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2022-07-17 02:12:38 +09:00
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551
hts/BuySellChecker.py
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@@ -167,50 +167,95 @@ class BuySellChecker:
if i >= START_TIME_INDEX:
# 매수 분석
# 장 초기 (시작 3분 이내) 양봉 2개에 3분차에 장대 양봉이면 매수.
if i < 381 + 4:
if data["open"][i] == data["low"][i] and data["close"][i] == data["high"][i]:
if data["close"][i-2] <= data["open"][i-1]:
if data["open"][i-2] < data["close"][i-2] and data["open"][i-1] < data["close"][i-1]:
buy = data["high"][i]
if i > 740:
# "15:00" 까지만 매수
return buy, weight
# 중위선 20분선 아래에서 볼린져 상단을 뚫고 종료할 때
# (2022-07-06 11:17) (2022-07-07 14:29) (2022-07-08 12:41 12:44) (2022-07-11 13:58)
# (2022-07-13 12:02 12:03) (2022-07-14 10:50) (2022-07-15 09:52)
if data["open"][i] < data["avg10"][i] < data["avg20"][i] < data["avg30"][i] < data["close"][i]:
if data["avg20"][i - 2] <= data["avg20"][i - 1] <= data["avg20"][i]:
buy = int((data["close"][i] + data["low"][i])/2)
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 30일 이전부터 모든 선이 좁혀졌다 녋혀지면서 다시 상승하며 좁혀짐
# (2022-07-08 10:52), (2022-07-14 14:33 14:36)
if max(data["avg3"][i], data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i], data["avg30"][i]) - min(
data["avg3"][i], data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i], data["avg30"][i]) < 5:
if (data["close"][i] > (data["avg3"][i] and data["avg5"][i] and data["avg10"][i] and data["avg20"][i] and data["avg30"][i])):
if data["close"][i] > data["open"][i]:
check1 = False
check2 = False
for c in range(30, 0, -1):
if not check1 and not check2:
if max(data["avg3"][i-c], data["avg5"][i-c], data["avg10"][i-c], data["avg20"][i-c], data["avg30"][i-c]) - min(data["avg3"][i-c], data["avg5"][i-c], data["avg10"][i-c], data["avg20"][i-c], data["avg30"][i-c]) < 2:
check1 = True
continue
if check1 and not check2:
if max(data["avg3"][i-c], data["avg5"][i-c], data["avg10"][i-c], data["avg20"][i-c], data["avg30"][i-c]) - min(data["avg3"][i-c], data["avg5"][i-c], data["avg10"][i-c], data["avg20"][i-c], data["avg30"][i-c]) > 10:
if data["avg20"][i-c] < data["avg10"][i-c] < data["avg5"][i-c] < data["avg3"][i-c]:
check2 = True
break
if check1 and check2:
buy = int((data["close"][i] + data["low"][i]) / 2)
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 장 초기 (시작 7분 이내), 볼린져 하단에서 시작하여 이병선을 모두 상승하여 마감한 경우 low 값에서 매수한다.
if i < 381 + 8:
if data["open"][i] == data["low"][i] and data["close"][i] == data["high"][i]:
if data["close"][i] > max(data["avg3"][i], data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i], data["avg30"][i]):
buy = data["low"][i]
weight = 2
# 최근 양봉 3개가 나오면,
# 최근 10개 중에서 9개가 음봉이었음. 이 상태에서 양봉 3개가 나오면, 중간값에서 매수한다.
# (2022-07-05 09:22 11:01 11:14) (2022-07-05 09:56 12:47)
# (2022-07-06 14:25) (2022-07-07 09:50 11:29 11:52 12:23 12:50) (2022-07-08 09:06 10:05 10:49 11:35 14:14) (2022-07-11 09:25 09:59 11:54)
# (2022-07-12 10:37 12:49 14:52) (2022-07-13 09:06 09:13 10:12 12:30) (2022-07-14 11:16 13:50) (2022-07-15 11:39)
if data["open"][i-2] < data["close"][i-2] and data["open"][i-1] <= data["close"][i-1] and data["open"][i] < data["close"][i]:
umbong = 0
for c in range(13, 3, -1):
if data['close'][i-c] <= data['open'][i-c]:
umbong += 1
if umbong >= 8:
if data["open"][i] < data["open"][i-10]:
buy = data["open"][i]
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 만약 30원 이상 장대 양봉이 나온 경우, 다음이나 다다음 중간 값에서 매수를 한다.
