init
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dsyoon
172
HTS_etf.py
172
HTS_etf.py
@@ -177,16 +177,17 @@ class HTS_etf (HTS):
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||||
return slow_k, p_slow_k, slow_k_week, p_slow_k_week, slow_k_month, p_slow_k_month
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||||
def buyRealTime(self, today, stocks, analyzed_day=1000):
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VALID_DAY = True
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print ("START...")
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THIS_TIME = datetime.now()
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||||
slow_k_kospi, p_slow_k_kospi, slow_k_week_kospi, p_slow_k_week_kospi, slow_k_month_kospi, p_slow_k_month_kospi = self.getSlowK("^KS11")
|
||||
if (50 < slow_k_kospi or 50 < p_slow_k_kospi or (slow_k_kospi < 50 and p_slow_k_kospi < 50 and slow_k_kospi < p_slow_k_kospi)):
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||||
return
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||||
VALID_DAY = False
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||||
if ((0 < slow_k_week_kospi < 50 and 0 < slow_k_month_kospi < 50) and
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||||
not ((20 < slow_k_week_kospi and slow_k_week_kospi < p_slow_k_week_kospi) or (20 < slow_k_month_kospi and slow_k_month_kospi < p_slow_k_month_kospi))):
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||||
return
|
||||
VALID_DAY = False
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||||
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||||
LAST_DATA = {}
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||||
for stock in stocks:
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||||
@@ -199,117 +200,118 @@ class HTS_etf (HTS):
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||||
# 매도를 체크한다.
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self.sellStocks()
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||||
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for idx, stock in enumerate(stocks):
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||||
if VALID_DAY:
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for idx, stock in enumerate(stocks):
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time.sleep(0.1)
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||||
time.sleep(0.1)
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||||
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||||
print("%5d: %8s, %-50s"%(idx, stock['stock_code'], stock['stock_name']))
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||||
print("%5d: %8s, %-50s"%(idx, stock['stock_code'], stock['stock_name']))
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||||
|
||||
try:
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||||
# 데이터를 가지고 온다.
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||||
result = self.getRealTime(stock['stock_code'], today, LAST_DATA[stock['stock_code']])
|
||||
except:
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print("#ERROR:", stock['stock_code'], stock['stock_name'])
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||||
continue
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||||
try:
|
||||
# 데이터를 가지고 온다.
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||||
result = self.getRealTime(stock['stock_code'], today, LAST_DATA[stock['stock_code']])
|
||||
except:
|
||||
print("#ERROR:", stock['stock_code'], stock['stock_name'])
|
||||
continue
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||||
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||||
result_5 = self.makeTickData(result, mins=5)
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||||
result_30 = self.makeTickData(result, mins=30)
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||||
if len(result_30['time']) < 100:
|
||||
continue
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||||
result_5 = self.makeTickData(result, mins=5)
|
||||
result_30 = self.makeTickData(result, mins=30)
|
||||
if len(result_30['time']) < 100:
|
||||
continue
|
||||
|
||||
data = self.buySellChecker.analyze(result)
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||||
data.drop(data.index[:len(data) - analyzed_day], inplace=True)
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||||
data = self.buySellChecker.analyze(result)
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||||
data.drop(data.index[:len(data) - analyzed_day], inplace=True)
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||||
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||||
# 5분 이동평균, RSI, MACD, 일목균형, 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
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||||
data_5 = self.buySellChecker.analyze(result_5)
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||||
# 분석일 데이터만 활용한다 (이전 데이터는 제거)
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||||
data_5.drop(data_5.index[:len(data_5) - analyzed_day], inplace=True)
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||||
# 5분 이동평균, RSI, MACD, 일목균형, 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
|
||||
data_5 = self.buySellChecker.analyze(result_5)
|
||||
# 분석일 데이터만 활용한다 (이전 데이터는 제거)
|
||||
data_5.drop(data_5.index[:len(data_5) - analyzed_day], inplace=True)
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||||
|
||||
# 30분 이동평균, RSI, MACD, 일목균형, 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
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||||
data_30 = self.buySellChecker.analyze(result_30)
|
||||
# 분석일 데이터만 활용한다 (이전 데이터는 제거)
|
||||
data_30.drop(data_30.index[:len(data_30) - analyzed_day], inplace=True)
|
||||
# 30분 이동평균, RSI, MACD, 일목균형, 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
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||||
data_30 = self.buySellChecker.analyze(result_30)
|
||||
# 분석일 데이터만 활용한다 (이전 데이터는 제거)
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||||
data_30.drop(data_30.index[:len(data_30) - analyzed_day], inplace=True)
