@@ -179,7 +175,7 @@ if __name__ == "__main__":
         # KODEX 인버스 * 2
         stock_code = "252670"
         stock_name = "KODEX 200선물인버스2X"
-        buy_count = 1000
+        buy_count = 600
 
         hts = HTS_252670(RESOURCE_PATH, stock_code, buy_count)
         today_str = today.strftime('%Y%m%d')

Simulation.py

@@ -175,8 +175,8 @@ if __name__ == "__main__":
 
     # to check bying
     stock_codes = {
-        "122630": ['20220809'],
+        "122630": ['20220801', '20220802', '20220803', '20220804', '20220805'],
-        "252670": ['20220809'],
+        "252670": ['20220801', '20220802', '20220803', '20220804', '20220805'],
     }
 
     method = "rule" # "rule", "ml", "answer"

hts/BuySellChecker.py

@@ -192,19 +192,48 @@ class BuySellChecker:
                 START_TIME_INDEX = c
                 break
 
-        if i >= START_TIME_INDEX:
+        if i > START_TIME_INDEX:
             # 매수 분석
 
             if i > 740:
                 # "15:00" 까지만 매수
                 return buy, weight
 
-            # 20분과 30분 아래에서, 3분선이 5분선 위로 올라오면 매수,
+            if data["macd"][i] < -25:
-            # 20분과 30분 위에서, 3분선이 5분선 아래로 내려오면 매도,
+                if data["avg3"][i] > min(data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i]):
-            if data["avg3"][i - 1] <= data["avg5"][i - 1] and data["avg3"][i] > data["avg5"][i]:
+                    buy = data["high"][i]
-                if max(data["avg3"][i], data["avg5"][i]) < min(data["avg20"][i], data["avg30"][i]):
+                    if i < 381 + 30:
-                    if min(data["avg3"][i], data["avg5"][i]) > data["avg60"][i]:
+                        weight = 1
-                        buy = int((data["high"][i] + data["low"][i]) / 2)
+                    else:
+                        weight = 5
+                    return buy, weight
+
+            if data["macd"][i] < -5 and data["rsi"][i] < 30:
+                if data["avg3"][i] > min(data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i]):
+                    buy = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
+                    weight = 2
+                    return buy, weight
+
+            if data["slow_k"][i] < 10 and data["rsi"][i] < 30:
+                if data["slow_k"][i - 1] < min(data["slow_k"][i - 2], data["slow_k"][i]):
+                    if data["avg3"][i] > min(data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i]):
+                        buy = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
+                        weight = 2
+                        return buy, weight
+
+            # 3분선이 5분선이 돌파가 이전보다 높은 경우 매수
+            if data["avg3"][i - 1] < data["avg5"][i - 1] and data["avg3"][i] > data["avg5"][i]:
+                p_avg3 = 999999
+                for c in range(1, 50):
+                    if data["avg3"][i-c-1] < data["avg5"][i-c-1] and data["avg3"][i-c] > data["avg5"][i-c]:
+                        p_avg3 = data["avg3"][i-c]
+                        break
+                if data["avg3"][i] > p_avg3:
+                    if i == 382 or i == 383:
+                        if data["close"][i] != data["high"][i]:
+                            return -1, -1
+                    if data["slow_k"][i] < 30 or i < 381 + 10:
+                        buy = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
                         weight = 1
                         return buy, weight
 
@@ -411,13 +440,13 @@ class BuySellChecker:
         if i >= START_TIME_INDEX:
             # 매도 분석
 
-            # 20분과 30분 아래에서, 3분선이 5분선 위로 올라오면 매수,
+            # 10분선 위에서 3분선이 5분선을 하향 돌파 하는 경우 매도
-            # 20분과 30분 위에서, 3분선이 5분선 아래로 내려오면 매도,
             if data["avg3"][i - 1] >= data["avg5"][i - 1] and data["avg3"][i] < data["avg5"][i]:
-                if min(data["avg3"][i], data["avg5"][i]) > max(data["avg20"][i], data["avg30"][i]):
+                if min(data["avg3"][i], data["avg5"][i]) > data["avg10"][i]:
-                    sell = int((data["high"][i] + data["low"][i]) / 2)
+                    if data["slow_k"][i] > 80:
-                    weight = 1
+                        sell = int((data["high"][i] + data["low"][i]) / 2)
-                    return sell, weight
+                        weight = 1
+                        return sell, weight
             """
             # 3분선이 5분 이상 5분선 위에 있다가 5분선 아래로 내려옴
             if i >= 381 + 5:
@@ -519,12 +548,38 @@ class BuySellChecker:
                 # "15:00" 까지만 매수
                 return buy, weight
 
