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14 KiB
Python
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Python
import time
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import os
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from datetime import datetime
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import pandas as pd
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from hts.HTS import HTS
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from hts.OrderType import OrderType
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from hts.OrderItem import OrderItem
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from hts.BuySellChecker import BuySellChecker
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from hts.OrderChecker import OrderChecker
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class HTS_252670 (HTS):
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buySellChecker = None
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stock_code = None
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def __init__(self, stock_code):
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super().__init__()
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self.buySellChecker = BuySellChecker()
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self.stock_code = stock_code
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return
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# 주식 현재가 조회
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def writeStockData(self, stock_code, given_day):
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objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
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bConnect = objCpCybos.IsConnect
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if (bConnect == 0):
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print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
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exit()
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# 차트 객체 구하기
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objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
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outfp = open("./data/"+stock_code+"_"+given_day+".csv", mode="w", encoding="utf-8")
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objStockChart.SetInputValue(0, 'A' + stock_code) # 종목 코드
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|
objStockChart.SetInputValue(1, ord('1')) # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회
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objStockChart.SetInputValue(2, given_day) # 기간 조회 시, 시작일
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objStockChart.SetInputValue(3, given_day) # 기간 조회 시, 종료일
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objStockChart.SetInputValue(4, 400) # 조회 시 가져오는 Line 개수
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objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
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objStockChart.SetInputValue(6, ord('m')) # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청
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objStockChart.SetInputValue(7, 1)
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objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용
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objStockChart.BlockRequest()
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size = objStockChart.GetHeaderValue(3)
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outfp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n" % ("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량"))
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for i in range(size - 1, -1, -1):
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day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
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time = objStockChart.GetDataValue(1, i)
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start = objStockChart.GetDataValue(2, i)
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high = objStockChart.GetDataValue(3, i)
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low = objStockChart.GetDataValue(4, i)
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close = objStockChart.GetDataValue(5, i)
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vol = objStockChart.GetDataValue(6, i)
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outfp.write("%d,%s,%d,%d,%d,%d,%d\n" % (day, str(time).zfill(4), start, high, low, close, vol))
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outfp.close()
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|
return
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def write(self, day, result):
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#날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
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#20210909,900,2070,2070,2070,2070,0
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outFp = open(day+".csv", mode="w", encoding="UTF-8")
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|
outFp.write("날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량\n")
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for i in range(len(result["time"])):
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outFp.write("%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n"%(
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result["time"][i].strftime('%Y%m%d'),
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result["time"][i].strftime('%H%M'),
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result["open"][i],
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result["high"][i],
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result["low"][i],
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result["close"][i],
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result["vol"][i]))
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outFp.close()
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|
return
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# 주식 현재가 조회
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def getRealTime(self, stock_code, given_day, result):
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int_given_day = int(given_day)
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objCpCybos = win32com.client.Dispatch("CpUtil.CpCybos")
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|
bConnect = objCpCybos.IsConnect
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|
if (bConnect == 0):
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|
print("PLUS가 정상적으로 연결되지 않음. ")
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|
exit()
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|
|
# 차트 객체 구하기
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|
objStockChart = win32com.client.Dispatch("CpSysDib.StockChart")
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|
objStockChart.SetInputValue(0, 'A'+stock_code) # 종목 코드
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|
objStockChart.SetInputValue(1, ord('1')) # 1: 기간으로 조회, 2: 개수로 조회
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|
objStockChart.SetInputValue(2, given_day) # 기간 조회 시, 시작일
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|
objStockChart.SetInputValue(3, given_day) # 기간 조회 시, 종료일
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|
objStockChart.SetInputValue(4, 400) # 조회 시 가져오는 Line 개수
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|
objStockChart.SetInputValue(5, [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8]) # 날짜,시간,시가,고가,저가,종가,거래량
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|
objStockChart.SetInputValue(6, ord('m')) # '차트 주가 - 월(M), 주(W), 일(D), 시(H), 분(m), 초(S) 차트 요청
|
|
objStockChart.SetInputValue(7, 1)
|
|
objStockChart.SetInputValue(9, ord('1')) # 수정주가 사용
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|
objStockChart.BlockRequest()
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|
size = objStockChart.GetHeaderValue(3)
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|
#print("날짜", "시간", "시가", "고가", "저가", "종가", "거래량")
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start_time = datetime.strptime(given_day + " 090000", '%Y%m%d %H%M%S')
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for i in range(size-1, -1, -1):
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int_day = objStockChart.GetDataValue(0, i)
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int_time = objStockChart.GetDataValue(1, i)
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if int_day < int_given_day:
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continue
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time = datetime.strptime(str(int_day)+" "+str(int_time).zfill(4)+"00", '%Y%m%d %H%M%S')
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if time < start_time:
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|
continue
|
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open = objStockChart.GetDataValue(2, i)
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close = objStockChart.GetDataValue(5, i)
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high = objStockChart.GetDataValue(3, i)
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low = objStockChart.GetDataValue(4, i)
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vol = objStockChart.GetDataValue(6, i)
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if len(result["check"]) == 0:
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result["check"].add(start_time)
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result["time"].append(start_time)
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result["open"].append(open)
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result["close"].append(open)
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result["high"].append(open)
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result["low"].append(open)
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result["vol"].append(0)
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if time not in result["check"]:
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result["check"].add(time)
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|
result["time"].append(time)
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|
result["open"].append(open)
|
|
result["close"].append(close)
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|
result["high"].append(high)
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|
result["low"].append(low)
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|
result["vol"].append(vol)
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return
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def checkTransaction(self, data):
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size = len(data["close"])
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bsLine = {}
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bsLine['buy'] = [-1 for i in range(size)]
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bsLine['weight'] = [-1 for i in range(size)]
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bsLine['sell'] = [-1 for i in range(size)]
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i = size - 1
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if i < 5:
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return -1, -1, -1
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buy, weight, sell = self.buySellChecker.getPriceAndWeight1(data, i)
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return buy, weight, sell
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def getSellingPrice(self, final_price):
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# 만약 잔고가 있으면 장부가보다 5원 높게 매도한다.
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jangoDic = self.requstJango()
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if jangoDic and len(jangoDic.keys()) > 0:
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for code in jangoDic:
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if jangoDic[code]['매도가능'] > 0:
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if final_price >= jangoDic[code]['장부가'] + 5:
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return jangoDic[code]['매도가능'], final_price
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else:
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# 장부가 가격의 마지막 자리를 0으로 만든다. (2090 -> 2090, 2092 -> 2090, 2098 -> 2090)
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sell_price = int(jangoDic[code]['장부가'] / 10) * 10
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# 장부가의 마지막 자리수를 가져온다.
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last_number = int(jangoDic[code]['장부가']) % 10
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if last_number in [0, 1, 2, 3]:
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# 장부가의 마지막 자리수가 0,1,2,3 이라면 (2090, 2091, 2092 -> 2095 에 매도)
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return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 5
|
|
elif last_number in [4, 5, 6, 7]:
|
|
# 장부가의 마지막 자리수가 4,5,6,7 이라면 (2093, 2094, 2095, 2096 -> 2100 에 매도)
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|
return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 10
|
|
else:
|
|
# 장부가의 마지막 자리수가 8,9 라면 (2098, 2099 -> 2105 에 매도)
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return jangoDic[code]['매도가능'], sell_price + 15
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return 0, 0
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def buyRealTime(self, GIVEN_DAY):
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orderChecker = OrderChecker(self.stock_code)
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BASE_COUNT = 500
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timecheckList = pd.read_csv("timecheck.csv").values.tolist()
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timecheck = {GIVEN_DAY + " " + str(second).zfill(6):False for second, check in timecheckList}
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result = {"check": set(),
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"time": [],
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"open": [],
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"close": [],
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"high": [],
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|
"low": [],
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|
"vol": []}
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print ("START...")
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THIS_TIME = datetime.now()
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|
while datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 070000", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 15200", '%Y%m%d %H%M%S'):
|
|
|
|
if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 090100", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME < datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151500", '%Y%m%d %H%M%S'):
|
|
if THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S') in timecheck and not timecheck[THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S')]:
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# 데이터를 가지고 온다.
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self.getRealTime(self.stock_code, GIVEN_DAY, result)
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# 분석을 통해서 볼린저밴드 상/하단을 계산한다.
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data = self.buySellChecker.analyze(result)
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# 사야 할 시점/가격과 팔아야 할 시점/가격을 체크한다.