if (data["close"][i] - data["low"][i]) >= 30:
middle = int((data["close"][i] + data["low"][i])/2)
buy = middle
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 최근 양봉 3개가 나오면,
# 9시 3분이나 4분에 장 시작 양봉 연속 3개면 매수
# (2022-07-11 09:03), (2022-07-14 14:33 14:36)
if data.index[i].strftime("%H:%M") == "09:03":
if data["low"][i - 2] <= data["open"][i - 2] < data["close"][i - 2] <= data["high"][i - 2]:
if data["low"][i - 1] <= data["open"][i - 1] < data["close"][i - 1] <= data["high"][i - 1]:
if data["low"][i] <= data["open"][i] < data["close"][i] <= data["high"][i]:
buy = data["high"][i] + 5
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 이동선을 이용한 매매
# 3분선과 10분선이 30분 이상 내려오다가 3분선이 10분선을 넘어 서는 순간 매수
if int(data["avg3"][i]) > int(data["avg10"][i]):
valid = True
same_count = 0
for c in range(1, 30):
if int(data["avg3"][i-c]) == int(data["avg10"][i-c]):
same_count += 1
if int(data["avg3"][i-c]) > int(data["avg10"][i-c]):
valid = False
break
if valid and same_count < 2:
buy = data["close"][i] - 5
# 장시작 5개 high가 볼린져 상단 위에 있을 때 중간 값에서 매수
if data.index[i].strftime("%H:%M") == "09:05":
if data["upper"][i-4] < data["high"][i-4] and data["upper"][i-3] < data["high"][i-3] and data["upper"][i-2] < data["high"][i-2] and data["upper"][i-1] < data["high"][i-1] and data["upper"][i] < data["high"][i]:
buy = (data["open"][i]+data["close"][i])/2
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 장 초기 (시작 9분 이내), 볼린져 하단에서 시작하여 이병선을 모두 상승하여 마감한 경우 high 값에서 매수한다.
# (2022-07-15 09:08 09:09)
if i < 381 + 9:
if data["close"][i] > max(data["avg3"][i], data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i], data["avg30"][i]):
c = 382
# 장 시작 역배열 상태임
if data["avg3"][c] < data["avg5"][c] < data["avg10"][c] < data["avg20"][c] < data["avg30"][c] and data["close"][c] < data["lower"][c]:
if data["upper"][i] < data["high"][i]:
buy = data["close"][i]
else:
buy = data["high"][i]
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 이동선을 이용한 매매
# 3분선과 5분선이 10분 이상 내려오다가 3분선이 5분선을 넘어 서는 순간 매수
# (2022-07-04 09:22) (2022-07-05 09:38) (2022-07-07 09:35) (2022-07-08 09:06) (2022-07-11 09:25) (2022-07-13 10:12) (2022-07-15 14:48)
if int(data["avg3"][i]) > int(data["avg5"][i]):
valid = True
same_count = 0
@@ -225,78 +270,23 @@ class BuySellChecker:
buy = data["close"][i] - 5
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 다이버젼스
# slow_k가 20 이하에서 이전 최저점의 slow_k보다 지금 최저점의 slow_k가 더 높은 경우
if data["slow_k"][i] < 20:
if data["close"][i] > data["close"][i - 1]:
p_slow_k = 100
p_close = 0
top = False
for c in range(1, 60):
if not top and data["close"][i-c] > min(data["open"][i-c], data["close"][i-c]):
top = True
if top and data["close"][i-c] > min(data["open"][i-c], data["close"][i-c]):
p_slow_k = data["slow_k"][i-c]
p_close = data["close"][i-c]
break
if data["close"][i] < p_close and data["slow_k"][i] > p_slow_k:
buy = data["close"][i]
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 이동선을 이용한 매매
# 3분선이 10분선에 돌파 후 지지하는지 확인하고 slow_k < 40일 때 매수함
# 현재 단계:
# - avg3[i]이 avg10[i]보다 커야함
# - avg3[i]가 avg3[i-1]보다 커야함
if data['avg10'][i] < data['avg3'][i] and data['avg3'][i-1] < data['avg3'][i] and abs(data['avg10'][i] - data['avg3'][i]) > 2:
# 첫 이전 단계:
# - avg3[i-1]과 avg10[i-1]의 abs가 3이내여야 함
if abs(data['avg3'][i-1] - data['avg10'][i-1]) < 3 and data['avg3'][i-1] < data['avg3'][i-2]:
index1 = -1
valid = False
for j in range(2, 20):
# 두 번째 이전 단계:
# - avg3[i-2]가 avg10[i-2]보다 커야 함
# - avg3[i-2]가 avg3[i-3]보다 작아야함
if data['avg10'][i-j] < data['avg3'][i-j] and data['avg3'][i-j] > data['avg3'][i-j-1]:
index1 = j
break
for j in range(index1 + 1, 20):
# 세 번째 이전 단계:
# - avg3[i-3]가 avg3[i-4]보다 커야 함
if data['avg3'][i-j] > data['avg3'][i-j-1]:
valid = True
index1 = j
else:
break
# 마지막 체크:
# 만약 avg[3]이 avg[10]보다 작다면 매수함
if valid:
if data['avg3'][i-index1-1] < data['avg10'][i-index1-1]:
if data["slow_k"][i] < 40:
buy = data["close"][i]
weight = 2
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 10분 이상 10분 선 아래 3분선이 있다가 10분선 위로 올라 올때 장대장봉임
# 해당 기간 clsoe 값이 10분 선 아래 있을 때,
if data["avg10"][i] < data["avg3"][i] and data["low"][i] == data["open"][i] < data["close"][i] == data["high"][i]:
if (data["avg3"][i-1] <= data["avg10"][i-1]) and ((data["avg10"][i-1] and data["avg3"][i-1]) < data["close"][i-1]):
valid = True
for c in range(2, 11):
if data["avg10"][i-c] < data["avg3"][i-c] or data["avg10"][i-c] < data["close"][i-c]:
valid = False
break
if valid:
buy = int((data["open"][i] + data["close"][i])/2)
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 3분선과 10분선이 30분 이상 내려오다가 3분선이 10분선을 넘어 서는 순간 매수
# (2022-07-07 11:26) (2022-07-08 10:05)
if int(data["avg3"][i]) > int(data["avg10"][i]):
valid = True
same_count = 0
for c in range(1, 30):
if int(data["avg3"][i-c]) == int(data["avg10"][i-c]):
same_count += 1
if int(data["avg3"][i-c]) > int(data["avg10"][i-c]):
valid = False
break
if valid and same_count < 2:
buy = data["close"][i] - 5
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 이동선을 이용한 매매
# 20분선이 30분선에 돌파 후 지지하는지 확인하고 해당 시점이 양봉이면 매수함
@@ -316,49 +306,38 @@ class BuySellChecker:
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# macd를 이용한 매수
if data.index[i].strftime("%H:%M") < "10:00":
if data["macd"][i] < -15 and data["macd"][i-1] < min(data["macd"][i-7], data["macd"][i-6], data["macd"][i-5], data["macd"][i-4], data["macd"][i-3], data["macd"][i-2], data["macd"][i]):
buy = (data["open"][i]+data["close"][i])/2
weight = 1
return buy, weight
# MACD를 이용한 다이버젼스
# lower를 하단으로 깼을 때, 5분선 기준으로 이전 저점보다 낮거나 같은데, MACD는 더 높은 경우 매수한다.
# 오전 10시 이후일 때만 해당함
if data["close"][i] < data["lower"][i]:
if data['macd'][i] < -2:
low = 99999999999
high = 0
idx = 0
for c in range(30, 60):
if i-c > 381:
if data['macd'][i-c] < -2 and data['low'][i-c] < low:
low = data['low'][i-c]
idx = i-c
# slow_k를 이용한 매수
if data.index[i].strftime("%H:%M") < "09:20":
if data["slow_k"][i] < 10 and data["slow_k"][i-1] < min(data["slow_k"][i-4], data["slow_k"][i-3], data["slow_k"][i-2], data["slow_k"][i]):
buy = (data["open"][i]+data["close"][i])/2
weight = 1
return buy, weight
else:
if data["slow_k"][i] < 10 and data["slow_k"][i-1] < min(data["slow_k"][i-7], data["slow_k"][i-6], data["slow_k"][i-5], data["slow_k"][i-4], data["slow_k"][i-3], data["slow_k"][i-2], data["slow_k"][i]):
for c in range(i-1, idx, -1):
if high < data['high'][c]:
high = data['high'][c]
if data['macd'][idx] < data['macd'][i] and data['low'][i] <= data['low'][idx] and high-data['high'][i] > 20:
