import win32com.client import time import os from datetime import datetime, timedelta import pandas as pd from enum import Enum #import plotly.graph_objects as go # enum 주문 상태 세팅용 class EorderBS(Enum): buy = 1 # 매수 sell= 2 # 매도 none =3 class orderData: def __init__(self): self.dicEx = {EorderBS.buy: "매수", EorderBS.sell: "매도", EorderBS.none: "없음"} self.orderNum = 0 self.bs = EorderBS.none # 0 : buy 1: sell self.code = "" self.amount = 0 self.price = 0 def debugPrint(self): print(self.dicEx.get(self.bs), self.code, self.orderNum, self.amount, self.price) class HTS: objCpCybos = None objCpCodeMgr = None stock = [] def __init__(self): #self.connect() return def connect(self): # 연결 여부 체크 self.objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos") bConnect = self.objCpCybos.IsConnect if (bConnect == 0): print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ") exit() return def all_stocks(self): # 종목코드 리스트 구하기 self.objCpCodeMgr = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCodeMgr") codeList = self.objCpCodeMgr.GetStockListByMarket(1) # 거래소 codeList2 = self.objCpCodeMgr.GetStockListByMarket(2) # 코스닥 print("거래소 종목코드", len(codeList)) for i, code in enumerate(codeList): secondCode = self.objCpCodeMgr.GetStockSectionKind(code) name = self.objCpCodeMgr.CodeToName(code) stdPrice = self.objCpCodeMgr.GetStockStdPrice(code) print(i, code, secondCode, stdPrice, name) print("코스닥 종목코드", len(codeList2)) for i, code in enumerate(codeList2): secondCode = self.objCpCodeMgr.GetStockSectionKind(code) name = self.objCpCodeMgr.CodeToName(code) stdPrice = self.objCpCodeMgr.GetStockStdPrice(code) print(i, code, secondCode, stdPrice, name) print("거래소 + 코스닥 종목코드 ", len(codeList) + len(codeList2)) return # 차트 데이터 구하기 def getChartData(self, stock_code): # 차트 객체 구하기 objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart") objStockChart.SetInputValue(0, 'A'+stock_code) # 종목 코드 - 삼성전자 objStockChart.SetInputValue(1, ord('2')) # 개수로 조회 objStockChart.SetInputValue(4, 100) # 최근 100일 치 objStockChart.SetInputValue(5, [0, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시가,고가,저가,종가,거래량 objStockChart.SetInputValue(6, ord('D')) # '차트 주가 - 일간 차트 요청 objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용 objStockChart.BlockRequest() len = objStockChart.GetHeaderValue(3) print("날짜", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량") print("==============================================-") for i in range(len): day = objStockChart.GetDataValue(0, i) open = objStockChart.GetDataValue(1, i) high = objStockChart.GetDataValue(2, i) low = objStockChart.GetDataValue(3, i) close = objStockChart.GetDataValue(4, i) vol = objStockChart.GetDataValue(5, i) print(day, open, high, low, close, vol) return # 주식 현재가 조회 def currentStock(self, stock_code): # 현재가 객체 구하기 self.objStockMst = win32com.client.Dispatch("DsCbo1.StockMst") self.objStockMst.SetInputValue(0, 'A'+stock_code) # 종목 코드 - 삼성전자 self.objStockMst.BlockRequest() # 현재가 통신 및 통신 에러 처리 rqStatus = self.objStockMst.GetDibStatus() rqRet = self.objStockMst.GetDibMsg1() print("통신상태", rqStatus, rqRet) if rqStatus != 0: exit() # 현재가 정보 조회 code = self.objStockMst.GetHeaderValue(0) # 종목코드 name = self.objStockMst.GetHeaderValue(1) # 종목명 time = self.objStockMst.GetHeaderValue(4) # 시간 cprice = self.objStockMst.GetHeaderValue(11) # 종가 diff = self.objStockMst.GetHeaderValue(12) # 대비 open = self.objStockMst.GetHeaderValue(13) # 시가 high = self.objStockMst.GetHeaderValue(14) # 