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||||
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||||
# 사야 할 시점과 팔아야 할 시점을 체크한다.
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||||
bsLine = self.buySellChecker.checkTransaction(data, data_5, data_30, isRealTime=True)
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||||
bs_buy_price = bsLine['buy'][0]
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||||
bs_buy_weight = bsLine['buy_weight'][0]
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||||
bs_sell_price = bsLine['sell'][0]
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||||
# 사야 할 시점과 팔아야 할 시점을 체크한다.
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||||
bsLine = self.buySellChecker.checkTransaction(data, data_5, data_30, isRealTime=True)
|
||||
bs_buy_price = bsLine['buy'][0]
|
||||
bs_buy_weight = bsLine['buy_weight'][0]
|
||||
bs_sell_price = bsLine['sell'][0]
|
||||
|
||||
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||||
slow_k, p_slow_k, slow_k_week, p_slow_k_week, slow_k_month, p_slow_k_month = self.getSlowK(stock['stock_code'])
|
||||
if ((0 < slow_k_week < 50 and 0 < slow_k_month < 50) and
|
||||
not ((20 < slow_k_week and slow_k_week < p_slow_k_week) or (20 < slow_k_month and slow_k_month < p_slow_k_month))):
|
||||
slow_k, p_slow_k, slow_k_week, p_slow_k_week, slow_k_month, p_slow_k_month = self.getSlowK(stock['stock_code'])
|
||||
if ((0 < slow_k_week < 50 and 0 < slow_k_month < 50) and
|
||||
not ((20 < slow_k_week and slow_k_week < p_slow_k_week) or (20 < slow_k_month and slow_k_month < p_slow_k_month))):
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||||
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||||
# 미체결 기록을 가져와서 10분 이상 된 매수 주문을 취소 한다.
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||||
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
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||||
orderListToCancel = self.orderChecker.cancel(today, "A" + stock['stock_code'], ORDER_LIST, mins=10)
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||||
if len(orderListToCancel) > 0:
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||||
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
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||||
# 미체결 기록을 가져와서 10분 이상 된 매수 주문을 취소 한다.
|
||||
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
|
||||
orderListToCancel = self.orderChecker.cancel(today, "A" + stock['stock_code'], ORDER_LIST, mins=10)
|
||||
if len(orderListToCancel) > 0:
|
||||
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
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||||
|
||||
if bs_buy_price > 1000:
|
||||
if bs_buy_price > 1000:
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||||
|
||||
if not self.orderChecker.exist(today, "A" + stock['stock_code'], hours=9):
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||||
buy_count = self.getCount(stock['stock_code'], bs_buy_price, data)
|
||||
if not self.orderChecker.exist(today, "A" + stock['stock_code'], hours=9):
|
||||
buy_count = self.getCount(stock['stock_code'], bs_buy_price, data)
|
||||
|
||||
if buy_count > 0:
|
||||
if buy_count > 0:
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||||
|
||||
# 매수를 주문한다.
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||||
orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, stock['stock_code'], buy_count , bs_buy_price)
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||||
self.orderChecker.buy(today, "A" + stock['stock_code'], buy_count, bs_buy_price, orderNum)
|
||||
# 매수를 주문한다.
|
||||
orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, stock['stock_code'], buy_count , bs_buy_price)
|
||||
self.orderChecker.buy(today, "A" + stock['stock_code'], buy_count, bs_buy_price, orderNum)
|
||||
|
||||
# slackbot에 메시지를 보냄
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||||
self.slackBot.post_to_slack(stock['stock_code'], stock['stock_name'], "BUY", bsLine['buy'][len(bsLine['buy']) - 1], buy_count)
|
||||
# slackbot에 메시지를 보냄
|
||||
self.slackBot.post_to_slack(stock['stock_code'], stock['stock_name'], "BUY", bsLine['buy'][len(bsLine['buy']) - 1], buy_count)
|
||||
|
||||
# 로그 출력
|
||||
print("BUY", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), orderNum, stock['stock_code'], stock['stock_name'], bs_buy_price, buy_count)
|
||||
# 로그 출력
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||||
print("BUY", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), orderNum, stock['stock_code'], stock['stock_name'], bs_buy_price, buy_count)
|
||||
|
||||
if bs_sell_price > 1000:
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||||
check = self.sellStocks(stock['stock_code'], bs_sell_price)
|
||||
if bs_sell_price > 1000:
|
||||
check = self.sellStocks(stock['stock_code'], bs_sell_price)
|
||||
|
||||
if check:
|
||||
# slackbot에 메시지를 보냄
|
||||
self.slackBot.post_to_slack(stock['stock_code'], stock['stock_name'], "SELL", bs_sell_price, 'ALL')
|
||||
if check:
|
||||
# slackbot에 메시지를 보냄
|
||||
self.slackBot.post_to_slack(stock['stock_code'], stock['stock_name'], "SELL", bs_sell_price, 'ALL')
|
||||
|
||||
# 로그 출력
|
||||
print("SELL", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), stock['stock_code'], stock['stock_name'], bs_sell_price)
|
||||
# 로그 출력
|
||||
print("SELL", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), stock['stock_code'], stock['stock_name'], bs_sell_price)
|
||||
|
||||
|
||||
# 로그 출력
|
||||
print("TIMECHECK: %s, code: %s, name: %s, buy: %d, sell: %d, avg5: %.2f, avg30: %.2f, open: %d, high: %d, low: %d, slow_k: %.2f, slow_k_5: %.2f, slow_k_30: %.2f" %
|
||||
(str(THIS_TIME), stock['stock_code'], stock['stock_name'], bs_buy_price, bs_sell_price, data["avg5"][0], data["avg30"][0],
|
||||
data["open"][0], data["high"][0], data["low"][0], data["slow_k"][0], data_5["slow_k"][0], data_30["slow_k"][0]))
|
||||
|
||||
"""
|
||||
elif datetime.strptime(today + " 151530", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(today + " 151600", '%Y%m%d %H%M%S'):