buy = (data["open"][i]+data["close"][i])/2
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 볼린저 밴드가 하락에서 상승으로 전환할 때,
# 지금 양봉 close가 upper를 돌파했다. (이전 거래량 보다 많음)
# 20분 이내로 양봉 close가 upper를 돌파 한 것이 있어야 한다.
# 지금 양봉의 close가 이전 양봉의 close보다 높아야 한다.
# 이 사이에 종가가 20분봉 위에 있어야 한다.
if data.index[i].strftime("%H:%M") > "09:15":
if (data['open'][i] < data['close'][i]==data['high'][i]) and (data['upper'][i] < data['close'][i]) and (data['volume'][i-1] < data['volume'][i]):
if data['open'][i-1] < data['close'][i-1] and data['open'][i-2] < data['close'][i-2]:
if data['close'][i-1] < data['upper'][i-1] and data['close'][i-2] < data['upper'][i-2] and data['close'][i-2] < data['upper'][i-2]:
index = -1
for c in range(6, 21):
if data['open'][i-c] < data['close'][i-c] and data['upper'][i-c] < data['close'][i-c]:
index = c
break
if index != -1:
valid = True
for c in range(2, index+1):
if data['open'][i-c] < data['avg20'][i-c] and data['close'][i-c] < data['avg20'][i-c]:
valid = False
break
if valid:
buy = data["close"][i]
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
"""
# 만약 30원 이상 장대 양봉이 나온 경우, 다음이나 다다음 중간 값에서 매수를 한다.
if (data["close"][i] - data["low"][i]) >= 30:
middle = int((data["close"][i] + data["low"][i])/2)
buy = middle
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
"""
return buy, weight
@@ -375,6 +354,7 @@ class BuySellChecker:
if i >= START_TIME_INDEX:
# 매도 분석
# 3분 선이 40분 전부터 게속 20분선 위에 있다가 아래로 내려오면 매도함
if data["avg3"][i] < data["avg20"][i]:
valid = True
@@ -385,6 +365,7 @@ class BuySellChecker:
if valid:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i])/2)
return sell, weight
# 3분 선이 60분 전부터 게속 30분선 위에 있다가 아래로 내려오면 매도함
if data["avg3"][i] < data["avg30"][i]:
@@ -397,33 +378,38 @@ class BuySellChecker:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i])/2)
return sell, weight
# 5분 선이 20분 전부터 게속 10분선 위에 있다가 아래로 내려오면 매도함
if data["avg5"][i] < data["avg10"][i]:
valid = True
for c in range(1, 21):
if data["avg5"][i-c] < data["avg10"][i-c]:
valid = False
break
if valid:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i])/2)
return sell, weight
# rsi와 rsis가 75이상에서 slow_k가 slow_d 아래롸 내려온 경우
if data["rsi"][i] >= 70 and data["rsis"][i] >= 70:
if data["rsi"][i-1] > data["rsis"][i-1] and data["rsi"][i] < data["rsis"][i]:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
return sell, weight
# slow_k와 slow_d가 90이상에서 slow_k가 slow_d 아래롸 내려온 경우
if data["slow_k"][i] >= 90 and data["slow_d"][i] >= 90:
if data["slow_k"][i-1] > data["slow_d"][i-1] and data["slow_k"][i] < data["slow_d"][i]:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
if data["avg3"][i] < data["avg5"][i]:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
if data.index[i].strftime("%H:%M") < "12:00" and data['rsis'][i] < 70:
return -1, -1
if data.index[i].strftime("%H:%M") < "12:00" and data['rsis'][i] < 70:
return -1, -1
return sell, weight
return sell, weight
# 양봉 5개 이후 음봉이 나온 경우
if ((data["low"][i-5] <= data["open"][i-5] <= data["close"][i-5] <= data["high"][i-5] and
data["low"][i-4] <= data["open"][i-4] <= data["close"][i-4] <= data["high"][i-4] and
data["low"][i-3] <= data["open"][i-3] <= data["close"][i-3] <= data["high"][i-3] and
data["low"][i-2] <= data["open"][i-2] <= data["close"][i-2] <= data["high"][i-2] and
data["low"][i-1] <= data["open"][i-1] <= data["close"][i-1] <= data["high"][i-1]) and
data["high"][i-5] <= data["high"][i-4] <= data["high"][i-3] <= data["high"][i-2] <= data["high"][i-1]):
if data["avg30"][i-1] < data["avg20"][i-1] < data["avg10"][i-1] < data["avg5"][i-1] < data["avg3"][i-1]:
if data["close"][i] < data["open"][i] and data["low"][i] < data["low"][i-1]:
if data["slow_k"][i] >= 95:
sell = data["close"][i]
weight = 1
return sell, weight
return sell, weight
@@ -440,19 +426,120 @@ class BuySellChecker:
START_TIME_INDEX = c
break
if i >= START_TIME_INDEX + 60:
if i >= START_TIME_INDEX:
# 매수 분석
if i > 740:
# "15:00" 까지만 매수
return buy, weight
# 30일 이전부터 모든 선이 좁혀졌다 녋혀지면서 다시 상승하며 좁혀짐
if max(data["avg3"][i], data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i], data["avg30"][i]) - min(data["avg3"][i], data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i]) < 5:
if data["avg3"][i - 1] < data["avg3"][i] and data["macd"][i] < 20:
if (data["close"][i] > (data["avg3"][i] and data["avg5"][i] and data["avg10"][i] and data["avg20"][i] and data["avg30"][i])):
if data["close"][i] > data["open"][i]:
check1 = False
check2 = False
high = 0
for c in range(1, 30):
if not check1 and not check2:
if max(data["avg3"][i - c], data["avg5"][i - c], data["avg10"][i - c], data["avg20"][i - c], data["avg30"][i - c]) - min(data["avg3"][i - c], data["avg5"][i - c], data["avg10"][i - c], data["avg20"][i - c]) < 20:
check1 = True
if high < data['high'][i-c]:
high = data['high'][i-c]
continue
if check1 and not check2:
if max(data["avg3"][i - c], data["avg5"][i - c], data["avg10"][i - c], data["avg20"][i - c], data["avg30"][i - c]) - min(data["avg3"][i - c], data["avg5"][i - c], data["avg10"][i - c], data["avg20"][i - c], data["avg30"][i - c]) > 60:
if data["avg20"][i - c] < data["avg10"][i - c] < data["avg5"][i - c] < data["avg3"][i - c]:
check2 = True
if high < data['high'][i - c]:
high = data['high'][i - c]
break
if check1 and check2:
if high - data["close"][i] >= 20:
buy = int((data["close"][i] + data["low"][i]) / 2)
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 최근 양봉 3개가 나오면,
# 최근 10개의 min(open, close)가 계속 낮아지거나 동일함
if data["low"][i - 2] <= data["open"][i - 2] < data["close"][i - 2] <= data["high"][i - 2]:
if data["low"][i - 1] <= data["open"][i - 1] < data["close"][i - 1] <= data["high"][i - 1]:
if data["low"][i] <= data["open"][i] <= data["close"][i] <= data["high"][i]:
if data['close'][i-2]-data['open'][i-2] >= 20 or data['close'][i-1]-data['open'][i-1] >= 20 or data['close'][i]-data['open'][i] >= 20:
if data['high'][i-7] > data['high'][i]:
invalid = False
for c in range(4, 8):
if max(data['open'][i-c], data['close'][i-c]) > max(data['open'][i-c-1], data['close'][i-c-1]):
invalid = True
if not invalid:
buy = data["close"][i]
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 최근 양봉 3개가 나오면,
# 9시 3분이나 4분에 장 시작 양봉 연속 3개면 매수
# (2022-07-11 09:03), (2022-07-14 14:33 14:36)
if data.index[i].strftime("%H:%M") == "09:03":
if data["low"][i - 2] <= data["open"][i - 2] < data["close"][i - 2] <= data["high"][i - 2]:
if data["low"][i - 1] <= data["open"][i - 1] < data["close"][i - 1] <= data["high"][i - 1]:
if data["low"][i] <= data["open"][i] < data["close"][i] <= data["high"][i]:
buy = data["high"][i] + 5
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 최근 양봉 5개가 나오면,
# 최근 10개의 min(open, close)가 계속 낮아지거나 동일함
if data["low"][i - 4] <= data["open"][i - 4] <= data["close"][i - 4] <= data["high"][i - 4]:
if data["low"][i - 3] <= data["open"][i - 3] <= data["close"][i - 3] <= data["high"][i - 3]:
if data["low"][i - 2] <= data["open"][i - 2] <= data["close"][i - 2] <= data["high"][i - 2]:
if data["low"][i - 1] <= data["open"][i - 1] <= data["close"][i - 1] <= data["high"][i - 1]:
if data["low"][i] <= data["open"][i] <= data["close"][i] <= data["high"][i]:
down = 0
for c in range(5, 21):
if max(data['open'][i-c], data['close'][i-c]) < max(data['open'][i-c-1], data['close'][i-c-1]):
down += 1
if down >= 10:
buy = data["close"][i]
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 장시작 5개 high가 볼린져 상단 위에 있을 때 중간 값에서 매수
if data.index[i].strftime("%H:%M") == "09:05":
if data["upper"][i - 4] < data["high"][i - 4] and data["upper"][i - 3] < data["high"][i - 3] and \
data["upper"][i - 2] < data["high"][i - 2] and data["upper"][i - 1] < data["high"][i - 1] and \
data["upper"][i] < data["high"][i]:
buy = (data["open"][i] + data["close"][i]) / 2
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 장 초기 (시작 9분 이내), 볼린져 하단에서 시작하여 이병선을 모두 상승하여 마감한 경우 high 값에서 매수한다.