고가 low = self.objStockMst.GetHeaderValue(15) # 저가 offer = self.objStockMst.GetHeaderValue(16) # 매도호가 bid = self.objStockMst.GetHeaderValue(17) # 매수호가 vol = self.objStockMst.GetHeaderValue(18) # 거래량 vol_value = self.objStockMst.GetHeaderValue(19) # 거래대금 # 예상 체결관련 정보 exFlag = self.objStockMst.GetHeaderValue(58) # 예상체결가 구분 플래그 exPrice = self.objStockMst.GetHeaderValue(55) # 예상체결가 exDiff = self.objStockMst.GetHeaderValue(56) # 예상체결가 전일대비 exVol = self.objStockMst.GetHeaderValue(57) # 예상체결수량 print("코드", code) print("이름", name) print("시간", time) print("종가", cprice) print("대비", diff) print("시가", open) print("고가", high) print("저가", low) print("매도호가", offer) print("매수호가", bid) print("거래량", vol) print("거래대금", vol_value) if (exFlag == ord('0')): print("장 구분값: 동시호가와 장중 이외의 시간") elif (exFlag == ord('1')): print("장 구분값: 동시호가 시간") elif (exFlag == ord('2')): print("장 구분값: 장중 또는 장종료") print("예상체결가 대비 수량") print("예상체결가", exPrice) print("예상체결가 대비", exDiff) print("예상체결수량", exVol) return # 주식 현금 매수주문 def requestOrder(self, type, stock_code, count, price): # type = 2: buy, type=1: sell # 주문 초기화 objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil") initCheck = objTrade.TradeInit(0) if (initCheck != 0): print("주문 초기화 실패") exit() # 주식 매수 주문 acc = objTrade.AccountNumber[0] # 계좌번호 accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1) # 주식상품 구분 # acc = "782446178" # accFlag[0] = "01" objStockOrder = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd0311") objStockOrder.SetInputValue(0, type) # 1: 매도, 2: 매수 objStockOrder.SetInputValue(1, acc) # 계좌번호 objStockOrder.SetInputValue(2, accFlag[0]) # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째 objStockOrder.SetInputValue(3, "A"+stock_code) # 종목코드 objStockOrder.SetInputValue(4, count) # 매수수량 count주 objStockOrder.SetInputValue(5, price) # 주문단가 - price 원 objStockOrder.SetInputValue(7, "0") # 주문 조건 구분 코드, 0: 기본 1: IOC 2:FOK objStockOrder.SetInputValue(8, "01") # 주문호가 구분코드 - 01: 보통 # 매수 주문 요청 nRet = objStockOrder.BlockRequest() if (nRet != 0): print("order error", nRet) exit() rqStatus = objStockOrder.GetDibStatus() rqRet = objStockOrder.GetDibMsg1() print("통신상태", rqStatus, rqRet) if rqStatus != 0: exit() orderNum = objStockOrder.GetHeaderValue(0) return orderNum # 계좌 잔고 확인 def requstJango(self): jangoDic = {} objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil") initCheck = objTrade.TradeInit(0) if (initCheck != 0): print("주문 초기화 실패") exit() # 주식 매수 주문 acc = objTrade.AccountNumber[0] # 계좌번호 accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1) # 주식상품 구분 objRq = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd6033") objRq.SetInputValue(0, acc) # 계좌번호 objRq.SetInputValue(1, accFlag[0]) # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째 objRq.SetInputValue(2, 50) # 요청 건수(최대 50) dicflag1 = {ord(' '): '현금', ord('Y'): '융자', ord('D'): '대주', ord('B'): '담보', ord('M'): '매입담보', ord('P'): '플러스론', ord('I'): '자기융자', } while True: objRq.BlockRequest() # 통신 및 통신 에러 처리 rqStatus = objRq.GetDibStatus() rqRet = objRq.GetDibMsg1() #print("통신상태", rqStatus, rqRet) if rqStatus != 0: return False cnt = objRq.GetHeaderValue(7) if cnt > 3: return jangoDic for i in range(cnt): item = {} code = objRq.GetDataValue(12, i) # 종목코드 item['종목코드'] = code item['종목명'] = objRq.GetDataValue(0, i) # 종목명 item['대출일'] = objRq.GetDataValue(2, i) # 대출일 item['잔고수량'] = objRq.GetDataValue(7, i) # 체결잔고수량 item['매도가능'] = objRq.GetDataValue(15, i) item['장부가'] = objRq.GetDataValue(17, i) # 