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2022-07-29 14:28:27 +09:00
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208
HTS_252670.py Normal file
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@@ -0,0 +1,208 @@
import time
import os
from datetime import datetime, timedelta
import pandas as pd
from hts.HTS import HTS
from hts.OrderType import OrderType
from hts.BuySellChecker import BuySellChecker
from hts.OrderChecker import OrderChecker
class HTS_252670 (HTS):
RESOURCE_PATH = None
stock_code = None
buy_count = None
orderChecker = None
buySellChecker = None
def __init__(self, RESOURCE_PATH, stock_code, buy_count):
super().__init__()
self.RESOURCE_PATH = RESOURCE_PATH
self.stock_code = stock_code
self.buy_count = buy_count
self.orderChecker = OrderChecker(self.RESOURCE_PATH, self.stock_code)
self.buySellChecker = BuySellChecker()
return
def checkTransaction(self, data):
size = len(data["close"])
bsLine = {}
bsLine['buy'] = [-1 for i in range(size)]
bsLine['weight'] = [-1 for i in range(size)]
bsLine['sell'] = [-1 for i in range(size)]
last_index = size - 1
#buy, weight, sell = self.buySellChecker.getPriceAndWeight3(hts, last_index)
sell, weight = self.buySellChecker.getSellPriceAndWeight_3000(data, last_index)
buy, weight = self.buySellChecker.getBuyPriceAndWeight_3000(data, last_index)
return buy, weight, sell
def getSellingPrice(self, final_price):
# 만약 잔고가 있으면 장부가보다 5원 높게 매도한다.
jangoDic = self.requstJango()
if jangoDic and len(jangoDic.keys()) > 0:
for code in jangoDic:
if jangoDic[code]['매도가능'] > 0:
if final_price >= jangoDic[code]['장부가'] + 5:
return jangoDic[code]['매도가능'], final_price
else:
# 장부가 가격의 마지막 자리를 0으로 만든다. (2090 -> 2090, 2092 -> 2090, 2098 -> 2090)
sell_price = int(jangoDic[code]['장부가'] / 10) * 10
# 장부가의 마지막 자리수를 가져온다.
last_number = int(jangoDic[code]['장부가']) % 10
if last_number in [0, 1, 2, 3]:
# 장부가의 마지막 자리수가 0,1,2,3 이라면 (2090, 2091, 2092 -> 2095 에 매도)
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 5
elif last_number in [4, 5, 6, 7]:
# 장부가의 마지막 자리수가 4,5,6,7 이라면 (2093, 2094, 2095, 2096 -> 2100 에 매도)
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 10
else:
# 장부가의 마지막 자리수가 8,9 라면 (2098, 2099 -> 2105 에 매도)
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 15
return 0, 0
def getFinalSellingPrice(self, final_price):
# 만약 잔고가 있으면 장부가보다 5원 높게 매도한다.
jangoDic = self.requstJango()
if jangoDic and len(jangoDic.keys()) > 0:
for code in jangoDic:
if jangoDic[code]['매도가능'] > 0:
return jangoDic[code]['매도가능'], final_price - 5
return 0, 0
def buyRealTime(self, lastday, today):
timecheckList = pd.read_csv("hts/timecheck.csv").values.tolist()
timecheck = {today + " " + str(second).zfill(6):False for second, check in timecheckList}
print ("START...")
THIS_TIME = datetime.now()
final_sell_check = False
while datetime.strptime(today + " 070000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(today + " 153100", '%Y%m%d %H%M%S'):
if datetime.strptime(today + " 090000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(today + " 150000", '%Y%m%d %H%M%S'):
# 3시 까지만 매수를 시도한다.
if THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S') in timecheck and not timecheck[THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S')]:
# 데이터를 가지고 온다.
result = self.getRealTime(self.stock_code, lastday, today)
# 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
data = self.buySellChecker.analyze(result)
# 사야 할 시점/가격과 팔아야 할 시점/가격을 체크한다.
bs_buy_price, bs_weight, bs_sell_price = self.checkTransaction(data)
data_size = len(data["close"])
final_price = data["close"][data_size-1]
if bs_buy_price > 0:
# 기본 100 주에 가중치를 추가해서 매수한다.
BUY_COUNT = int(self.buy_count * bs_weight)
#BUY_COUNT = int(self.buy_count * 1)
# 매수를 주문한다.
orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, self.stock_code, BUY_COUNT , bs_buy_price)
# 미체결 기록을 가져온다.
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
# 매수 주문을 기록한다.
orderListToCancel = self.orderChecker.add(self.stock_code, OrderType.buy, orderNum, BUY_COUNT, bs_buy_price, ORDER_LIST)
# 두 시간 이전 미체결을 모두 취소한다.
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
# 로그 출력
print("BUY", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), BUY_COUNT, bs_buy_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST))
if bs_sell_price > 0:
# 미체결 기록을 가져온다.
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
# 매도 주문을 기록을 가져온다.
orderListToCancel = self.orderChecker.remove(self.stock_code, OrderType.sell, ORDER_LIST)
# 매도 미체결을 모두 취소한다.
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
# 매도 가격을 가져온다.
selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
# 분석되 가격으로 매도 요청한다.
if selling_count != 0 and selling_price != 0:
# 매도를 요청한다.
orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, self.stock_code, selling_count, selling_price)
# 로그 출력
print("SELL", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), selling_count, selling_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST))
# 로그 출력
print("TIMECHECK: %s, price: %d, open: %d, high: %d, low: %d, avg3: %.2f, avg5: %.2f, avg10: %.2f, avg20: %.2f, avg30: %.2f, avg60: %.2f,\n lower: %.2f, upper: %.2f, macd: %.2f, macds: %.2f, macdo: %.2f,\n rsi: %.2f, rsis: %.2f, fast_k: %.2f, slow_k: %.2f, slow_d: %.2f" %
(str(THIS_TIME), final_price, data["open"][data_size - 1], data["high"][data_size - 1],
data["low"][data_size - 1],
data["avg3"][data_size - 1], data["avg5"][data_size - 1], data["avg10"][data_size - 1],
data["avg20"][data_size - 1], data["avg30"][data_size - 1], data["avg60"][data_size - 1],
data["lower"][data_size - 1], data["upper"][data_size - 1],
data["macd"][data_size - 2], data["macds"][data_size - 2], data["macdo"][data_size - 1],
data["fast_k"][data_size - 2], data["slow_k"][data_size - 2], data["slow_d"][data_size - 1],
data["rsi"][data_size - 1], data["rsis"][data_size - 1]))
timecheck[THIS_TIME] = True
elif datetime.strptime(today + " 151530", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(today + " 151600", '%Y%m%d %H%M%S'):
# 3시 15분 30초부터 3시 16분 사이는 잔량을 매도한다.
if not final_sell_check:
# 주문 리스트를 가져온다.
orderList = self.requestOrderList()
# 15:10:00 이후라면 모든 미체결 취소한다.
self.cancelOrderList(orderList)
# 매도 가격을 가져온다.
result = self.getRealTime(self.stock_code, lastday, today)
final_price = result["close"][len(result["close"]) - 1]
#selling_count, selling_price = self.getFinalSellingPrice(final_price)
selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
# 분석된 가격으로 매도 요청한다.
if selling_count != 0 and selling_price != 0:
orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, self.stock_code, selling_count, selling_price)
# 로그 출력
print("SELL", THIS_TIME, selling_count, selling_price)
final_sell_check = True
time.sleep(0.9)
THIS_TIME = datetime.now()
return
if __name__ == "__main__":
today = datetime.today()
PROJECT_HOME = os.path.join(os.path.dirname(__file__))
RESOURCE_PATH = os.path.join(PROJECT_HOME, "resources")
# KODEX 인버스 * 2
stock_code = "252670"
buy_count = 100
hts = HTS_252670(RESOURCE_PATH, stock_code, buy_count)
today_str = today.strftime('%Y%m%d')
lastday_str = ""
for i in range(1, 10):
last_hts_data_filename = os.path.join(RESOURCE_PATH, "hts", stock_code + "_" + lastday_str + ".csv")
if os.path.isfile(last_hts_data_filename):
break
hts.buyRealTime(lastday_str, today_str)
hts.writeStockData(stock_code, today_str)
print ("done...")