import time import os from datetime import datetime import pandas as pd from hts.HTS import HTS from hts.OrderType import OrderType from hts.BuySellChecker import BuySellChecker from hts.OrderChecker import OrderChecker class HTS_122630 (HTS): buySellChecker = None stock_code = None buy_count = None def __init__(self, stock_code, buy_count): super().__init__() self.buySellChecker = BuySellChecker() self.stock_code = stock_code self.buy_count = buy_count return def checkTransaction(self, data): size = len(data["close"]) bsLine = {} bsLine['buy'] = [-1 for i in range(size)] bsLine['weight'] = [-1 for i in range(size)] bsLine['sell'] = [-1 for i in range(size)] i = size - 1 if i < 5: return -1, -1, -1 buy, weight, sell = self.buySellChecker.getPriceAndWeight2(data, i) return buy, weight, sell def getSellingPrice(self, final_price): # 만약 잔고가 있으면 장부가보다 5원 높게 매도한다. jangoDic = self.requstJango() if jangoDic and len(jangoDic.keys()) > 0: for code in jangoDic: if jangoDic[code]['매도가능'] > 0: if final_price >= jangoDic[code]['장부가'] + 5: return jangoDic[code]['매도가능'], final_price else: # 장부가 가격의 마지막 자리를 0으로 만든다. (2090 -> 2090, 2092 -> 2090, 2098 -> 2090) sell_price = int(jangoDic[code]['장부가'] / 10) * 10 # 장부가의 마지막 자리수를 가져온다. last_number = int(jangoDic[code]['장부가']) % 10 if last_number in [0, 1, 2, 3]: # 장부가의 마지막 자리수가 0,1,2,3 이라면 (2090, 2091, 2092 -> 2095 에 매도) return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 5 elif last_number in [4, 5, 6, 7]: # 장부가의 마지막 자리수가 4,5,6,7 이라면 (2093, 2094, 2095, 2096 -> 2100 에 매도) return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 10 else: # 장부가의 마지막 자리수가 8,9 라면 (2098, 2099 -> 2105 에 매도) return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 15 return 0, 0 def buyRealTime(self, GIVEN_DAY): orderChecker = OrderChecker(self.stock_code) timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist() timecheck = {GIVEN_DAY + " " + str(second).zfill(6):False for second, check in timecheckList} result = {"check": set(), "time": [], "open": [], "close": [], "high": [], "low": [], "vol": []} final_price = 0 print ("START...") THIS_TIME = datetime.now() while datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 070000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 15200", '%Y%m%d %H%M%S'): if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 090100", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S'): if THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S') in timecheck and not timecheck[THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S')]: # 데이터를 가지고 온다. self.getRealTime(self.stock_code, GIVEN_DAY, result) # 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다. data = self.buySellChecker.analyze(result) # 사야 할 시점/가격과 팔아야 할 시점/가격을 체크한다. bs_buy_price, bs_weight, bs_sell_price = self.checkTransaction(data) data_size = len(data["close"]) final_price = data["close"][data_size-1] if bs_buy_price > 0: # 기본 100 주에 가중치를 추가해서 매수한다. #BUY_COUNT = int(self.buy_count * bs_weight) BUY_COUNT = int(self.buy_count * 1) # 매수를 주문한다. orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, self.stock_code, BUY_COUNT , bs_buy_price) # 미체결 기록을 가져온다. ORDER_LIST = self.requestOrderList() # 매수 주문을 기록한다. orderListToCancel = orderChecker.add(self.stock_code, OrderType.buy, orderNum, BUY_COUNT, bs_buy_price, ORDER_LIST) # 두 시간 이전 미체결을 모두 취소한다. self.cancelOrderList(orderListToCancel) # 로그 출력 print("BUY", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), BUY_COUNT, bs_buy_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST)) if bs_sell_price > 0: # 미체결 기록을 가져온다. ORDER_LIST = self.requestOrderList() # 매도 주문을 기록을 가져온다. orderListToCancel = orderChecker.remove(self.stock_code, OrderType.sell, ORDER_LIST) # 매도 미체결을 모두 취소한다. self.cancelOrderList(orderListToCancel) # 매도 가격을 가져온다. selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price) # 분석된 가격으로 매도 요청한다. if selling_count != 0 and selling_price != 0: # 매도를 요청한다. orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, self.stock_code, selling_count, selling_price) # 로그 출력 print("SELL", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), selling_count, selling_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST)) # 로그 출력 print("TIMECHECK", THIS_TIME, final_price, data["low"][data_size-1], data["slow_k"][data_size-1], data["slow_d"][data_size-1]) timecheck[THIS_TIME] = True if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151530", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME: #### # 손해 보지 않는 가격에 매도한다. #### # 주문 리스트를 가져온다. orderList = self.requestOrderList() # 15:10:00 이후라면 모든 미체결 취소한다. self.cancelOrderList(orderList) # 매도 가격을 가져온다. selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price) # 분석된 가격으로 매도 요청한다. if selling_count != 0 and selling_price != 0: orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, self.stock_code, selling_count, selling_price) # 로그 출력 print("SELL", THIS_TIME, selling_count, selling_price) break time.sleep(0.9) THIS_TIME = datetime.now() return if __name__ == "__main__": today = datetime.today() PROJECT_HOME = os.path.join(os.path.dirname(os.path.join(os.path.dirname(__file__)))) RESOURCE_DIR = PROJECT_HOME + "/resources/analysis/"+today.strftime("%Y%m%d") # KODEX 인버스 * 2 stock_code = "122630" buy_count = 120 hts = HTS_122630(stock_code, buy_count) given_day = datetime.today().strftime('%Y%m%d') #hts.writeStockData(stock_code, "20211026") hts.buyRealTime(given_day) print ("done...")