if i < 381 + 9:
if data["close"][i] > max(data["avg3"][i], data["avg5"][i], data["avg10"][i], data["avg20"][i], data["avg30"][i]):
c = 382
# 장 시작 역배열 상태임
if data["avg3"][c] < data["avg5"][c] < data["avg10"][c] < data["avg20"][c] < data["avg30"][c] and data["close"][c] < data["lower"][c]:
if data["upper"][i] < data["high"][i]:
buy = data["close"][i]
else:
buy = data["high"][i]
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 이동선을 이용한 매매
# 3분선과 10분선이 20분 이상 내려오다가 3분선이 10분선을 넘어 서는 순간 매수
if int(data["avg3"][i]) > int(data["avg10"][i]):
if data["slow_k"][i] < 10:
# 3분선과 10분선이 30분 이상 내려오다가 3분선이 10분선을 넘어 서는 순간 매수
# (2022-07-08 14:57) (2022-07-04 10:39) (2022-07-11 11:09) (2022-07-15 09:36)
if i < 381 * 2 - 50:
if int(data["avg3"][i]) > int(data["avg10"][i]):
valid = True
same_count = 0
for c in range(1, 21):
if int(data["avg3"][i-c]) == int(data["avg10"][i-c]):
for c in range(1, 30):
if int(data["avg3"][i - c]) == int(data["avg10"][i - c]):
same_count += 1
if int(data["avg3"][i-c]) > int(data["avg10"][i-c]):
if int(data["avg3"][i - c]) > int(data["avg10"][i - c]):
valid = False
break
if valid and same_count < 2:
@@ -460,35 +547,47 @@ class BuySellChecker:
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# slow_k를 이용한 매수
if data["slow_k"][i-2] < 5 and data["slow_k"][i-1] < 5 and data["slow_k"][i] < 7:
if data["slow_k"][i-2] < data["slow_k"][i] < data["slow_k"][i-1]:
buy = (data["open"][i]+data["close"][i])/2
weight = 1
return buy, weight
# macd를 이용한 매수
if data["macd"][i-2] < -45 and data["macd"][i-1] < -45 and data["macd"][i] < -45:
if data["macd"][i-1] < min (data["macd"][i-2], data["macd"][i]):
buy = (data["open"][i]+data["close"][i])/2
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# slow_k를 이용한 매수
if data["slow_k"][i-2] < 15 and data["slow_k"][i-1] < 12 and data["slow_k"][i] < 12:
if data["slow_k"][i-2] < data["slow_k"][i] < data["slow_k"][i-1]:
if data["macd"][i - 1] < -25:
buy = (data["open"][i]+data["close"][i])/2
# 음봉이 4개 이상 이후 이전 2개의 음봉 위로 올라오는 장대 양봉
if data["close"][i-4] < data["open"][i-4] and data["close"][i-3] < data["open"][i-3] and data["close"][i-2] < data["open"][i-2] and data["close"][i-1] < data["open"][i-1]:
if data["close"][i-1] <= data["open"][i] and data["open"][i-2] <= data["close"][i]:
if data["close"][i] - data["open"][i] >= 20:
buy = data["close"][i] + 5
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
# 30분 이내로 역배열에서 현재 정배열 시작
if i > 381 + 30:
if max(data["avg3"][i-2], data["avg5"][i-2], data["avg10"][i-2], data["avg20"][i-2],data["avg30"][i-2]) - min(data["avg3"][i-2], data["avg5"][i-2], data["avg10"][i-2],data["avg20"][i-2]) < 7:
if data["avg3"][i-2] > data["avg5"][i-2] > data["avg10"][i-2] > data["avg20"][i-2] > data["avg30"][i-2]:
if data["avg3"][i] > data["avg5"][i] > data["avg10"][i] > data["avg20"][i] > data["avg30"][i]:
for c in range(10, 38):
if data["avg3"][i-c] < data["avg5"][i-c] < data["avg10"][i-c] < data["avg20"][i-c] < data["avg30"][i-c]:
buy = data["close"][i]
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
if i > 381 + 18:
# 최근 저점이 이전 저점보다 avg3는 크지만, rsi는 높은 경우
if data['avg3'][i-2] < data['avg3'][i-1] < data['avg3'][i]:
if data['avg3'][i-2] < data['avg3'][i-3] < data['avg3'][i-4] < data['avg3'][i-5]:
if data['open'][i-1] < data['close'][i-1] and data['open'][i] < data['close'][i]:
if data['avg3'][i-1] < data['avg3'][i] and data['avg5'][i-1] < data['avg5'][i] and data['avg10'][i-1] < data['avg10'][i]:
if data['close'][i] - data['open'][i] >= 10:
if max(data["avg3"][i - 2], data["avg5"][i - 2], data["avg10"][i - 2],data["avg20"][i - 2], data["avg30"][i - 2]) - min(data["avg3"][i - 2], data["avg5"][i - 2], data["avg10"][i - 2], data["avg20"][i - 2]) > 15:
idx = -1
value = 9999999999
for c in range(6, 18):
if data['avg3'][i-c] < value:
value = data['avg3'][i-c]
idx = i-c
if data['avg3'][idx] < data['avg3'][i-2] and data['rsi'][i-2] < data['rsi'][idx]:
buy = data["high"][i]
weight = 1
return self.getBuyCheck(data, i, buy, weight)
return buy, weight
def getSellPriceAndWeight2(self, data, i):
sell, weight = -1, -1
@@ -501,77 +600,77 @@ class BuySellChecker:
if i >= START_TIME_INDEX:
# 매도 분석
#4분전에 upper 돌파 후 4음봉이면 매도
if data["open"][i-3] > data["upper"][i-3]:
if data["open"][i - 2] > data["close"][i - 2]:
if data["open"][i - 1] > data["close"][i - 1]:
if data["open"][i] > data["close"][i]:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
return sell, weight
# 3분 선이 15분 전부터 게속 5분선 위에 있다가 아래로 내려오면 매도함
if data["avg3"][i] <= data["avg5"][i]:
valid = True
for c in range(1, 16):
if data["avg3"][i-c] < data["avg5"][i-c] and abs(data["avg3"][i-c] - data["avg5"][i-c]) > 5:
valid = False
break
if valid:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i])/2)
return sell, weight
# 3분 선이 40분 전부터 게속 20분선 위에 있다가 아래로 내려오면 매도함
if data["avg3"][i] < data["avg20"][i]:
valid = True
for c in range(1, 41):
if data["avg3"][i-c] < data["avg20"][i-c]:
if data["avg3"][i - c] < data["avg20"][i - c]:
valid = False
break
if valid:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i])/2)
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
return sell, weight
# 3분 선이 60분 전부터 게속 30분선 위에 있다가 아래로 내려오면 매도함
if data["avg3"][i] < data["avg30"][i]:
valid = True
for c in range(1, 61):
if data["avg3"][i-c] < data["avg30"][i-c]:
if data["avg3"][i - c] < data["avg30"][i - c]:
valid = False
break
if valid:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i])/2)
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
return sell, weight
# 5분 선이 20분 전부터 게속 10분선 위에 있다가 아래로 내려오면 매도함
if data["avg5"][i] < data["avg10"][i]:
valid = True
for c in range(1, 21):
if data["avg5"][i-c] < data["avg10"][i-c]:
valid = False
break
if valid:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i])/2)
return sell, weight
# rsi와 rsis가 75이상에서 slow_k가 slow_d 아래롸 내려온 경우
if data["rsi"][i] >= 70 and data["rsis"][i] >= 70:
if data["rsi"][i-1] > data["rsis"][i-1] and data["rsi"][i] < data["rsis"][i]:
if data["rsi"][i - 1] > data["rsis"][i - 1] and data["rsi"][i] < data["rsis"][i]:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
return sell, weight
# slow_k와 slow_d가 90이상에서 slow_k가 slow_d 아래롸 내려온 경우
if data["slow_k"][i] >= 90 and data["slow_d"][i] >= 90:
if data["slow_k"][i-1] > data["slow_d"][i-1] and data["slow_k"][i] < data["slow_d"][i]:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
if data["slow_k"][i - 1] > data["slow_d"][i - 1] and data["slow_k"][i] < data["slow_d"][i]:
if data["avg3"][i] < data["avg5"][i]:
sell = int((data["open"][i] + data["close"][i]) / 2)
if data.index[i].strftime("%H:%M") < "12:00" and data['rsis'][i] < 70:
return -1, -1
if data.index[i].strftime("%H:%M") < "12:00" and data['rsis'][i] < 70:
return -1, -1
return sell, weight
return sell, weight
# 양봉 5개 이후 음봉이 나온 경우
if ((data["low"][i - 5] <= data["open"][i - 5] <= data["close"][i - 5] <= data["high"][i - 5] and