|
||||
# 3시 15분 30초부터 3시 16분 사이는 잔량을 매도한다.
|
||||
|
||||
if not final_sell_check:
|
||||
####
|
||||
# 손해 보지 않는 가격에 매도한다.
|
||||
####
|
||||
|
||||
for stock in stocks:
|
||||
# 주문 리스트를 가져온다.
|
||||
orderList = self.requestOrderList()
|
||||
# 15:10:00 이후라면 모든 미체결 취소한다.
|
||||
self.cancelOrderList(orderList)
|
||||
|
||||
# 매도 가격을 가져온다.
|
||||
result = self.getRealTime(stock['stock_code'], today, LAST_DATA[stock['stock_code']])
|
||||
final_price = result["close"][len(result["close"]) - 1]
|
||||
|
||||
orderNum, sell_time, jango, sell_price = self.getSellingPrice(THIS_TIME, stock['stock_code'], final_price, without_loss=True)
|
||||
# 로그 출력
|
||||
print("SELL", sell_time, stock['stock_code'], stock['stock_name'], final_price, str(orderNum), jango, sell_price)
|
||||
print("TIMECHECK: %s, code: %s, name: %s, buy: %d, sell: %d, avg5: %.2f, avg30: %.2f, open: %d, high: %d, low: %d, slow_k: %.2f, slow_k_5: %.2f, slow_k_30: %.2f" %
|
||||
(str(THIS_TIME), stock['stock_code'], stock['stock_name'], bs_buy_price, bs_sell_price, data["avg5"][0], data["avg30"][0],
|
||||
data["open"][0], data["high"][0], data["low"][0], data["slow_k"][0], data_5["slow_k"][0], data_30["slow_k"][0]))
|
||||
|
||||
final_sell_check = True
|
||||
"""
|
||||
"""
|
||||
elif datetime.strptime(today + " 151530", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(today + " 151600", '%Y%m%d %H%M%S'):
|
||||
# 3시 15분 30초부터 3시 16분 사이는 잔량을 매도한다.
|
||||
|
||||
if not final_sell_check:
|
||||
####
|
||||
# 손해 보지 않는 가격에 매도한다.
|
||||
####
|
||||
|
||||
for stock in stocks:
|
||||
# 주문 리스트를 가져온다.
|
||||
orderList = self.requestOrderList()
|
||||
# 15:10:00 이후라면 모든 미체결 취소한다.
|
||||
self.cancelOrderList(orderList)
|
||||
|
||||
# 매도 가격을 가져온다.
|
||||
result = self.getRealTime(stock['stock_code'], today, LAST_DATA[stock['stock_code']])
|
||||
final_price = result["close"][len(result["close"]) - 1]
|
||||
|
||||
orderNum, sell_time, jango, sell_price = self.getSellingPrice(THIS_TIME, stock['stock_code'], final_price, without_loss=True)
|
||||
# 로그 출력
|
||||
print("SELL", sell_time, stock['stock_code'], stock['stock_name'], final_price, str(orderNum), jango, sell_price)
|
||||
|
||||
final_sell_check = True
|
||||
"""
|
||||
|
||||
time.sleep(3600)
|
||||
THIS_TIME = datetime.now()
|
||||
|
||||
return
|
||||
return True
|
||||
|
||||
def updteTodayStock(self, stock_code, today_str):
|
||||
bsLine, data = self.labelChecker.makeCandidate(stock_code, today_str)
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||||
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