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dosang.yoon
2022-06-26 23:58:57 +09:00
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commit c48bde70c8
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185
hts/HTS_252670.py
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@@ -1,185 +0,0 @@
import time
import os
from datetime import datetime
import pandas as pd
from hts.HTS import HTS
from hts.OrderType import OrderType
from hts.BuySellChecker import BuySellChecker
from hts.OrderChecker import OrderChecker
class HTS_252670 (HTS):
buySellChecker = None
stock_code = None
buy_count = None
def __init__(self, stock_code, buy_count):
super().__init__()
self.buySellChecker = BuySellChecker()
self.stock_code = stock_code
self.buy_count = buy_count
return
def checkTransaction(self, data):
size = len(data["close"])
bsLine = {}
bsLine['buy'] = [-1 for i in range(size)]
bsLine['weight'] = [-1 for i in range(size)]
bsLine['sell'] = [-1 for i in range(size)]
i = size - 1
if i < 5:
return -1, -1, -1
buy, weight, sell = self.buySellChecker.getPriceAndWeight1(data, i)
return buy, weight, sell
def getSellingPrice(self, final_price):
# 만약 잔고가 있으면 장부가보다 5원 높게 매도한다.
jangoDic = self.requstJango()
if jangoDic and len(jangoDic.keys()) > 0:
for code in jangoDic:
if jangoDic[code]['매도가능'] > 0:
if final_price >= jangoDic[code]['장부가'] + 5:
return jangoDic[code]['매도가능'], final_price
else:
# 장부가 가격의 마지막 자리를 0으로 만든다. (2090 -> 2090, 2092 -> 2090, 2098 -> 2090)
sell_price = int(jangoDic[code]['장부가'] / 10) * 10
# 장부가의 마지막 자리수를 가져온다.
last_number = int(jangoDic[code]['장부가']) % 10
if last_number in [0, 1, 2, 3]:
# 장부가의 마지막 자리수가 0,1,2,3 이라면 (2090, 2091, 2092 -> 2095 에 매도)
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 5
elif last_number in [4, 5, 6, 7]:
# 장부가의 마지막 자리수가 4,5,6,7 이라면 (2093, 2094, 2095, 2096 -> 2100 에 매도)
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 10
else:
# 장부가의 마지막 자리수가 8,9 라면 (2098, 2099 -> 2105 에 매도)
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 15
return 0, 0
def buyRealTime(self, GIVEN_DAY):
orderChecker = OrderChecker(self.stock_code)
timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist()
timecheck = {GIVEN_DAY + " " + str(second).zfill(6):False for second, check in timecheckList}
result = {"check": set(),
"time": [],
"open": [],
"close": [],
"high": [],
"low": [],
"vol": []}
print ("START...")
THIS_TIME = datetime.now()
while datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 070000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 15200", '%Y%m%d %H%M%S'):
if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 090100", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S'):
if THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S') in timecheck and not timecheck[THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S')]:
# 데이터를 가지고 온다.
self.getRealTime(self.stock_code, GIVEN_DAY, result)
# 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
data = self.buySellChecker.analyze(result)
# 사야 할 시점/가격과 팔아야 할 시점/가격을 체크한다.
bs_buy_price, bs_weight, bs_sell_price = self.checkTransaction(data)
data_size = len(data["close"])
final_price = data["close"][data_size-1]
if bs_buy_price > 0:
# 기본 100 주에 가중치를 추가해서 매수한다.
#BUY_COUNT = int(self.buy_count * bs_weight)
BUY_COUNT = int(self.buy_count * 1)
# 매수를 주문한다.
orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, self.stock_code, BUY_COUNT , bs_buy_price)
# 미체결 기록을 가져온다.
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
# 매수 주문을 기록한다.
orderListToCancel = orderChecker.add(self.stock_code, OrderType.buy, orderNum, BUY_COUNT, bs_buy_price, ORDER_LIST)
# 두 시간 이전 미체결을 모두 취소한다.
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
# 로그 출력
print("BUY", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), BUY_COUNT, bs_buy_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST))
if bs_sell_price > 0:
# 미체결 기록을 가져온다.
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
# 매도 주문을 기록을 가져온다.
orderListToCancel = orderChecker.remove(self.stock_code, OrderType.sell, ORDER_LIST)
# 매도 미체결을 모두 취소한다.
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
# 매도 가격을 가져온다.
selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
# 분석되 가격으로 매도 요청한다.
if selling_count != 0 and selling_price != 0:
# 매도를 요청한다.
orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, self.stock_code, selling_count, selling_price)
# 로그 출력
print("SELL", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), selling_count, selling_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST))
# 로그 출력
print("TIMECHECK: %s, price: %d, low: %d, lower: %.2f, avg5: %.2f, slow_k_1: %.2f, slow_d_1: %.2f, slow_k: %.2f, slow_d: %.2f, rsi: %.2f, rsis: %.2f" %
(str(THIS_TIME), final_price, data["low"][data_size-1], data["lower"][data_size-1], data["avg5"][data_size-1],
data["slow_k"][data_size-2], data["slow_d"][data_size-2], data["slow_k"][data_size-1], data["slow_d"][data_size-1],
data["rsi"][data_size-1], data["rsis"][data_size-1]))
timecheck[THIS_TIME] = True
if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151530", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME:
####
# 손해 보지 않는 가격에 매도한다.
####
# 주문 리스트를 가져온다.
orderList = self.requestOrderList()
# 15:10:00 이후라면 모든 미체결 취소한다.
self.cancelOrderList(orderList)
# 매도 가격을 가져온다.
selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
# 분석되 가격으로 매도 요청한다.
if selling_count != 0 and selling_price != 0:
orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, self.stock_code, selling_count, selling_price)
# 로그 출력
print("SELL", THIS_TIME, selling_count, selling_price)
break
time.sleep(0.9)
THIS_TIME = datetime.now()
return
if __name__ == "__main__":
today = datetime.today()
PROJECT_HOME = os.path.join(os.path.dirname(os.path.join(os.path.dirname(__file__))))
RESOURCE_DIR = PROJECT_HOME + "/resources/analysis/"+today.strftime("%Y%m%d")
# KODEX 인버스 * 2
stock_code = "252670"
buy_count = 120
hts = HTS_252670(stock_code, buy_count)
given_day = datetime.today().strftime('%Y%m%d')
hts.buyRealTime(given_day)
hts.writeStockData(stock_code, "20220620")
print ("done...")