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117
HTS_etf.py
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HTS_etf.py
@@ -202,87 +202,86 @@ class HTS_etf (HTS):
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# 매도를 체크한다.
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self.sellStocks()
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if VALID_DAY:
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for idx, stock in enumerate(stocks):
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for idx, stock in enumerate(stocks):
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time.sleep(0.1)
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time.sleep(0.1)
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print("%5d: %8s, %-50s"%(idx, stock['stock_code'], stock['stock_name']))
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print("%5d: %8s, %-50s"%(idx, stock['stock_code'], stock['stock_name']))
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try:
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# 데이터를 가지고 온다.
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result = self.getRealTime(stock['stock_code'], today, LAST_DATA[stock['stock_code']])
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except:
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print("#ERROR:", stock['stock_code'], stock['stock_name'])
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continue
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try:
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||||
# 데이터를 가지고 온다.
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result = self.getRealTime(stock['stock_code'], today, LAST_DATA[stock['stock_code']])
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||||
except:
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print("#ERROR:", stock['stock_code'], stock['stock_name'])
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||||
continue
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result_5 = self.makeTickData(result, mins=5)
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result_30 = self.makeTickData(result, mins=30)
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if len(result_30['time']) < 100:
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continue
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result_5 = self.makeTickData(result, mins=5)
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||||
result_30 = self.makeTickData(result, mins=30)
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||||
if len(result_30['time']) < 100:
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||||
continue
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data = self.buySellChecker.analyze(result)
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data.drop(data.index[:len(data) - analyzed_day], inplace=True)
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data = self.buySellChecker.analyze(result)
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data.drop(data.index[:len(data) - analyzed_day], inplace=True)
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# 5분 이동평균, RSI, MACD, 일목균형, 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
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data_5 = self.buySellChecker.analyze(result_5)
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# 분석일 데이터만 활용한다 (이전 데이터는 제거)
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data_5.drop(data_5.index[:len(data_5) - analyzed_day], inplace=True)
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# 5분 이동평균, RSI, MACD, 일목균형, 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
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data_5 = self.buySellChecker.analyze(result_5)
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||||
# 분석일 데이터만 활용한다 (이전 데이터는 제거)
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data_5.drop(data_5.index[:len(data_5) - analyzed_day], inplace=True)
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# 30분 이동평균, RSI, MACD, 일목균형, 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
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data_30 = self.buySellChecker.analyze(result_30)
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||||
# 분석일 데이터만 활용한다 (이전 데이터는 제거)
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data_30.drop(data_30.index[:len(data_30) - analyzed_day], inplace=True)
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# 30분 이동평균, RSI, MACD, 일목균형, 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
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||||
data_30 = self.buySellChecker.analyze(result_30)
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||||
# 분석일 데이터만 활용한다 (이전 데이터는 제거)
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data_30.drop(data_30.index[:len(data_30) - analyzed_day], inplace=True)
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# 사야 할 시점과 팔아야 할 시점을 체크한다.
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bsLine = self.buySellChecker.checkTransaction(data, data_5, data_30, isRealTime=True)
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bs_buy_price = bsLine['buy'][0]
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bs_buy_weight = bsLine['buy_weight'][0]
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bs_sell_price = bsLine['sell'][0]
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||||
# 사야 할 시점과 팔아야 할 시점을 체크한다.
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||||
bsLine = self.buySellChecker.checkTransaction(data, data_5, data_30, isRealTime=True)
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||||
bs_buy_price = bsLine['buy'][0]
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bs_buy_weight = bsLine['buy_weight'][0]
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bs_sell_price = bsLine['sell'][0]
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slow_k, p_slow_k, slow_k_week, p_slow_k_week, slow_k_month, p_slow_k_month = self.getSlowK(stock['stock_code'])
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||||
if ((0 < slow_k_week < 50 and 0 < slow_k_month < 50) and
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not ((20 < slow_k_week and slow_k_week < p_slow_k_week) or (20 < slow_k_month and slow_k_month < p_slow_k_month))):
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slow_k, p_slow_k, slow_k_week, p_slow_k_week, slow_k_month, p_slow_k_month = self.getSlowK(stock['stock_code'])
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||||
if ((0 < slow_k_week < 30 and 0 < slow_k_month < 30) and
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||||
not ((20 < slow_k_week and slow_k_week < p_slow_k_week) or (20 < slow_k_month and slow_k_month < p_slow_k_month))):
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# 미체결 기록을 가져와서 10분 이상 된 매수 주문을 취소 한다.