data["low"][i - 4] <= data["open"][i - 4] <= data["close"][i - 4] <= data["high"][i - 4] and
data["low"][i - 3] <= data["open"][i - 3] <= data["close"][i - 3] <= data["high"][i - 3] and
data["low"][i - 2] <= data["open"][i - 2] <= data["close"][i - 2] <= data["high"][i - 2] and
data["low"][i - 1] <= data["open"][i - 1] <= data["close"][i - 1] <= data["high"][i - 1]) and
data["high"][i - 5] <= data["high"][i - 4] <= data["high"][i - 3] <= data["high"][i - 2] <= data["high"][i - 1]):
if data["avg30"][i - 1] < data["avg20"][i - 1] < data["avg10"][i - 1] < data["avg5"][i - 1] < data["avg3"][i - 1]:
if data["close"][i] < data["open"][i] and data["low"][i] < data["low"][i - 1]:
if data["slow_k"][i] >= 95:
sell = data["close"][i]
weight = 1
return sell, weight
if i > 381 + 15:
if (data["high"][i - 3] > data["upper"][i - 3] or data["high"][i - 3] > data["avg3"][i - 3] > data["avg5"][i - 3] > data["avg10"][i - 3] > data["avg20"][i - 3] > data["avg30"][i - 3]):
if data["close"][i - 2] < data["open"][i - 2] and data["close"][i - 1] < data["open"][i - 1] and data["close"][i] < data["open"][i]:
sell = data["low"][i]
weight = 1
return sell, weight
return sell, weight
def analyze(self, result):
open = result["open"]
close = result["close"]

5
hts/HTS_252670.py
View File

@@ -84,7 +84,9 @@ class HTS_252670 (HTS):
final_sell_check = False
while datetime.strptime(today + " 070000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(today + " 153100", '%Y%m%d %H%M%S'):
if datetime.strptime(today + " 090000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(today + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S'):
if datetime.strptime(today + " 090000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(today + " 150000", '%Y%m%d %H%M%S'):
# 3시 까지만 매수를 시도한다.
if THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S') in timecheck and not timecheck[THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S')]:
# 데이터를 가지고 온다.
@@ -150,6 +152,7 @@ class HTS_252670 (HTS):
timecheck[THIS_TIME] = True
elif datetime.strptime(today + " 151530", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(today + " 151600", '%Y%m%d %H%M%S'):
# 3시 15분 30초부터 3시 16분 사이는 잔량을 매도한다.
if not final_sell_check:
####

34
hts/Simulation.py
View File

@@ -184,48 +184,34 @@ class Simulation:
if __name__ == "__main__":
"""
# to check bying
stock_codes = {
# 122630
"252670": [
('20220627', '20220628'),
('20220701', '20220704'),
],
}
"""
"""
stock_codes = {
# 252670
# 122630
"122630": [
('20220617', '20220620'),
('20220620', '20220621'),
('20220621', '20220622'),
('20220622', '20220623'),
('20220623', '20220624'),
('20220624', '20220627'),
('20220627', '20220628'),
('20220628', '20220629'),
('20220629', '20220630'),
('20220630', '20220701'),
('20220701', '20220704'),
('20220704', '20220705'),
('20220705', '20220706'),
('20220706', '20220707'),
('20220707', '20220708')
('20220707', '20220708'),
('20220708', '20220711'),
('20220711', '20220712'),
('20220712', '20220713'),
('20220713', '20220714'),
('20220714', '20220715')
],
}
"""
path = './hts/data'
"""
path = './hts/backup'
fileList = glob(path + '/122630*.csv')
fileList = sorted(fileList, reverse=True)
stock_codes = {'122630':[]}
for i in range(11, 21):
stock_codes['122630'].append((fileList[i][20:28], fileList[i-1][20:28]))
"""
for stock_code in stock_codes:
simulation = Simulation(stock_code)