체결장부단가 # item['평가금액'] = self.objRq.GetDataValue(9, i) # 평가금액(천원미만은 절사 됨) # item['평가손익'] = self.objRq.GetDataValue(11, i) # 평가손익(천원미만은 절사 됨) # 매입금액 = 장부가 * 잔고수량 item['매입금액'] = item['장부가'] * item['잔고수량'] item['현재가'] = 0 item['대비'] = 0 item['거래량'] = 0 # 잔고 추가 # key = (code, item['현금신용'],item['대출일'] ) key = code jangoDic[key] = item if len(jangoDic) >= 3: # 최대 3 종목만, break if len(jangoDic) >= 3: break if (objRq.Continue == False): break return jangoDic # 예약 주문 내역 조회 및 미체결 리스트 구하기 def requestOrderList(self): # type = 2: buy, type=1: sell orderList = [] # 주문 초기화 objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil") initCheck = objTrade.TradeInit(0) if (initCheck != 0): print("주문 초기화 실패") exit() # 주식 매수 주문 acc = objTrade.AccountNumber[0] # 계좌번호 accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1) # 주식상품 구분 objResult = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd9065") objResult.SetInputValue(0, acc) # 계좌번호 objResult.SetInputValue(1, accFlag[0]) # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째 objResult.SetInputValue(2, 20) while True: objResult.BlockRequest() if objResult.GetDibStatus() != 0: print("통신상태", objResult.GetDibStatus(), objResult.GetDibMsg1()) return False cnt = objResult.GetHeaderValue(4) if cnt == 0: break for i in range(cnt): i1 = objResult.GetDataValue(1, i) # 주문구분(매수 또는 매도) i2 = objResult.GetDataValue(2, i) # 코드 i3 = objResult.GetDataValue(3, i) # 주문 수량 i4 = objResult.GetDataValue(4, i) # 주문호가구분 i5 = objResult.GetDataValue(6, i) # 예약번호 i6 = objResult.GetDataValue(12, i) # 처리구분내용 - 주문취소 또는 주문예정 i7 = objResult.GetDataValue(9, i) # 주문단가 i8 = objResult.GetDataValue(11, i) # 주문번호 i9 = objResult.GetDataValue(12, i) # 처리구분코드 i10 = objResult.GetDataValue(13, i) # 거부코드 i11 = objResult.GetDataValue(14, i) # 거부내용 print(i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8, i9, i10, i11) # 미체결 if (i6 == "주문예정"): item = orderData() item.orderNum = i5 if (i1 == "매수"): item.bs = EorderBS.buy else: item.bs = EorderBS.sell item.code = i2 item.amount = i3 item.price = i7 orderList.append(item) # 연속 처리 체크 - 다음 데이터가 없으면 중지 if objResult.Continue == False: break return orderList # 주식 현재가 조회 def printStockData(self, stock_code, day): objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos") bConnect = objCpCybos.IsConnect if (bConnect == 0): print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ") exit() # 차트 객체 구하기 objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart") objStockChart.SetInputValue(0, 'A' + stock_code) # 종목 코드 objStockChart.SetInputValue(1, ord('1')) # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회 objStockChart.SetInputValue(2, day) # 기간 조회 시, 시작일 objStockChart.SetInputValue(3, day) # 기간 조회 시, 종료일 objStockChart.SetInputValue(4, 400) # 조회 시 가져오는 Line 개수 objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량 objStockChart.SetInputValue(6, ord('m')) # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청 objStockChart.SetInputValue(7, 1) objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용 objStockChart.BlockRequest() size = objStockChart.GetHeaderValue(3) print("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s" % ("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량")) for i in range(size - 1, -1, -1): day = objStockChart.GetDataValue(0, i) time = objStockChart.GetDataValue(1, i) open = objStockChart.GetDataValue(2, i) high = objStockChart.GetDataValue(3, i) low = objStockChart.GetDataValue(4, i) close = objStockChart.GetDataValue(5, i) vol = objStockChart.GetDataValue(6, i) print("%d,%s,%d,%d,%d,%d,%d" % (day, str(time).zfill(4), open, high, low, close, vol)) return def write(self, day, result): #날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량 #20210909,900,2070,2070,2070,2070,0 outFp = open(day+".csv", mode="w", encoding="UTF-8") outFp.write("날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량\n") for i in range(len(result["time"])): outFp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n"%( result["time"][i].strftime('%Y%m%d'), result["time"][i].strftime('%H%M'), result["open"][i], result["high"][i], result["low"][i], result["close"][i], result["vol"][i])) outFp.close() return # 주식 현재가 조회 def getRealTime(self, stock_code, given_day, result): int_given_day = int(given_day) objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos") bConnect = objCpCybos.IsConnect if (bConnect == 0): print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ") exit() # 차트 객체 구하기 objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart") objStockChart.SetInputValue(0, 'A'+stock_code) # 종목 코드 objStockChart.SetInputValue(1, ord('1')) # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회 objStockChart.SetInputValue(2, given_day) # 기간 조회 시, 시작일 objStockChart.SetInputValue(3, given_day) # 기간 조회 시, 종료일 objStockChart.SetInputValue(4, 400) # 조회 시 가져오는 Line 개수 objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량 objStockChart.SetInputValue(6, ord('m')) # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청 objStockChart.SetInputValue(7, 1) objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용 objStockChart.BlockRequest() size = objStockChart.GetHeaderValue(3) #print("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량") start_time = datetime.strptime(given_day + " 090000", '%Y%m%d %H%M%S') for i in range(size-1, -1, -1): int_day = objStockChart.GetDataValue(0, i) int_time = objStockChart.GetDataValue(1, i) if int_day < int_given_day: continue time = datetime.strptime(str(int_day)+" "+str(int_time).zfill(4)+"00", '%Y%m%d %H%M%S') if time < start_time: continue open = objStockChart.GetDataValue(2, i) close = objStockChart.GetDataValue(5, i) high = objStockChart.GetDataValue(3, i) low = objStockChart.GetDataValue(4, i) vol = objStockChart.GetDataValue(6, i) if len(result["check"]) == 0: result["check"].add(start_time) result["time"].append(start_time) result["open"].append(open) result["close"].append(open) result["high"].append(open) result["low"].append(open) result["vol"].append(0) if time not in result["check"]: result["check"].add(time) result["time"].append(time) result["open"].append(open) result["close"].append(close) result["high"].append(high) result["low"].append(low) result["vol"].append(vol) return def getCSV(self, fileName, day, result): data = pd.read_csv(fileName) days = data.날짜 time = data.시간 open = data.시가 close = data.종가 high = data.고가 low = data.저가 vol = data.거래량 start_time = datetime.strptime(day + " 090000", '%Y%m%d %H%M%S') for i in range(len(data)): temp = datetime.strptime(str(days[i]) + " " + str(time[i]).zfill(4)+"00", '%Y%m%d %H%M%S') if temp < start_time: continue if temp not in result["check"]: result["check"].add(temp) result["time"].append(temp) result["open"].append(open[i]) result["close"].append(close[i]) result["high"].append(high[i]) result["low"].append(low[i]) result["vol"].append(vol[i]) return def analyze(self, result): df = pd.DataFrame(result["close"]) max20 = df.rolling(window=10).mean() stddev20 = df.rolling(window=10).std() upper_df = max20 + (stddev20 * 2) # 상단 볼린저 밴드 lower_df = max20 - (stddev20 * 2) # 하단 볼린저 밴드 size = len(result["open"]) window = 5 open = [result["open"][i] for i in range(0, size, window)] close = [result["close"][i-1] for i in range(window-1, size, window)] for i in range(len(open)-len(close)): close.append(result["close"][len(result["close"])-1]) high = [max(result["high"][i:i+window]) for i in range(0, size, window)] low = [min(result["low"][i:i+window]) for i in range(0, size, window)] vol = [sum(result["vol"][i:i+window]) for i in range(0, size, window)] upper, lower = [], [] for i in range(len(upper_df)): if i < window: upper.append(upper_df.values[window - 1][0]) lower.append(lower_df.values[window - 1][0]) else: upper.append(upper_df.values[i][0]) lower.append(lower_df.values[i][0]) point_temp = [result["time"][i] for i in range(size) if i % window == 0] upper_temp = [upper[i] for i in range(size) if i % window == 0] lower_temp = [lower[i] for i in range(size) if i % window == 0] temp = {"Open": open, "High": high, "Low": low, "Close": close, "Volume": vol, "Date": point_temp} data = pd.DataFrame(temp) df_final_time = pd.DatetimeIndex(point_temp) data.index = df_final_time return data, upper_temp, lower_temp def draw(self, given_day, data, upper, lower, buy_line, sell_line): # 그래프 설정을 위한 변수를 생성한다. data['Open'] = pd.to_numeric(data['Open']) data['High'] = pd.to_numeric(data['High']) data['Low'] = pd.to_numeric(data['Low']) data['Close'] = pd.to_numeric(data['Close']) data['Volume'] = pd.to_numeric(data['Volume']) buy_colors = [] for i in range(len(buy_line)): if buy_line[i] < 0: buy_colors.append("#ffffff") buy_line[i] = lower[0] else: buy_colors.append("#ff00ff") sell_colors = [] for i in range(len(sell_line)): if sell_line[i] < 0: sell_colors.append("#ffffff") sell_line[i] = lower[0] else: sell_colors.append("#00ced1") # 그래프를 설정한다. buy_check = go.Scatter(x=data['Date'], y=buy_line, mode='markers', name="buy", marker=dict(size=14, color=buy_colors, line_width=0)) sell_check = go.Scatter(x=data['Date'], y=sell_line, mode='markers', name="sell", marker=dict(size=14, color=sell_colors, line_width=0)) bolinger_upper = go.Scatter(x=data['Date'], y=upper, name="upper", line_color='#8B4513') bolinger_lower = go.Scatter(x=data['Date'], y=lower, name="lower", line_color='#8B4513') candle_stick = go.Candlestick(x=data['Date'], open=data['Open'], high=data['High'], low=data['Low'], close=data['Close'], increasing_line_color='red', decreasing_line_color='blue') # 그래프를 그린다. fig = go.Figure(data=[candle_stick, bolinger_upper, bolinger_lower, buy_check, sell_check]) fig.update_layout(title=given_day + "_2x") fig.show() return def checkTransaction(self, data, lower): low = data["Low"] close = data["Close"] vol = data["Volume"] # 살 시점인지 체크 # 볼린저밴드 하단에 연속으로 같은 가격이 왔을 때, # 해당 하단 가격 + 5원에 매수를 시도함 check = False buy_line = [-1 for i in range(len(lower))] for i in range(3, len(lower)): for j in range(i-3, i): if (low[j] < lower[j]) and (low[i] < lower[i] and low[j] == low[i]): #buy_line[i] = low[i] # 이전보다 거래량이 높아야 산다. if vol[i-1] < vol[i]: check = True break if check and i < len(lower) - 1: buy_line[i+1] = low[i] + 5 check = False # 팔 시점 체크 # 산 가격에 5원 위로 매도를 건다. sell_line = [-1 for i in range(len(lower))] for i in range(len(buy_line)): if buy_line[i] > 0: for j in range(i+1, len(buy_line)): # 5원 이득을 보고 판다. if close[j] >= buy_line[i] + 5: sell_line[j] = buy_line[i] + 5 break return buy_line, sell_line def simulate(self, stock_code, given_day): #timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist() #timecheck = {datetime.strptime(given_day + " " + str(second).zfill(6), '%Y%m%d %H%M%S'): False for second, check in timecheckList} result = {"check": set(), "time": [], "open": [], "close": [], "high": [], "low": [], "vol": []} # 데이터를 가지고 온다. self.getCSV(given_day+".csv", given_day, result) # 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다. data, upper, lower = self.analyze(result) # 사야 할 시점과 팔아야 할 시점을 체크한다. buy_line, sell_line = self.checkTransaction(data, lower) # 그래프를 그린다. self.draw(given_day, data, upper, lower, buy_line, sell_line) # 가져온 만큼 데이터를 누적해서 파일로 작성한다. self.write(given_day, result) return def buyRealTime(self, stock_code, given_day): logFp = open(given_day+".log", "w") timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist() timecheck = {given_day + " " + str(second).zfill(6):False for second, check in timecheckList} result = {"check": set(), "time": [], "open": [], "close": [], "high": [], "low": [], "vol": []} while datetime.strptime(given_day + " 083000", '%Y%m%d %H%M%S') < datetime.now() < datetime.strptime(given_day + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S'): second = datetime.now().strftime('%Y%m%d %H%M%S') if second in timecheck and not timecheck[second]: print("TIMECHECK", second) logFp.write("%s,%s,\n" %("TIMECHECK", second)) logFp.flush() # 데이터를 가지고 온다. self.getRealTime(stock_code, given_day, result) # 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다. data, upper, lower = self.analyze(result) # 사야 할 시점과 팔아야 할 시점을 체크한다. buy_line, sell_line = self.checkTransaction(data, lower) # 주문 및 매도 처리 price = buy_line[len(buy_line)-1] # 매수신청과 5원 높여서 매도신청 if price > 0: print("BUY", second, price) logFp.write("%s,%s, %d\n" % ("BUY", second, price)) logFp.flush() count = 5 # 매수 주문 self.requestOrder("2", stock_code, count, price) ## 매도 주문 (아래 잔고를 체킇서 매도를 호출하는 것으로 시도한다.) #time.sleep(60) #self.requestOrder("1", stock_code, count, price + 5) # 가져온 만큼 데이터를 누적해서 파일로 작성한다. self.write(given_day, result) timecheck[second] = True else: #print("NONE", second) logFp.write("%s,%s,\n" % ("NONE", second)) logFp.flush() # 만약 잔고가 있으면 장부가보다 5원 높게 매도한다. jangoDic = self.requstJango() if len(jangoDic) > 0: for code in jangoDic: self.requestOrder("1", stock_code, jangoDic[code]['잔고수량'], jangoDic[code]['장부가'] + 5) time.sleep(0.9) logFp.close() return if __name__ == "__main__": today = datetime.today() PROJECT_HOME = os.path.join(os.path.dirname(os.path.join(os.path.dirname(__file__)))) RESOURCE_DIR = PROJECT_HOME + "/resources/analysis/"+today.strftime("%Y%m%d") stock_code = "252670" given_day = datetime.today().strftime("%Y%m%d") hts = HTS() #hts.all_stocks() #hts.getChartData(stock_code) #hts.currentStock(stock_code) #hts.printStockData(stock_code, given_day) """ given_day = '20210909' hts.simulate(stock_code, given_day) given_day = '20210910' hts.simulate(stock_code, given_day) given_day = '20210913' hts.simulate(stock_code, given_day) given_day = '20210914' hts.simulate(stock_code, given_day) given_day = '20210915' hts.simulate(stock_code, given_day) given_day = '20210916' hts.simulate(stock_code, given_day) given_day = '20210917' hts.simulate(stock_code, given_day) """ hts.buyRealTime(stock_code, given_day) print ("done...")