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bs_buy_price, bs_weight, bs_sell_price = self.checkTransaction(data)
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data_size = len(data["close"])
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final_price = data["close"][data_size-1]
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|
if bs_buy_price > 0:
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|
# 기본 100 주에 가중치를 추가해서 매수한다.
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#BUY_COUNT = int(BASE_COUNT * bs_weight)
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BUY_COUNT = int(BASE_COUNT * 1)
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|
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|
# 매수를 주문한다.
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|
orderNum = self.requestOrder(OrderType.buy, self.stock_code, BUY_COUNT , bs_buy_price)
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|
|
|
# 미체결 기록을 가져온다.
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|
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
|
|
# 매수 주문을 기록한다.
|
|
orderListToCancel = orderChecker.add(self.stock_code, OrderType.buy, orderNum, BUY_COUNT, bs_buy_price, ORDER_LIST)
|
|
# 두 시간 이전 미체결을 모두 취소한다.
|
|
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
|
|
# 로그 출력
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|
print("BUY", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), BUY_COUNT, bs_buy_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST))
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|
|
|
"""
|
|
if bs_sell_price > 0:
|
|
# 미체결 기록을 가져온다.
|
|
ORDER_LIST = self.requestOrderList()
|
|
# 매도 주문을 기록을 가져온다.
|
|
orderListToCancel = orderChecker.remove(self.stock_code, OrderType.sell, ORDER_LIST)
|
|
# 매도 미체결을 모두 취소한다.
|
|
self.cancelOrderList(orderListToCancel)
|
|
|
|
# 매도 가격을 가져온다.
|
|
selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
|
|
# 분석되 가격으로 매도 요청한다.
|
|
if selling_count != 0 and selling_price != 0:
|
|
# 매도를 요청한다.
|
|
orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, self.stock_code, selling_count, selling_price)
|
|
|
|
# 로그 출력
|
|
print("SELL", THIS_TIME.strftime('%Y%m%d %H%M%S'), selling_count, selling_price, len(orderListToCancel), len(ORDER_LIST))
|
|
"""
|
|
# 로그 출력
|
|
print("TIMECHECK: %s, price: %d, low: %d, lower: %.2f, avg5: %.2f, slow_k_1: %.2f, slow_d_1: %.2f, slow_k: %.2f, slow_d: %.2f, rsi: %.2f, rsis: %.2f" %
|
|
(str(THIS_TIME), final_price, data["low"][data_size-1], data["lower"][data_size-1], data["avg5"][data_size-1],
|
|
data["slow_k"][data_size-2], data["slow_d"][data_size-2], data["slow_k"][data_size-1], data["slow_d"][data_size-1],
|
|
data["rsi"][data_size-1], data["rsis"][data_size-1]))
|
|
timecheck[THIS_TIME] = True
|
|
"""
|
|
if datetime.strptime(GIVEN_DAY + " 151530", '%Y%m%d %H%M%S') < THIS_TIME:
|
|
####
|
|
# 손해 보지 않는 가격에 매도한다.
|
|
####
|
|
|
|
# 주문 리스트를 가져온다.
|
|
orderList = self.requestOrderList()
|
|
# 15:10:00 이후라면 모든 미체결 취소한다.
|
|
self.cancelOrderList(orderList)
|
|
|
|
# 매도 가격을 가져온다.
|
|
selling_count, selling_price = self.getSellingPrice(final_price)
|
|
# 분석되 가격으로 매도 요청한다.
|
|
if selling_count != 0 and selling_price != 0:
|
|
orderNum = self.requestOrder(OrderType.sell, self.stock_code, selling_count, selling_price)
|
|
# 로그 출력
|
|
print("SELL", THIS_TIME, selling_count, selling_price)
|
|
|
|
break
|
|
"""
|
|
time.sleep(0.9)
|
|
THIS_TIME = datetime.now()
|
|
|
|
return
|
|
|
|
if __name__ == "__main__":
|
|
|
|
today = datetime.today()
|
|
|
|
PROJECT_HOME = os.path.join(os.path.dirname(os.path.join(os.path.dirname(__file__))))
|
|
RESOURCE_DIR = PROJECT_HOME + "/resources/analysis/"+today.strftime("%Y%m%d")
|
|
|
|
# KODEX 인버스 * 2
|
|
stock_code = "252670"
|
|
hts = HTS_252670(stock_code)
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|
given_day = datetime.today().strftime('%Y%m%d')
|
|
|
|
#hts.writeStockData(stock_code, "20220520")
|
|
hts.buyRealTime(given_day)
|
|
|
|
print ("done...")
|