624 lines
25 KiB
Python
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25 KiB
Python
import win32com.client
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import time
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import os
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from datetime import datetime, timedelta
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import pandas as pd
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#import matplotlib.pyplot as plt
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#import plotly.graph_objects as go
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class HTS:
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objCpCybos = None
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objCpCodeMgr = None
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stock = []
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def __init__(self):
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#self.connect()
|
|
return
|
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|
def connect(self):
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# 연결 여부 체크
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self.objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
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bConnect = self.objCpCybos.IsConnect
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if (bConnect == 0):
|
|
print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
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exit()
|
|
return
|
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def all_stocks(self):
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# 종목코드 리스트 구하기
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self.objCpCodeMgr = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCodeMgr")
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codeList = self.objCpCodeMgr.GetStockListByMarket(1) # 거래소
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codeList2 = self.objCpCodeMgr.GetStockListByMarket(2) # 코스닥
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|
print("거래소 종목코드", len(codeList))
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for i, code in enumerate(codeList):
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|
secondCode = self.objCpCodeMgr.GetStockSectionKind(code)
|
|
name = self.objCpCodeMgr.CodeToName(code)
|
|
stdPrice = self.objCpCodeMgr.GetStockStdPrice(code)
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|
print(i, code, secondCode, stdPrice, name)
|
|
|
|
print("코스닥 종목코드", len(codeList2))
|
|
for i, code in enumerate(codeList2):
|
|
secondCode = self.objCpCodeMgr.GetStockSectionKind(code)
|
|
name = self.objCpCodeMgr.CodeToName(code)
|
|
stdPrice = self.objCpCodeMgr.GetStockStdPrice(code)
|
|
print(i, code, secondCode, stdPrice, name)
|
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print("거래소 + 코스닥 종목코드 ", len(codeList) + len(codeList2))
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return
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# 차트 데이터 구하기
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def getChartData(self, stock_code):
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# 차트 객체 구하기
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objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
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|
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objStockChart.SetInputValue(0, 'A'+stock_code) # 종목 코드 - 삼성전자
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|
objStockChart.SetInputValue(1, ord('2')) # 개수로 조회
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|
objStockChart.SetInputValue(4, 100) # 최근 100일 치
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|
objStockChart.SetInputValue(5, [0, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시가,고가,저가,종가,거래량
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|
objStockChart.SetInputValue(6, ord('D')) # '차트 주가 - 일간 차트 요청
|
|
objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용
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|
objStockChart.BlockRequest()
|
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|
len = objStockChart.GetHeaderValue(3)
|
|
|
|
print("날짜", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량")
|
|
print("==============================================-")
|
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for i in range(len):
|
|
day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
|
|
open = objStockChart.GetDataValue(1, i)
|
|
high = objStockChart.GetDataValue(2, i)
|
|
low = objStockChart.GetDataValue(3, i)
|
|
close = objStockChart.GetDataValue(4, i)
|
|
vol = objStockChart.GetDataValue(5, i)
|
|
print(day, open, high, low, close, vol)
|
|
|
|
return
|
|
|
|
# 주식 현재가 조회
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def currentStock(self, stock_code):
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# 현재가 객체 구하기
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self.objStockMst = win32com.client.Dispatch("DsCbo1.StockMst")
|
|
self.objStockMst.SetInputValue(0, 'A'+stock_code) # 종목 코드 - 삼성전자
|
|
self.objStockMst.BlockRequest()
|
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|
# 현재가 통신 및 통신 에러 처리
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|
rqStatus = self.objStockMst.GetDibStatus()
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|
rqRet = self.objStockMst.GetDibMsg1()
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|
print("통신상태", rqStatus, rqRet)
|
|
if rqStatus != 0:
|
|
exit()
|
|
|
|
# 현재가 정보 조회
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|
code = self.objStockMst.GetHeaderValue(0) # 종목코드
|
|
name = self.objStockMst.GetHeaderValue(1) # 종목명
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|
time = self.objStockMst.GetHeaderValue(4) # 시간
|
|
cprice = self.objStockMst.GetHeaderValue(11) # 종가
|
|
diff = self.objStockMst.GetHeaderValue(12) # 대비
|
|
open = self.objStockMst.GetHeaderValue(13) # 시가
|
|
high = self.objStockMst.GetHeaderValue(14) # 고가
|
|
low = self.objStockMst.GetHeaderValue(15) # 저가
|
|
offer = self.objStockMst.GetHeaderValue(16) # 매도호가
|
|
bid = self.objStockMst.GetHeaderValue(17) # 매수호가
|
|
vol = self.objStockMst.GetHeaderValue(18) # 거래량
|
|
vol_value = self.objStockMst.GetHeaderValue(19) # 거래대금
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|
|
|
# 예상 체결관련 정보
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|
exFlag = self.objStockMst.GetHeaderValue(58) # 예상체결가 구분 플래그
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|
exPrice = self.objStockMst.GetHeaderValue(55) # 예상체결가
|
|
exDiff = self.objStockMst.GetHeaderValue(56) # 예상체결가 전일대비
|
|
exVol = self.objStockMst.GetHeaderValue(57) # 예상체결수량
|
|
|
|
print("코드", code)
|
|
print("이름", name)
|
|
print("시간", time)
|
|
print("종가", cprice)
|
|
print("대비", diff)
|
|
print("시가", open)
|
|
print("고가", high)
|
|
print("저가", low)
|
|
print("매도호가", offer)
|
|
print("매수호가", bid)
|
|
print("거래량", vol)
|
|
print("거래대금", vol_value)
|
|
|
|
if (exFlag == ord('0')):
|
|
print("장 구분값: 동시호가와 장중 이외의 시간")
|
|
elif (exFlag == ord('1')):
|
|
print("장 구분값: 동시호가 시간")
|
|
elif (exFlag == ord('2')):
|
|
print("장 구분값: 장중 또는 장종료")
|
|
|
|
print("예상체결가 대비 수량")
|
|
print("예상체결가", exPrice)
|
|
print("예상체결가 대비", exDiff)
|
|
print("예상체결수량", exVol)
|
|
|
|
return
|
|
|
|
# 주식 현금 매수주문
|
|
def orderToBuy(self, stock_code, count, price):
|
|
# 주문 초기화
|
|
objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil")
|
|
initCheck = objTrade.TradeInit(0)
|
|
if (initCheck != 0):
|
|
print("주문 초기화 실패")
|
|
exit()
|
|
|
|
# 주식 매수 주문
|
|
acc = objTrade.AccountNumber[0] # 계좌번호
|
|
accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1) # 주식상품 구분
|
|
# acc = "782446178"
|
|
# accFlag[0] = "01"
|
|
objStockOrder = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd0311")
|
|
objStockOrder.SetInputValue(0, "2") # 2: 매수
|
|
objStockOrder.SetInputValue(1, acc) # 계좌번호
|
|
objStockOrder.SetInputValue(2, accFlag[0]) # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째
|
|
objStockOrder.SetInputValue(3, "A"+stock_code) # 종목코드
|
|
objStockOrder.SetInputValue(4, count) # 매수수량 count주
|
|
objStockOrder.SetInputValue(5, price) # 주문단가 - price 원
|
|
objStockOrder.SetInputValue(7, "0") # 주문 조건 구분 코드, 0: 기본 1: IOC 2:FOK
|
|
objStockOrder.SetInputValue(8, "01") # 주문호가 구분코드 - 01: 보통
|
|
|
|
# 매수 주문 요청
|
|
nRet = objStockOrder.BlockRequest()
|
|
if (nRet != 0):
|
|
print("order error", nRet)
|
|
exit()
|
|
|
|
rqStatus = objStockOrder.GetDibStatus()
|
|
rqRet = objStockOrder.GetDibMsg1()
|
|
print("통신상태", rqStatus, rqRet)
|
|
if rqStatus != 0:
|
|
exit()
|
|
|
|
orderNum = objStockOrder.GetHeaderValue(0)
|
|
|
|
return orderNum
|
|
|
|
# 주식 현금 매도주문
|
|
def orderToSell(self, stock_code, count, price):
|
|
# 주문 초기화
|
|
objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil")
|
|
initCheck = objTrade.TradeInit(0)
|
|
if (initCheck != 0):
|
|
print("주문 초기화 실패")
|
|
exit()
|
|
|
|
# 주식 매도 주문
|
|
acc = objTrade.AccountNumber[0] # 계좌번호
|
|
accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1) # 주식상품 구분
|
|
# acc = "782446178"
|
|
# accFlag[0] = "01"
|
|
objStockOrder = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTd0311")
|
|
objStockOrder.SetInputValue(0, "1") # 1: 매도
|
|
objStockOrder.SetInputValue(1, acc) # 계좌번호
|
|
objStockOrder.SetInputValue(2, accFlag[0]) # 상품구분 - 주식 상품 중 첫번째
|
|
objStockOrder.SetInputValue(3, "A"+stock_code) # 종목코드 - A003540 - 대신증권 종목
|
|
objStockOrder.SetInputValue(4, count) # 매도수량 count 주
|
|
objStockOrder.SetInputValue(5, price) # 주문단가 - price 원
|
|
objStockOrder.SetInputValue(7, "0") # 주문 조건 구분 코드, 0: 기본 1: IOC 2:FOK
|
|
objStockOrder.SetInputValue(8, "01") # 주문호가 구분코드 - 01: 보통
|
|
|
|
# 매도 주문 요청
|
|
objStockOrder.BlockRequest()
|
|
|
|
rqStatus = objStockOrder.GetDibStatus()
|
|
rqRet = objStockOrder.GetDibMsg1()
|
|
print("통신상태", rqStatus, rqRet)
|
|
if rqStatus != 0:
|
|
exit()
|
|
|
|
orderNum = objStockOrder.GetHeaderValue(0)
|
|
|
|
return orderNum
|
|
|
|
# 예약 취소 주문
|
|
def cancelOrder(self, ordernum, code):
|
|
objTrade = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdUtil")
|
|
initCheck = objTrade.TradeInit(0)
|
|
if (initCheck != 0):
|
|
print("주문 초기화 실패")
|
|
exit()
|
|
|
|
# 주식 매도 주문
|
|
acc = objTrade.AccountNumber[0] # 계좌번호
|
|
accFlag = objTrade.GoodsList(acc, 1) # 주식상품 구분
|
|
|
|
objCancel = win32com.client.Dispatch("CpTrade.CpTdNew9064")
|
|
objCancel.SetInputValue(0, ordernum)
|
|
objCancel.SetInputValue(1, acc)
|
|
objCancel.SetInputValue(2, accFlag[0])
|
|
objCancel.SetInputValue(3, code)
|
|
|
|
# 예약 취소 주문 요청
|
|
objCancel.BlockRequest()
|
|
|
|
if objCancel.GetDibStatus() != 0:
|
|
print("통신상태", objCancel.GetDibStatus(), objCancel.GetDibMsg1())
|
|
return False
|
|
|
|
print("예약주문 취소 ", ordernum, objCancel.GetDibMsg1())
|
|
return True
|
|
|
|
# 주식 현재가 조회
|
|
def printStockData(self, stock_code, day):
|
|
objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
|
|
bConnect = objCpCybos.IsConnect
|
|
if (bConnect == 0):
|
|
print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
|
|
exit()
|
|
|
|
# 차트 객체 구하기
|
|
objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
|
|
|
|
objStockChart.SetInputValue(0, 'A' + stock_code) # 종목 코드
|
|
objStockChart.SetInputValue(1, ord('1')) # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회
|
|
objStockChart.SetInputValue(2, day) # 기간 조회 시, 시작일
|
|
objStockChart.SetInputValue(3, day) # 기간 조회 시, 종료일
|
|
objStockChart.SetInputValue(4, 400) # 조회 시 가져오는 Line 개수
|
|
objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
|
|
objStockChart.SetInputValue(6, ord('m')) # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청
|
|
objStockChart.SetInputValue(7, 1)
|
|
objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용
|
|
objStockChart.BlockRequest()
|
|
|
|
size = objStockChart.GetHeaderValue(3)
|
|
|
|
print("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s" % ("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량"))
|
|
for i in range(size - 1, -1, -1):
|
|
day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
|
|
time = objStockChart.GetDataValue(1, i)
|
|
open = objStockChart.GetDataValue(2, i)
|
|
high = objStockChart.GetDataValue(3, i)
|
|
low = objStockChart.GetDataValue(4, i)
|
|
close = objStockChart.GetDataValue(5, i)
|
|
vol = objStockChart.GetDataValue(6, i)
|
|
print("%d,%s,%d,%d,%d,%d,%d" % (day, str(time).zfill(4), open, high, low, close, vol))
|
|
|
|
return
|
|
|
|
|
|
def write(self, day, result):
|
|
#날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
|
|
#20210909,900,2070,2070,2070,2070,0
|
|
|
|
outFp = open(day+".csv", mode="w", encoding="UTF-8")
|
|
outFp.write("날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량\n")
|
|
for i in range(len(result["time"])):
|
|
outFp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n"%(
|
|
result["time"][i].strftime('%Y%m%d'),
|
|
result["time"][i].strftime('%H%M'),
|
|
result["open"][i],
|
|
result["high"][i],
|
|
result["low"][i],
|
|
result["close"][i],
|
|
result["vol"][i]))
|
|
outFp.close()
|
|
return
|
|
|
|
# 주식 현재가 조회
|
|
def getRealTime(self, stock_code, given_day, result):
|
|
int_given_day = int(given_day)
|
|
objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
|
|
bConnect = objCpCybos.IsConnect
|
|
if (bConnect == 0):
|
|
print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
|
|
exit()
|
|
|
|
# 차트 객체 구하기
|
|
objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
|
|
|
|
objStockChart.SetInputValue(0, 'A'+stock_code) # 종목 코드
|
|
objStockChart.SetInputValue(1, ord('2')) # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회
|
|
objStockChart.SetInputValue(2, given_day) # 기간 조회 시, 시작일
|
|
objStockChart.SetInputValue(3, given_day) # 기간 조회 시, 종료일
|
|
objStockChart.SetInputValue(4, 400) # 조회 시 가져오는 Line 개수
|
|
objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
|
|
objStockChart.SetInputValue(6, ord('m')) # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청
|
|
objStockChart.SetInputValue(7, 1)
|
|
objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용
|
|
objStockChart.BlockRequest()
|
|
|
|
size = objStockChart.GetHeaderValue(3)
|
|
|
|
#print("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량")
|
|
start_time = datetime.strptime(given_day + " 090000", '%Y%m%d %H%M%S')
|
|
for i in range(size-1, -1, -1):
|
|
int_day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
|
|
int_time = objStockChart.GetDataValue(1, i)
|
|
|
|
if int_day < int_given_day:
|
|
continue
|
|
time = datetime.strptime(str(int_day)+" "+str(int_time).zfill(4)+"00", '%Y%m%d %H%M%S')
|
|
if time < start_time:
|
|
continue
|
|
|
|
open = objStockChart.GetDataValue(2, i)
|
|
close = objStockChart.GetDataValue(5, i)
|
|
high = objStockChart.GetDataValue(3, i)
|
|
low = objStockChart.GetDataValue(4, i)
|
|
vol = objStockChart.GetDataValue(6, i)
|
|
|
|
if len(result["check"]) == 0:
|
|
result["check"].add(start_time)
|
|
result["time"].append(start_time)
|
|
result["open"].append(open)
|
|
result["close"].append(open)
|
|
result["high"].append(open)
|
|
result["low"].append(open)
|
|
result["vol"].append(0)
|
|
|
|
if time not in result["check"]:
|
|
result["check"].add(time)
|
|
result["time"].append(time)
|
|
|
|
result["open"].append(open)
|
|
result["close"].append(close)
|
|
result["high"].append(high)
|
|
result["low"].append(low)
|
|
result["vol"].append(vol)
|
|
|
|
return
|
|
|
|
def getCSV(self, fileName, day, result):
|
|
data = pd.read_csv(fileName)
|
|
|
|
days = data.날짜
|
|
time = data.시간
|
|
open = data.시가
|
|
close = data.종가
|
|
high = data.고가
|
|
low = data.저가
|
|
vol = data.거래량
|
|
start_time = datetime.strptime(day + " 090000", '%Y%m%d %H%M%S')
|
|
|
|
for i in range(len(data)):
|
|
temp = datetime.strptime(str(days[i]) + " " + str(time[i]).zfill(4)+"00", '%Y%m%d %H%M%S')
|
|
if temp < start_time:
|
|
continue
|
|
|
|
if temp not in result["check"]:
|
|
result["check"].add(temp)
|
|
result["time"].append(temp)
|
|
result["open"].append(open[i])
|
|
result["close"].append(close[i])
|
|
result["high"].append(high[i])
|
|
result["low"].append(low[i])
|
|
result["vol"].append(vol[i])
|
|
return
|
|
|
|
def analyze(self, result):
|
|
df = pd.DataFrame(result["close"])
|
|
|
|
max20 = df.rolling(window=10).mean()
|
|
stddev20 = df.rolling(window=10).std()
|
|
upper_df = max20 + (stddev20 * 2) # 상단 볼린저 밴드
|
|
lower_df = max20 - (stddev20 * 2) # 하단 볼린저 밴드
|
|
|
|
size = len(result["open"])
|
|
window = 5
|
|
open = [result["open"][i] for i in range(0, size, window)]
|
|
close = [result["close"][i-1] for i in range(window-1, size, window)]
|
|
for i in range(len(open)-len(close)):
|
|
close.append(result["close"][len(result["close"])-1])
|
|
high = [max(result["high"][i:i+window]) for i in range(0, size, window)]
|
|
low = [min(result["low"][i:i+window]) for i in range(0, size, window)]
|
|
|
|
upper, lower = [], []
|
|
for i in range(len(upper_df)):
|
|
if i < window:
|
|
upper.append(upper_df.values[window - 1][0])
|
|
lower.append(lower_df.values[window - 1][0])
|
|
else:
|
|
upper.append(upper_df.values[i][0])
|
|
lower.append(lower_df.values[i][0])
|
|
|
|
point_temp = [result["time"][i] for i in range(size) if i % window == 0]
|
|
upper_temp = [upper[i] for i in range(size) if i % window == 0]
|
|
lower_temp = [lower[i] for i in range(size) if i % window == 0]
|
|
vol_temp = [sum(result["vol"][i:window]) for i in range(0, size, window)]
|
|
|
|
temp = {"Open": open, "High": high, "Low": low, "Close": close, "Volume": vol_temp, "Date": point_temp}
|
|
data = pd.DataFrame(temp)
|
|
df_final_time = pd.DatetimeIndex(point_temp)
|
|
data.index = df_final_time
|
|
|
|
return data, upper_temp, lower_temp
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def draw(self, given_day, data, upper, lower, buy_line, sell_line):
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# 그래프 설정을 위한 변수를 생성한다.
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data['Open'] = pd.to_numeric(data['Open'])
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data['High'] = pd.to_numeric(data['High'])
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data['Low'] = pd.to_numeric(data['Low'])
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data['Close'] = pd.to_numeric(data['Close'])
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data['Volume'] = pd.to_numeric(data['Volume'])
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buy_colors = []
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for i in range(len(buy_line)):
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if buy_line[i] < 0:
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buy_colors.append("#ffffff")
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buy_line[i] = lower[0]
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else:
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buy_colors.append("#ff00ff")
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sell_colors = []
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for i in range(len(sell_line)):
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if sell_line[i] < 0:
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sell_colors.append("#ffffff")
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sell_line[i] = lower[0]
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else:
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sell_colors.append("#00ced1")
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# 그래프를 설정한다.
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buy_check = go.Scatter(x=data['Date'], y=buy_line, mode='markers', name="buy", marker=dict(size=14, color=buy_colors, line_width=0))
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sell_check = go.Scatter(x=data['Date'], y=sell_line, mode='markers', name="sell", marker=dict(size=14, color=sell_colors, line_width=0))
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bolinger_upper = go.Scatter(x=data['Date'], y=upper, name="upper", line_color='#8B4513')
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bolinger_lower = go.Scatter(x=data['Date'], y=lower, name="lower", line_color='#8B4513')
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candle_stick = go.Candlestick(x=data['Date'], open=data['Open'], high=data['High'], low=data['Low'], close=data['Close'], increasing_line_color='red', decreasing_line_color='blue')
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# 그래프를 그린다.
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fig = go.Figure(data=[candle_stick, bolinger_upper, bolinger_lower, buy_check, sell_check])
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fig.update_layout(title=given_day + "_2x")
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fig.show()
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return
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def checkTransaction(self, data, lower):
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low = data["Low"]
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close = data["Close"]
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# 살 시점인지 체크
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# 볼린저밴드 하단에 연속으로 같은 가격이 왔을 때,
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# 해당 하단 가격 + 5원에 매수를 시도함
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check = False
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buy_line = [-1 for i in range(len(lower))]
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for i in range(3, len(lower)):
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for j in range(i-3, i):
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if (low[j] < lower[j]) and (low[i] < lower[i] and low[j] == low[i]):
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#buy_line[i] = low[i]
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check = True
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break
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if check and i < len(lower) - 1:
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buy_line[i+1] = low[i] + 5
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check = False
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# 팔 시점 체크
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# 산 가격에 5원 위로 매도를 건다.
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sell_line = [-1 for i in range(len(lower))]
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for i in range(len(buy_line)):
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if buy_line[i] > 0:
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for j in range(i+1, len(buy_line)):
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# 5원 이득을 보고 판다.
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if close[j] >= buy_line[i] + 5:
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sell_line[j] = buy_line[i] + 5
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break
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return buy_line, sell_line
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def simulate(self, stock_code, given_day):
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#timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist()
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#timecheck = {datetime.strptime(given_day + " " + str(second).zfill(6), '%Y%m%d %H%M%S'): False for second, check in timecheckList}
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result = {"check": set(),
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"time": [],
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"open": [],
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"close": [],
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"high": [],
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"low": [],
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"vol": []}
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# 데이터를 가지고 온다.
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self.getCSV(given_day+".csv", given_day, result)
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# 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
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data, upper, lower = self.analyze(result)
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# 사야 할 시점과 팔아야 할 시점을 체크한다.
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buy_line, sell_line = self.checkTransaction(data, lower)
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# 그래프를 그린다.
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self.draw(given_day, data, upper, lower, buy_line, sell_line)
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# 가져온 만큼 데이터를 누적해서 파일로 작성한다.
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self.write(given_day, result)
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return
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def buyRealTime(self, stock_code, given_day):
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logFp = open(given_day+".log", "w")
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timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist()
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timecheck = {given_day + " " + str(second).zfill(6):False for second, check in timecheckList}
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result = {"check": set(),
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|
"time": [],
|
|
"open": [],
|
|
"close": [],
|
|
"high": [],
|
|
"low": [],
|
|
"vol": []}
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while datetime.strptime(given_day + " 083000", '%Y%m%d %H%M%S') < datetime.now() < datetime.strptime(given_day + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S'):
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second = datetime.now().strftime('%Y%m%d %H%M%S')
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if second in timecheck and not timecheck[second]:
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print("TIMECHECK", second)
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logFp.write("%s,%s,\n" %("TIMECHECK", second))
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logFp.flush()
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|
# 데이터를 가지고 온다.
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self.getRealTime(stock_code, given_day, result)
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|
# 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
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data, upper, lower = self.analyze(result)
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# 사야 할 시점과 팔아야 할 시점을 체크한다.
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buy_line, sell_line = self.checkTransaction(data, lower)
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# 주문 및 매도 처리
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price = buy_line[len(buy_line)-1]
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# 매수신청과 5원 높여서 매도신청
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if price > 0:
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print("BUY", second, price)
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logFp.write("%s,%s, %d\n" % ("BUY", second, price))
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|
logFp.flush()
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count = 3
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self.orderToBuy(stock_code, count, price)
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time.sleep(60)
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self.orderToSell(stock_code, count, price + 5)
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|
# 가져온 만큼 데이터를 누적해서 파일로 작성한다.
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self.write(given_day, result)
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timecheck[second] = True
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else:
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#print("NONE", second)
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|
logFp.write("%s,%s,\n" % ("NONE", second))
|
|
logFp.flush()
|
|
|
|
time.sleep(1)
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|
|
|
logFp.close()
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|
return
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if __name__ == "__main__":
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today = datetime.today()
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|
PROJECT_HOME = os.path.join(os.path.dirname(os.path.join(os.path.dirname(__file__))))
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|
RESOURCE_DIR = PROJECT_HOME + "/resources/analysis/"+today.strftime("%Y%m%d")
|
|
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stock_code = "252670"
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given_day = datetime.today().strftime("%Y%m%d")
|
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|
|
hts = HTS()
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#hts.all_stocks()
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#hts.getChartData(stock_code)
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#hts.currentStock(stock_code)
|
|
#hts.printStockData(stock_code, given_day)
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|
|
|
"""
|
|
given_day = '20210909'
|
|
hts.simulate(stock_code, given_day)
|
|
given_day = '20210910'
|
|
hts.simulate(stock_code, given_day)
|
|
given_day = '20210913'
|
|
hts.simulate(stock_code, given_day)
|
|
given_day = '20210914'
|
|
hts.simulate(stock_code, given_day)
|
|
given_day = '20210915'
|
|
hts.simulate(stock_code, given_day)
|
|
given_day = '20210916'
|
|
hts.simulate(stock_code, given_day)
|
|
given_day = '20210917'
|
|
hts.simulate(stock_code, given_day)
|
|
"""
|
|
|
|
hts.buyRealTime(stock_code, given_day)
|
|
|
|
print ("done...")
|