init
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dosangyoon
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hts/HTS.py
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hts/HTS.py
@@ -1,29 +1,14 @@
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import win32com.client
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import time
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import os
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from datetime import datetime, timedelta
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from datetime import datetime
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import pandas as pd
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from enum import Enum
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from BS import BS
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from OrderType import OrderType
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from OrderItem import OrderItem
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# enum 주문 상태 세팅용
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class EorderBS(Enum):
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buy = 1 # 매수
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sell= 2 # 매도
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none =3
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class orderData:
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def __init__(self):
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self.dicEx = {EorderBS.buy: "매수", EorderBS.sell: "매도", EorderBS.none: "없음"}
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self.orderNum = 0
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self.bs = EorderBS.none # 0 : buy 1: sell
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self.code = ""
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self.amount = 0
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self.price = 0
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def debugPrint(self):
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print(self.dicEx.get(self.bs), self.code, self.orderNum, self.amount, self.price)
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from BuySellChecker import BuySellChecker
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from OrderChecker import OrderChecker
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class HTS:
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@@ -31,10 +16,10 @@ class HTS:
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objCpCybos = None
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objCpCodeMgr = None
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bs = None
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buySellChecker = None
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def __init__(self):
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self.bs = BS()
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self.buySellChecker = BuySellChecker()
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#self.connect()
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return
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@@ -189,13 +174,13 @@ class HTS:
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nRet = objStockOrder.BlockRequest()
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if (nRet != 0):
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print("order error", nRet)
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return
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return None
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rqStatus = objStockOrder.GetDibStatus()
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rqRet = objStockOrder.GetDibMsg1()
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print("통신상태", rqStatus, rqRet)
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if rqStatus != 0:
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return
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return None
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orderNum = objStockOrder.GetHeaderValue(0)
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@@ -330,7 +315,7 @@ class HTS:
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break
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for i in range(cnt):
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item = orderData()
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item = OrderItem()
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item.orderNum = objResult.GetDataValue(1, i)
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item.orderPrev = objResult.GetDataValue(2, i)
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item.code = objResult.GetDataValue(3, i) # 종목코드
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@@ -356,9 +341,7 @@ class HTS:
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return orderList
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# 미체결 취소하기
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def cancelOrderList(self):
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#주문 리스트를 가져온다.
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orderList = self.requestOrderList()
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def cancelOrderList(self, orderList):
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if len(orderList) < 1:
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return
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@@ -534,7 +517,7 @@ class HTS:
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if i < 5:
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return -1, -1, -1
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buy, weight, sell = self.bs.getPriceAndWeight1(data, i)
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buy, weight, sell = self.buySellChecker.getPriceAndWeight1(data, i)
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return buy, weight, sell
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def getSellingPrice(self, final_price):
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@@ -563,6 +546,9 @@ class HTS:
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return 0, 0
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def buyRealTime(self, stock_code, given_day):
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orderChecker = OrderChecker()
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BASE_COUNT = 100
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timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist()
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timecheck = {given_day + " " + str(second).zfill(6):False for second, check in timecheckList}
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@@ -587,19 +573,25 @@ class HTS:
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self.getRealTime(stock_code, given_day, result)
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# 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
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data = self.bs.analyze(result)
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data = self.buySellChecker.analyze(result)
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# 사야 할 시점/가격과 팔아야 할 시점/가격을 체크한다.
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bs_buy_price, bs_weight, bs_sell_price = self.checkTransaction(data)
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data_size = len(data["Close"])
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final_price = data["Close"][data_size-1]
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if bs_buy_price > 0:
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BUY_COUNT = int(200 * bs_weight)
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# 기본 100 주에 가중치를 추가해서 매수한다.
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BUY_COUNT = int(BASE_COUNT * bs_weight)
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# 매수 전에 모든 미체결을 취소한다.
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# self.cancelOrderList()
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# 현재까지 매입금액이 7백만원 이하일 때만 매수를 한다.
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self.requestOrder("2", stock_code, bs_weight * BUY_COUNT , bs_buy_price)
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# 매수를 주문한다.
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orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, stock_code, BUY_COUNT , bs_buy_price)
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# 미체결 기록을 가져온다.
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orderList = self.requestOrderList()
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# 매수 주문을 기록한다.
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orderListToCancel = orderChecker.add("2", orderNum, BUY_COUNT, bs_buy_price, orderList)
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# 두 시간 이전 미체결을 취소한다.
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self.cancelOrderList(orderListToCancel)
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# 로그 출력
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print("BUY", second, BUY_COUNT, bs_buy_price)
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if bs_sell_price > 0:
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@@ -607,20 +599,31 @@ class HTS:
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selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
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||||
# 분석되 가격으로 매도 요청한다.
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if selling_count != 0 and selling_price != 0:
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self.requestOrder("1", stock_code, selling_count, selling_price)
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orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, selling_count, selling_price)
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||||
# 미체결 기록을 가져온다.
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||||
orderList = self.requestOrderList()
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||||
# 매도 주문을 기록한다.
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||||
orderListToCancel = orderChecker.add(OrderType.sell, orderNum, selling_count, selling_price, orderList)
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||||
# 두 시간 이전 미체결을 취소한다.
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||||
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
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# 로그 출력
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print("SELL", second, selling_count, selling_price)
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# 로그 출력
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print("TIMECHECK", second, final_price, data["Low"][data_size-1], data["slow_k"][data_size-1], data["slow_d"][data_size-1])
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timecheck[second] = True
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if datetime.strptime(given_day + " 151000", '%Y%m%d %H%M%S') < datetime.now():
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# 15:10:00 이후라면 모든 미체결 취소
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self.cancelOrderList()
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# 주문 리스트를 가져온다.
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||||
orderList = self.requestOrderList()
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# 15:10:00 이후라면 모든 미체결 취소한다.
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||||
self.cancelOrderList(orderList)
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||||
# 매도 가격을 가져온다.
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||||
selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
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||||
# 분석되 가격으로 매도 요청한다.
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||||
if selling_count != 0 and selling_price !=0:
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||||
self.requestOrder("1", stock_code, selling_count, selling_price)
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||||
orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, stock_code, selling_count, selling_price)
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||||
# 로그 출력
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||||
print("SELL", second, selling_count, selling_price)
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||||
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break
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