-            # 20분과 30분 아래에서, 3분선이 5분선 위로 올라오면 매수,
+            if data["macd"][i] < -25:
-            # 20분과 30분 위에서, 3분선이 5분선 아래로 내려오면 매도,
+                if data["avg3"][i] > min(data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i]):
-            if data["avg3"][i - 1] <= data["avg5"][i - 1] and data["avg3"][i] > data["avg5"][i]:
+                    buy = data["high"][i]
-                if max(data["avg3"][i], data["avg5"][i]) < min(data["avg20"][i], data["avg30"][i]):
+                    if i < 381 + 30:
-                    if min(data["avg3"][i], data["avg5"][i]) > data["avg60"][i]:
+                        weight = 1
-                        buy = int((data["high"][i] + data["low"][i]) / 2)
+                    else:
+                        weight = 5
+                    return buy, weight
+
+            if data["macd"][i] < -5 and data["rsi"][i] < 30:
+                if data["avg3"][i] > min(data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i]):
+                    buy = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
+                    weight = 2
+                    return buy, weight
+
+            if data["slow_k"][i] < 10 and data["rsi"][i] < 30:
+                if data["slow_k"][i - 1] < min(data["slow_k"][i - 2], data["slow_k"][i]):
+                    if data["avg3"][i] > min(data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i]):
+                        buy = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
+                        weight = 2
+                        return buy, weight
+
+            # 3분선이 5분선이 돌파가 이전보다 높은 경우 매수
+            if data["avg3"][i - 1] < data["avg5"][i - 1] and data["avg3"][i] > data["avg5"][i]:
+                p_avg3 = 999999
+                for c in range(1, 50):
+                    if data["avg3"][i-c-1] < data["avg5"][i-c-1] and data["avg3"][i-c] > data["avg5"][i-c]:
+                        p_avg3 = data["avg3"][i-c]
+                        break
+                if data["avg3"][i] > p_avg3:
+                    if data["slow_k"][i] < 30 or i < 381 + 10:
+                        buy = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
                         weight = 1
                         return buy, weight
             """    
@@ -731,13 +786,13 @@ class BuySellChecker:
         if i >= START_TIME_INDEX:
             # 매도 분석
 
-            # 20분과 30분 아래에서, 3분선이 5분선 위로 올라오면 매수,
+            # 10분선 위에서 3분선이 5분선을 하향 돌파 하는 경우 매도
-            # 20분과 30분 위에서, 3분선이 5분선 아래로 내려오면 매도,
             if data["avg3"][i - 1] >= data["avg5"][i - 1] and data["avg3"][i] < data["avg5"][i]:
-                if min(data["avg3"][i], data["avg5"][i]) > max(data["avg20"][i], data["avg30"][i]):
+                if min(data["avg3"][i], data["avg5"][i]) > data["avg10"][i]:
-                    sell = int((data["high"][i] + data["low"][i]) / 2)
+                    if data["slow_k"][i] > 80:
-                    weight = 1
+                        sell = int((data["high"][i] + data["low"][i]) / 2)
-                    return sell, weight
+                        weight = 1
+                        return sell, weight
             """
             # 3분선이 5분 이상 5분선 위에 있다가 5분선 아래로 내려옴
             if i >= 381 + 5:

hts/OrderChecker.py

@@ -36,16 +36,16 @@ class OrderChecker:
             # 1) 종목 코드를 찾는다.
             stock_df = order_df.loc[order_df["stock_code"] == stock_code]
 
-            # 2) 2 시간 전 계산
+            # 2) 5분 전 계산
-            before_two_hour = datetime.now() - timedelta(hours=2)
+            before_two_hour = datetime.now() - timedelta(minutes=5)
 
-            # 3) 만약 2 시간 전 주문을 찾는다.
+            # 3) 만약 5분 전 주문을 찾는다.
             stock_twohour_df = stock_df.loc[stock_df["datetime"] <= before_two_hour]
 
-            # 4) 2 시간 전 주문 중에서 매수 데이터만 찾는다.
+            # 4) 5분 전 주문 중에서 매수 데이터만 찾는다.
             orderNum_df = stock_twohour_df.loc[stock_twohour_df["type"] == OrderType.buy.value]
 
-            # 5) 2시간 전 매수 항목을 별도로 추출한다.
+            # 5) 5분 전 매수 항목을 별도로 추출한다.
             orderNumSet = set(list(orderNum_df["orderNum"]))
             for item in orderList:
                 if item.orderNum in orderNumSet: