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Python
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Python
import win32com.client
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import time
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import os
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from datetime import datetime, timedelta
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import pandas as pd
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from enum import Enum
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from BS import BS
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# enum 주문 상태 세팅용
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class EorderBS(Enum):
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buy = 1 # 매수
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sell= 2 # 매도
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none =3
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class orderData:
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def __init__(self):
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self.dicEx = {EorderBS.buy: "매수", EorderBS.sell: "매도", EorderBS.none: "없음"}
|
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self.orderNum = 0
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self.bs = EorderBS.none # 0 : buy 1: sell
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self.code = ""
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self.amount = 0
|
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self.price = 0
|
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def debugPrint(self):
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|
print(self.dicEx.get(self.bs), self.code, self.orderNum, self.amount, self.price)
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class HTS:
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objCpCybos = None
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objCpCodeMgr = None
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bs = None
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def __init__(self):
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self.bs = BS()
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#self.connect()
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return
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def connect(self):
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# 연결 여부 체크
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self.objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
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bConnect = self.objCpCybos.IsConnect
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|
if (bConnect == 0):
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|
print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
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exit()
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return
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def all_stocks(self):
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# 종목코드 리스트 구하기
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self.objCpCodeMgr = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCodeMgr")
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codeList = self.objCpCodeMgr.GetStockListByMarket(1) # 거래소
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|
codeList2 = self.objCpCodeMgr.GetStockListByMarket(2) # 코스닥
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|
|
|
print("거래소 종목코드", len(codeList))
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for i, code in enumerate(codeList):
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secondCode = self.objCpCodeMgr.GetStockSectionKind(code)
|
|
name = self.objCpCodeMgr.CodeToName(code)
|
|
stdPrice = self.objCpCodeMgr.GetStockStdPrice(code)
|
|
print(i, code, secondCode, stdPrice, name)
|
|
|
|
print("코스닥 종목코드", len(codeList2))
|
|
for i, code in enumerate(codeList2):
|
|
secondCode = self.objCpCodeMgr.GetStockSectionKind(code)
|
|
name = self.objCpCodeMgr.CodeToName(code)
|
|
stdPrice = self.objCpCodeMgr.GetStockStdPrice(code)
|
|
print(i, code, secondCode, stdPrice, name)
|
|
|
|
print("거래소 + 코스닥 종목코드 ", len(codeList) + len(codeList2))
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|
return
|
|
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# 차트 데이터 구하기
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def getChartData(self, stock_code):
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# 차트 객체 구하기