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ORDER_LIST = self.requestOrderList()
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orderListToCancel = self.orderChecker.cancel(today, "A" + stock['stock_code'], ORDER_LIST, mins=10)
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if len(orderListToCancel) > 0:
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self.cancelOrderList(orderListToCancel)
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# 미체결 기록을 가져와서 10분 이상 된 매수 주문을 취소 한다.
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||||
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
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||||
orderListToCancel = self.orderChecker.cancel(today, "A" + stock['stock_code'], ORDER_LIST, mins=10)
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||||
if len(orderListToCancel) > 0:
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||||
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
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if bs_buy_price > 1000:
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if bs_buy_price > 1000:
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if not self.orderChecker.exist(today, "A" + stock['stock_code'], hours=9):
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buy_count = self.getCount(stock['stock_code'], bs_buy_price, data)
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||||
if not self.orderChecker.exist(today, "A" + stock['stock_code'], hours=9):
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buy_count = self.getCount(stock['stock_code'], bs_buy_price, data)
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if buy_count > 0:
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if buy_count > 0:
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# 매수를 주문한다.
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orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, stock['stock_code'], buy_count , bs_buy_price)
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self.orderChecker.buy(today, "A" + stock['stock_code'], buy_count, bs_buy_price, orderNum)
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||||
# 매수를 주문한다.
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||||
orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, stock['stock_code'], buy_count , bs_buy_price)
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self.orderChecker.buy(today, "A" + stock['stock_code'], buy_count, bs_buy_price, orderNum)
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# slackbot에 메시지를 보냄
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self.slackBot.post_to_slack(stock['stock_code'], stock['stock_name'], "BUY", bsLine['buy'][len(bsLine['buy']) - 1], buy_count)
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# slackbot에 메시지를 보냄
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self.slackBot.post_to_slack(stock['stock_code'], stock['stock_name'], "BUY", bsLine['buy'][len(bsLine['buy']) - 1], buy_count)
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# 로그 출력
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print("BUY", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), orderNum, stock['stock_code'], stock['stock_name'], bs_buy_price, buy_count)
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# 로그 출력
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print("BUY", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), orderNum, stock['stock_code'], stock['stock_name'], bs_buy_price, buy_count)
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if bs_sell_price > 1000:
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check = self.sellStocks(stock['stock_code'], bs_sell_price)
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if bs_sell_price > 1000:
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||||
check = self.sellStocks(stock['stock_code'], bs_sell_price)
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if check:
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# slackbot에 메시지를 보냄
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self.slackBot.post_to_slack(stock['stock_code'], stock['stock_name'], "SELL", bs_sell_price, 'ALL')
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if check:
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# slackbot에 메시지를 보냄
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||||
self.slackBot.post_to_slack(stock['stock_code'], stock['stock_name'], "SELL", bs_sell_price, 'ALL')
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# 로그 출력
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print("SELL", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), stock['stock_code'], stock['stock_name'], bs_sell_price)
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# 로그 출력
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print("SELL", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), stock['stock_code'], stock['stock_name'], bs_sell_price)
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# 로그 출력
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print("TIMECHECK: %s, code: %s, name: %s, buy: %d, sell: %d, avg5: %.2f, avg30: %.2f, open: %d, high: %d, low: %d, slow_k: %.2f, slow_k_5: %.2f, slow_k_30: %.2f" %
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||||
(str(THIS_TIME), stock['stock_code'], stock['stock_name'], bs_buy_price, bs_sell_price, data["avg5"][0], data["avg30"][0],
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||||
data["open"][0], data["high"][0], data["low"][0], data["slow_k"][0], data_5["slow_k"][0], data_30["slow_k"][0]))
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# 로그 출력
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||||
print("TIMECHECK: %s, code: %s, name: %s, buy: %d, sell: %d, avg5: %.2f, avg30: %.2f, open: %d, high: %d, low: %d, slow_k: %.2f, slow_k_5: %.2f, slow_k_30: %.2f" %
|
||||
(str(THIS_TIME), stock['stock_code'], stock['stock_name'], bs_buy_price, bs_sell_price, data["avg5"][0], data["avg30"][0],
|
||||
data["open"][0], data["high"][0], data["low"][0], data["slow_k"][0], data_5["slow_k"][0], data_30["slow_k"][0]))
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"""
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elif datetime.strptime(today + " 151530", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(today + " 151600", '%Y%m%d %H%M%S'):
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