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objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
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|
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objStockChart.SetInputValue(0, 'A'+stock_code) # 종목 코드 - 삼성전자
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|
objStockChart.SetInputValue(1, ord('2')) # 개수로 조회
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|
objStockChart.SetInputValue(4, 100) # 최근 100일 치
|
|
objStockChart.SetInputValue(5, [0, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시가,고가,저가,종가,거래량
|
|
objStockChart.SetInputValue(6, ord('D')) # '차트 주가 - 일간 차트 요청
|
|
objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용
|
|
objStockChart.BlockRequest()
|
|
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|
len = objStockChart.GetHeaderValue(3)
|
|
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|
print("날짜", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량")
|
|
print("==============================================-")
|
|
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for i in range(len):
|
|
day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
|
|
open = objStockChart.GetDataValue(1, i)
|
|
high = objStockChart.GetDataValue(2, i)
|
|
low = objStockChart.GetDataValue(3, i)
|
|
close = objStockChart.GetDataValue(4, i)
|
|
vol = objStockChart.GetDataValue(5, i)
|
|
print(day, open, high, low, close, vol)
|
|
|
|
return
|
|
|
|
# 주식 현재가 조회
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def currentStock(self, stock_code):
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|
# 현재가 객체 구하기
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|
self.objStockMst = win32com.client.Dispatch("DsCbo1.StockMst")
|
|
self.objStockMst.SetInputValue(0, 'A'+stock_code) # 종목 코드 - 삼성전자
|
|
self.objStockMst.BlockRequest()
|
|
|
|
# 현재가 통신 및 통신 에러 처리
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|
rqStatus = self.objStockMst.GetDibStatus()
|
|
rqRet = self.objStockMst.GetDibMsg1()
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|
print("통신상태", rqStatus, rqRet)
|
|
if rqStatus != 0:
|
|
exit()
|
|
|
|
# 현재가 정보 조회
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|
code = self.objStockMst.GetHeaderValue(0) # 종목코드
|
|
name = self.objStockMst.GetHeaderValue(1) # 종목명
|
|
time = self.objStockMst.GetHeaderValue(4) # 시간
|
|
cprice = self.objStockMst.GetHeaderValue(11) # 종가
|
|
diff = self.objStockMst.GetHeaderValue(12) # 대비
|
|
open = self.objStockMst.GetHeaderValue(13) # 시가
|
|
high = self.objStockMst.GetHeaderValue(14) # 고가
|
|
low = self.objStockMst.GetHeaderValue(15) # 저가
|
|
offer = self.objStockMst.GetHeaderValue(16) # 매도호가
|
|
bid = self.objStockMst.GetHeaderValue(17) # 매수호가
|
|
vol = self.objStockMst.GetHeaderValue(18) # 거래량
|
|
vol_value = self.objStockMst.GetHeaderValue(19) # 거래대금
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|
|
|
# 예상 체결관련 정보
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exFlag = self.objStockMst.GetHeaderValue(58) # 예상체결가 구분 플래그
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|
exPrice = self.objStockMst.GetHeaderValue(55) # 예상체결가
|
|
exDiff = self.objStockMst.GetHeaderValue(56) # 예상체결가 전일대비
|
|
exVol = self.objStockMst.GetHeaderValue(57) # 예상체결수량
|
|
|
|
print("코드", code)
|
|
print("이름", name)
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print("시간", time)
|
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print("종가", cprice)
|
|
print("대비", diff)
|
|
print("시가", open)
|
|
print("고가", high)
|
|
print("저가", low)
|
|
print("매도호가", offer)
|
|
print("매수호가", bid)
|
|
print("거래량", vol)
|
|
print("거래대금", vol_value)
|
|
|
|
if (exFlag == ord('0')):
|
|
print("장 구분값: 동시호가와 장중 이외의 시간")
|
|
elif (exFlag == ord('1')):
|
|
print("장 구분값: 동시호가 시간")
|
|
elif (exFlag == ord('2')):
|
|
print("장 구분값: 장중 또는 장종료")
|
|
|
|
print("예상체결가 대비 수량")
|
|
print("예상체결가", exPrice)
|
|
print("예상체결가 대비", exDiff)
|
|
print("예상체결수량", exVol)
|
|
|
|
return
|
|
|
|
# 주식 현금 매수주문
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|
def requestOrder(self, type, stock_code, count, price):
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|
# type = 2: buy, type=1: sell
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|
# 주문 초기화
|
|
objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil")
|
|
initCheck = objTrade.TradeInit(0)
|
|
if (initCheck != 0):
|
|
print("주문 초기화 실패")
|
|
exit()
|
|
|
|
# 주식 매수 주문
|
|
acc = objTrade.AccountNumber[0] # 계좌번호
|
|
accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1) # 주식상품 구분
|
|
# acc = "782446178"
|
|
# accFlag[0] = "01"
|
|
objStockOrder = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd0311")
|
|
objStockOrder.SetInputValue(0, type) # 1: 매도, 2: 매수
|
|
objStockOrder.SetInputValue(1, acc) # 계좌번호
|
|
objStockOrder.SetInputValue(2, accFlag[0]) # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째
|
|
objStockOrder.SetInputValue(3, "A"+stock_code) # 종목코드
|
|
objStockOrder.SetInputValue(4, count) # 매수수량 count주
|
|
objStockOrder.SetInputValue(5, price) # 주문단가 - price 원
|
|
objStockOrder.SetInputValue(7, "0") # 주문 조건 구분 코드, 0: 기본 1: IOC 2:FOK
|
|
objStockOrder.SetInputValue(8, "01") # 주문호가 구분코드 - 01: 보통
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|
|
|
# 매수 주문 요청
|
|
nRet = objStockOrder.BlockRequest()
|
|
if (nRet != 0):
|
|
print("order error", nRet)
|
|
return
|
|
|
|
rqStatus = objStockOrder.GetDibStatus()
|
|
rqRet = objStockOrder.GetDibMsg1()
|
|
print("통신상태", rqStatus, rqRet)
|
|
if rqStatus != 0:
|
|
return
|
|
|
|
orderNum = objStockOrder.GetHeaderValue(0)
|
|
|
|
if (type == "1"):
|
|
print ("(SELL", count, price, ")")
|
|
else:
|
|
print ("(BUY", count, price, ")")
|
|
return orderNum
|
|
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|
# 계좌 잔고 확인
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|
def requstJango(self):
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|
jangoDic = {}
|
|
|
|
objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil")
|
|
initCheck = objTrade.TradeInit(0)
|
|
if (initCheck != 0):
|
|
print("주문 초기화 실패")
|
|
exit()
|
|
|
|
# 주식 매수 주문
|
|
acc = objTrade.AccountNumber[0] # 계좌번호
|
|
accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1) # 주식상품 구분
|
|
|
|
objRq = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd6033")
|
|
|
|
objRq.SetInputValue(0, acc) # 계좌번호
|
|
objRq.SetInputValue(1, accFlag[0]) # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째
|
|
objRq.SetInputValue(2, 50) # 요청 건수(최대 50)
|
|
dicflag1 = {ord(' '): '현금',
|
|
ord('Y'): '융자',
|
|
ord('D'): '대주',
|
|
ord('B'): '담보',
|
|
ord('M'): '매입담보',
|
|
ord('P'): '플러스론',
|
|
ord('I'): '자기융자',
|
|
}
|
|
while True:
|
|
objRq.BlockRequest()
|
|
# 통신 및 통신 에러 처리
|
|
rqStatus = objRq.GetDibStatus()
|
|
rqRet = objRq.GetDibMsg1()
|
|
#print("통신상태", rqStatus, rqRet)
|
|
if rqStatus != 0:
|
|
return False
|
|
|
|
cnt = objRq.GetHeaderValue(7)
|
|
if cnt > 3:
|
|
return jangoDic
|
|
|
|
for i in range(cnt):
|
|
item = {}
|
|
code = objRq.GetDataValue(12, i) # 종목코드
|
|
item['종목코드'] = code
|
|
item['종목명'] = objRq.GetDataValue(0, i) # 종목명
|
|
item['대출일'] = objRq.GetDataValue(2, i) # 대출일
|
|
item['잔고수량'] = objRq.GetDataValue(7, i) # 체결잔고수량
|
|
item['매도가능'] = objRq.GetDataValue(15, i)
|
|
item['장부가'] = objRq.GetDataValue(17, i) # 체결장부단가
|
|
# item['평가금액'] = self.objRq.GetDataValue(9, i) # 평가금액(천원미만은 절사 됨)
|
|
# item['평가손익'] = self.objRq.GetDataValue(11, i) # 평가손익(천원미만은 절사 됨)
|
|
# 매입금액 = 장부가 * 잔고수량
|
|
item['매입금액'] = item['장부가'] * item['잔고수량']
|
|
item['현재가'] = 0
|
|
item['대비'] = 0
|
|
item['거래량'] = 0
|
|
|
|
# 잔고 추가
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# key = (code, item['현금신용'],item['대출일'] )
|
|
key = code
|
|
jangoDic[key] = item
|
|
|
|
if len(jangoDic) >= 3: # 최대 3 종목만,
|
|
break
|
|
|
|
if len(jangoDic) >= 3:
|
|
break
|
|
|
|
if (objRq.Continue == False):
|
|
break
|
|
|
|
check = False
|
|
for item in jangoDic:
|
|
if item:
|
|
check = True
|
|
break
|
|
if not check:
|
|
return None
|
|
return jangoDic
|
|
|
|
# 예약 주문 내역 조회 및 미체결 리스트 구하기
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|
def requestOrderList(self):
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|
# type = 2: buy, type=1: sell
|
|
orderList = []
|
|
# 주문 초기화
|
|
objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil")
|
|
initCheck = objTrade.TradeInit(0)
|
|
if (initCheck != 0):
|
|
print("주문 초기화 실패")
|
|
exit()
|
|
|
|
# 주식 매수 주문
|
|
acc = objTrade.AccountNumber[0] # 계좌번호
|
|
accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1) # 주식상품 구분
|
|
|
|
objResult = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd5339")
|
|
objResult.SetInputValue(0, acc) # 계좌번호
|
|
objResult.SetInputValue(1, accFlag[0]) # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째
|
|
objResult.SetInputValue(4, "0") # 전체
|
|
objResult.SetInputValue(5, "1") # 정렬 기준 - 역순
|
|
objResult.SetInputValue(6, "0") # 전체
|
|
objResult.SetInputValue(7, 20) # 요청개수 - 최대 20개
|
|
|
|
while True:
|
|
ret = objResult.BlockRequest()
|
|
if objResult.GetDibStatus() != 0:
|
|
print("통신상태", objResult.GetDibStatus(), objResult.GetDibMsg1())
|
|
return False
|
|
|
|
if (ret == 2 or ret == 3):
|
|
print("통신 오류", ret)
|
|
return False;
|
|
|
|
# 통신 초과 요청 방지에 의한 요류 인 경우
|
|
while (ret == 4): # 연속 주문 오류 임. 이 경우는 남은 시간동안 반드시 대기해야 함.
|
|
time.sleep(1)
|
|
ret = objResult.BlockRequest()
|
|
|
|
# 수신 개수
|
|
cnt = objResult.GetHeaderValue(5)
|
|
print("[Cp5339] 수신 개수 ", cnt)
|
|
if cnt == 0:
|
|
break
|
|
|
|
for i in range(cnt):
|
|
item = orderData()
|
|
item.orderNum = objResult.GetDataValue(1, i)
|
|
item.orderPrev = objResult.GetDataValue(2, i)
|
|
item.code = objResult.GetDataValue(3, i) # 종목코드
|
|
item.name = objResult.GetDataValue(4, i) # 종목명
|
|
item.orderDesc = objResult.GetDataValue(5, i) # 주문구분내용
|
|
item.amount = objResult.GetDataValue(6, i) # 주문수량
|
|
item.price = objResult.GetDataValue(7, i) # 주문단가
|
|
item.ContAmount = objResult.GetDataValue(8, i) # 체결수량
|
|
item.credit = objResult.GetDataValue(9, i) # 신용구분
|
|
item.modAvali = objResult.GetDataValue(11, i) # 정정취소 가능수량
|
|
item.buysell = objResult.GetDataValue(13, i) # 매매구분코드
|
|
item.creditdate = objResult.GetDataValue(17, i) # 대출일
|
|
item.orderFlagDesc = objResult.GetDataValue(19, i) # 주문호가구분코드내용
|
|
item.orderFlag = objResult.GetDataValue(21, i) # 주문호가구분코드
|
|
|
|
orderList.append(item)
|
|
|
|
# 연속 처리 체크 - 다음 데이터가 없으면 중지
|
|
if objResult.Continue == False:
|
|
print("[Cp5339] 연속 조회 여부: 다음 데이터가 없음")
|
|
break
|
|
|
|
return orderList
|
|
|
|
# 미체결 취소하기
|
|
def cancelOrderList(self):
|
|
#주문 리스트를 가져온다.
|
|
orderList = self.requestOrderList()
|
|
|
|
if len(orderList) < 1:
|
|
return
|
|
|
|
objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil")
|
|
initCheck = objTrade.TradeInit(0)
|
|
if (initCheck != 0):
|
|
print("주문 초기화 실패")
|
|
exit()
|
|
acc = objTrade.AccountNumber[0] # 계좌번호
|
|
accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1) # 주식상품 구분
|
|
|
|
objCancelOrder = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd0314") # 취소
|
|
|
|
onums = []
|
|
codes = []
|
|
amounts = []
|
|
for item in orderList:
|
|
onums.append(item.orderNum)
|
|
codes.append(item.code)
|
|
amounts.append(item.amount)
|
|
|
|
for i in range(len(onums)):
|
|
ordernum = onums[i]
|
|
code = codes[i]
|
|
amount = amounts[i]
|
|
objCancelOrder.SetInputValue(1, ordernum) # 원주문 번호 - 정정을 하려는 주문 번호
|
|
objCancelOrder.SetInputValue(2, acc) # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째
|
|
objCancelOrder.SetInputValue(3, accFlag[0]) # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째
|
|
objCancelOrder.SetInputValue(4, code) # 종목코드
|
|
objCancelOrder.SetInputValue(5, amount) # 정정 수량, 0 이면 잔량 취소임
|
|
|
|
# 취소주문 요청
|
|
ret = objCancelOrder.BlockRequest()
|
|
print("[CpRPOrder/BlockRequestCancel] 주문결과", objCancelOrder.GetDibStatus(), objCancelOrder.GetDibMsg1())
|
|
if objCancelOrder.GetDibStatus() != 0:
|
|
break
|
|
|
|
return
|
|
|
|
# 주식 현재가 조회
|
|
def writeStockData(self, stock_codes, given_day):
|
|
objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
|
|
bConnect = objCpCybos.IsConnect
|
|
if (bConnect == 0):
|
|
print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
|
|
exit()
|
|
|
|
# 차트 객체 구하기
|
|
objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
|
|
|
|
for stock_code in stock_codes:
|
|
outfp = open("./data/"+stock_code+"_"+given_day+".csv", mode="w", encoding="utf-8")
|
|
objStockChart.SetInputValue(0, 'A' + stock_code) # 종목 코드
|
|
objStockChart.SetInputValue(1, ord('1')) # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회
|
|
objStockChart.SetInputValue(2, given_day) # 기간 조회 시, 시작일
|
|
objStockChart.SetInputValue(3, given_day) # 기간 조회 시, 종료일
|
|
objStockChart.SetInputValue(4, 400) # 조회 시 가져오는 Line 개수
|
|
objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
|
|
objStockChart.SetInputValue(6, ord('m')) # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청
|
|
objStockChart.SetInputValue(7, 1)
|
|
objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용
|
|
objStockChart.BlockRequest()
|
|
|
|
size = objStockChart.GetHeaderValue(3)
|
|
|
|
outfp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n" % ("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량"))
|
|
for i in range(size - 1, -1, -1):
|
|
day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
|
|
time = objStockChart.GetDataValue(1, i)
|
|
start = objStockChart.GetDataValue(2, i)
|
|
high = objStockChart.GetDataValue(3, i)
|
|
low = objStockChart.GetDataValue(4, i)
|
|
close = objStockChart.GetDataValue(5, i)
|
|
vol = objStockChart.GetDataValue(6, i)
|
|
outfp.write("%d,%s,%d,%d,%d,%d,%d\n" % (day, str(time).zfill(4), start, high, low, close, vol))
|
|
outfp.close()
|
|
|
|
return
|
|
|
|
|
|
def write(self, day, result):
|
|
#날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
|
|
#20210909,900,2070,2070,2070,2070,0
|
|
|
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outFp = open(day+".csv", mode="w", encoding="UTF-8")
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outFp.write("날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량\n")
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for i in range(len(result["time"])):
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outFp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n"%(
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result["time"][i].strftime('%Y%m%d'),
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result["time"][i].strftime('%H%M'),
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result["open"][i],
|
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result["high"][i],
|
|
result["low"][i],
|
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result["close"][i],
|
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result["vol"][i]))
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outFp.close()
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return
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# 주식 현재가 조회
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def getRealTime(self, stock_code, given_day, result):
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int_given_day = int(given_day)
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objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
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bConnect = objCpCybos.IsConnect
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if (bConnect == 0):
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print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
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exit()
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# 차트 객체 구하기
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objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
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objStockChart.SetInputValue(0, 'A'+stock_code) # 종목 코드
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objStockChart.SetInputValue(1, ord('1')) # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회
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objStockChart.SetInputValue(2, given_day) # 기간 조회 시, 시작일
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objStockChart.SetInputValue(3, given_day) # 기간 조회 시, 종료일
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objStockChart.SetInputValue(4, 400) # 조회 시 가져오는 Line 개수
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objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
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objStockChart.SetInputValue(6, ord('m')) # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청
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objStockChart.SetInputValue(7, 1)
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objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용
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objStockChart.BlockRequest()
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size = objStockChart.GetHeaderValue(3)
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#print("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량")
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start_time = datetime.strptime(given_day + " 090000", '%Y%m%d %H%M%S')
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for i in range(size-1, -1, -1):
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int_day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
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int_time = objStockChart.GetDataValue(1, i)
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if int_day < int_given_day:
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continue
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time = datetime.strptime(str(int_day)+" "+str(int_time).zfill(4)+"00", '%Y%m%d %H%M%S')
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if time < start_time:
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|
continue
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open = objStockChart.GetDataValue(2, i)
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close = objStockChart.GetDataValue(5, i)
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high = objStockChart.GetDataValue(3, i)
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low = objStockChart.GetDataValue(4, i)
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vol = objStockChart.GetDataValue(6, i)
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if len(result["check"]) == 0:
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result["check"].add(start_time)
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|
result["time"].append(start_time)
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result["open"].append(open)
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|
result["close"].append(open)
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|
result["high"].append(open)
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|
result["low"].append(open)
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|
result["vol"].append(0)
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if time not in result["check"]:
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|
result["check"].add(time)
|
|
result["time"].append(time)
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|
result["open"].append(open)
|
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result["close"].append(close)
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|
result["high"].append(high)
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result["low"].append(low)
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|
result["vol"].append(vol)
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|
return
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def checkTransaction(self, data):
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size = len(data["Close"])
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bsLine = {}
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bsLine['buy'] = [-1 for i in range(size)]
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bsLine['weight'] = [-1 for i in range(size)]
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bsLine['sell'] = [-1 for i in range(size)]
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i = size - 1
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if i > 20:
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if data["High"][i] > data["upper"][i]:
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bsLine['sell'][i] = data["High"][i]
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if data["slow_k"][i] <= 36:
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if data["Low"][i] < data["lower"][i]:
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bsLine['buy'][i] = data["Close"][i] - 5
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if data["slow_k"][i] <= 25:
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if data["slow_k"][i - 1] < data["slow_d"][i - 1] and data["slow_d"][i] < data["slow_k"][i]:
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bsLine['buy'][i] = data["Close"][i] - 5
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# rsi가 rsis 위로 올라오며 15 이하일 경우 10배로 주문함 (14:30 이전)
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if data["rsi"][i] < 15 and data["rsis"][i] < 15 and data["rsi"][i - 1] < data["rsis"][i - 1] and data["rsis"][i] < data["rsi"][i]:
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bsLine['buy'][i] = data["Close"][i] - 5
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bsLine['weight'][i] = 10
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if data["slow_k"][i] == 1:
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bsLine['weight'][i] = 8
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elif data["slow_k"][i] in(2,3):
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bsLine['weight'][i] = 7
|
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elif data["slow_k"][i] in(4,5,6):
|
|
bsLine['weight'][i] = 6
|
|
elif data["slow_k"][i] in(7,8,9,10):
|
|
bsLine['weight'][i] = 5
|
|
elif data["slow_k"][i] in(11,12,13,14,15):
|
|
bsLine['weight'][i] = 4
|
|
elif data["slow_k"][i] in(16,17,18,19,20,21):
|
|
bsLine['weight'][i] = 3
|
|
elif data["slow_k"][i] in(22,23,24,25,26,27,28):
|
|
bsLine['weight'][i] = 2
|
|
elif data["slow_k"][i] in(29,30,31,32,33,34,35,36):
|
|
bsLine['weight'][i] = 1
|
|
if data["rsi"][i] < 10:
|
|
bsLine['weight'][i] = 8
|
|
if i<=20:
|
|
bsLine['weight'][i] = 1
|
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return bsLine['buy'][i], bsLine['weight'][i], bsLine['sell'][i]
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def getSellingPrice(self, final_price):
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# 만약 잔고가 있으면 장부가보다 5원 높게 매도한다.
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jangoDic = self.requstJango()
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if jangoDic and len(jangoDic.keys()) > 0:
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for code in jangoDic:
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if jangoDic[code]['매도가능'] > 0:
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if final_price > jangoDic[code]['장부가'] + 5:
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return jangoDic[code]['매도가능'], final_price
|
|
else:
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|
# 장부가 가격의 마지막 자리를 0으로 만든다. (2090 -> 2090, 2092 -> 2090, 2098 -> 2090)
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|
sell_price = int(jangoDic[code]['장부가'] / 10) * 10
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|
# 장부가의 마지막 자리수를 가져온다.
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last_number = int(jangoDic[code]['장부가']) % 10
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|
if last_number in [0, 1, 2]:
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|
# 장부가의 마지막 자리수가 0,1,2 라면 (2090, 2091, 2092 -> 2095 에 매도)
|
|
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 5
|
|
elif last_number in [3, 4, 5, 6]:
|
|
# 장부가의 마지막 자리수가 3,4,5,6 라면 (2093, 2094, 2095, 2096 -> 2100 에 매도)
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|
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 10
|
|
else:
|
|
# 장부가의 마지막 자리수가 7,8,9 라면 (2097, 2098, 2099 -> 2105 에 매도)
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|
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 15
|
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|
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return 0, 0
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def buyRealTime(self, stock_code, given_day):
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PREVIOUS_PRICE = 0
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BUY_COUNT = 200
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timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist()
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timecheck = {given_day + " " + str(second).zfill(6):False for second, check in timecheckList}
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result = {"check": set(),
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|
"time": [],
|
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"open": [],
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"close": [],
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"high": [],
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|
"low": [],
|
|
"vol": []}
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|
|
final_price = 0
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|
print ("START...")
|
|
while datetime.strptime(given_day + " 070000", '%Y%m%d %H%M%S') < datetime.now() < datetime.strptime(given_day + " 15200", '%Y%m%d %H%M%S'):
|
|
|
|
second = datetime.now().strftime('%Y%m%d %H%M%S')
|
|
|
|
if datetime.strptime(given_day + " 090100", '%Y%m%d %H%M%S') < datetime.now() < datetime.strptime(given_day + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S'):
|
|
if second in timecheck and not timecheck[second]:
|
|
print("TIMECHECK", second)
|
|
|
|
# 데이터를 가지고 온다.
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|
self.getRealTime(stock_code, given_day, result)
|
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|
|
# 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
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|
data = self.bs.analyze(result)
|
|
# 사야 할 시점/가격과 팔아야 할 시점/가격을 체크한다.
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|
bs_buy_price, bs_weight, bs_sell_price = self.checkTransaction(data)
|
|
final_price = data["Close"][len(data["Close"])-1]
|
|
|
|
if bs_buy_price > 0:
|
|
if PREVIOUS_PRICE > 0:
|
|
if PREVIOUS_PRICE > bs_buy_price:
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|
if BUY_COUNT > 240:
|
|
BUY_COUNT = 240
|
|
if BUY_COUNT < 140:
|
|
BUY_COUNT = 140
|
|
BUY_COUNT += 10
|
|
elif PREVIOUS_PRICE < bs_buy_price:
|
|
if BUY_COUNT > 260:
|
|
BUY_COUNT = 260
|
|
if BUY_COUNT < 160:
|
|
BUY_COUNT = 160
|
|
BUY_COUNT -= 10
|
|
|
|
PREVIOUS_PRICE = bs_buy_price
|
|
|
|
# 매수 전에 모든 미체결을 취소한다.
|
|
self.cancelOrderList()
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|
# 현재까지 매입금액이 7백만원 이하일 때만 매수를 한다.
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|
self.requestOrder("2", stock_code, BUY_COUNT , bs_buy_price)
|
|
print("BUY", second, BUY_COUNT, bs_buy_price)
|
|
|
|
if bs_sell_price > 0:
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|
# 매도 가격을 가져온다.
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|
selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
|
|
# 분석되 가격으로 매도 요청한다.
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|
if selling_count != 0 and selling_price != 0:
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|
self.requestOrder("1", stock_code, selling_count, selling_price)
|
|
print("SELL", second, selling_count, selling_price)
|
|
|
|
timecheck[second] = True
|
|
|
|
if datetime.strptime(given_day + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S') < datetime.now():
|
|
# 15:15:00 이후라면 모든 미체결 취소
|
|
self.cancelOrderList()
|
|
# 매도 가격을 가져온다.
|
|
selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
|
|
# 분석되 가격으로 매도 요청한다.
|
|
if selling_count != 0 and selling_price !=0:
|
|
self.requestOrder("1", stock_code, selling_count, selling_price)
|
|
print("SELL", second, selling_count, selling_price)
|
|
|
|
break
|
|
time.sleep(0.9)
|
|
|
|
return
|
|
|
|
if __name__ == "__main__":
|
|
|
|
today = datetime.today()
|
|
|
|
PROJECT_HOME = os.path.join(os.path.dirname(os.path.join(os.path.dirname(__file__))))
|
|
RESOURCE_DIR = PROJECT_HOME + "/resources/analysis/"+today.strftime("%Y%m%d")
|
|
|
|
hts = HTS()
|
|
stock_codes = ["252670", "122630"]
|
|
given_day = datetime.today().strftime('%Y%m%d')
|
|
#hts.writeStockData(stock_codes, "20211015")
|
|
hts.buyRealTime(stock_codes[0], given_day)
|
|
|
|
print ("done...")
|