feat(ops): sim 튜닝 사이징·일 체결 10000·매수 안전버퍼 5000원

3년 sim 기반 sizing_rules를 저장소에 포함하고, live 매수 시 수수료 lock과 5000원 잔여 현금을 확보하도록 운영 기본값을 갱신한다.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

.env.example

@@ -75,16 +75,16 @@ OPS_MODE=paper
 OPS_TECHNIQUE_ID=fractal_swing
 OPS_MTF_ENABLED=false
 OPS_TREND_GATE_ENABLED=false
-OPS_DAILY_MAX_TRADES=100
+OPS_DAILY_MAX_TRADES=10000
 OPS_MIN_ORDER_KRW=5000
-# 1회 매수·매도 분할 (0.10=총평가/보유의 10%, 20만원→약 2만원/회)
+# 튜닝 기준값 — 실제 비율은 1_tune_order_sizing.py → sizing_rules.json
 OPS_BUY_CASH_PCT=0.10
 OPS_SELL_COIN_PCT=0.10
 OPS_SLIPPAGE_RATE=0.0005
-# 빗썸 시장가 매수 시 주문금액+예약수수료 lock (전액 주문 400 방지)
+# 빗썸 시장가 매수: 주문금액+예약수수료 lock (insufficient_funds 방지)
 OPS_EXCHANGE_FEE_LOCK_RATE=0.0025
-# live 시장가 매수 안전 여유: floor(가용/(1+lock)) - N원
+# live 매수 상한: floor(가용/(1+lock)) - N원 — N=최소 잔여 현금(수수료 lock 별도)
-OPS_BUY_SAFETY_BUFFER_KRW=1000
+OPS_BUY_SAFETY_BUFFER_KRW=5000
 OPS_ORDER_INTERVAL_SEC=0.35
 OPS_SYNC_CANDLES=true
 # 비우면 DOWNLOAD_INTERVALS 전체 증분 sync

.gitignore

@@ -10,6 +10,9 @@
 !/data/spot/mtf/
 /data/spot/mtf/**
 !data/spot/mtf/mtf_rules_v3.json
+!/data/spot/operations/
+/data/spot/operations/**
+!data/spot/operations/sizing_rules.json
 /docs/**
 !/docs/spot/
 /docs/spot/**

data/spot/operations/sizing_rules.json

@@ -0,0 +1,94 @@
+{
+  "generated_at": "2026-06-13 18:04:03",
+  "technique_id": "fractal_swing",
+  "symbol": "BTC",
+  "default_buy_cash_pct": 1.0,
+  "default_sell_coin_pct": 1.0,
+  "by_cluster": {
+    "buy": {
+      "1": 1.0,
+      "2": 0.7
+    },
+    "sell": {
+      "1": 1.0,
+      "2": 1.0
+    }
+  },
+  "tuning": {
+    "objective": "total_return_pct",
+    "pct_candidates": [
+      0.1,
+      0.15,
+      0.2,
+      0.25,
+      0.3,
+      0.4,
+      0.5,
+      0.6,
+      0.7,
+      0.8,
+      1.0
+    ],
+    "min_bucket_samples": 5,
+    "cluster_counts": {
+      "buy": {
+        "1": 56440,
+        "2": 185
+      },
+      "sell": {
+        "1": 56441,
+        "2": 184
+      }
+    },
+    "history": [
+      {
+        "step": "global_buy",
+        "buy_pct": 1.0,
+        "return_pct": 83276.93
+      },
+      {
+        "step": "global_sell",
+        "sell_pct": 1.0,
+        "return_pct": 2307591.86
+      },
+      {
+        "step": "refine_buy",
+        "buy_pct": 1.0,
+        "return_pct": 2307591.86
+      },
+      {
+        "step": "refine_sell",
+        "sell_pct": 1.0,
+        "return_pct": 2307591.86
+      },
+      {
+        "step": "bucket_buy_1",
+        "pct": 1.0,
+        "samples": 56440,
+        "return_pct": 2307591.86
+      },
+      {
+        "step": "bucket_buy_2",
+        "pct": 0.7,
+        "samples": 185,
+        "return_pct": 2312689.34
+      },
+      {
+        "step": "bucket_sell_1",
+        "pct": 1.0,
+        "samples": 56441,
+        "return_pct": 2312689.34
+      },
+      {
+        "step": "bucket_sell_2",
+        "pct": 1.0,
+        "samples": 184,
+        "return_pct": 2312689.34
+      }
+    ],
+    "baseline_return_pct": 3907.55,
+    "final_return_pct": 2312689.34,
+    "final_buys_executed": 56810,
+    "final_sells_executed": 56808
+  }
+}

scripts/1_tune_order_sizing.py

@@ -59,7 +59,8 @@ def main() -> int:
     print("\n=== 매수·매도 비율 튜닝 (타점 고정) ===", flush=True)
     print(
         f"기법: {settings.ops_technique_id} · sim {settings.gt_sim_lookback_days}일 · "
-        f"기본 {settings.ops_buy_cash_pct:.0%}/{settings.ops_sell_coin_pct:.0%}",
+        f"일 체결 상한 {settings.ops_daily_max_trades} · "
+        f"튜닝 시드 {settings.ops_buy_cash_pct:.0%}/{settings.ops_sell_coin_pct:.0%}",
         flush=True,
     )
 

src/bithumb/config.py

@@ -276,7 +276,7 @@ def load_settings(env_path: Path | None = None) -> Settings:
             os.getenv("OPS_EXCHANGE_FEE_LOCK_RATE", "0.0025")
         ),
         ops_buy_safety_buffer_krw=float(
-            os.getenv("OPS_BUY_SAFETY_BUFFER_KRW", "1000")
+            os.getenv("OPS_BUY_SAFETY_BUFFER_KRW", "5000")
         ),
         ops_buy_cash_pct=float(os.getenv("OPS_BUY_CASH_PCT", "0.10")),
         ops_sell_coin_pct=float(os.getenv("OPS_SELL_COIN_PCT", "0.10")),

src/bithumb/operations/trade_engine.py

@@ -44,11 +44,11 @@ def spendable_cash_for_exchange_buy(
     fee_lock_rate: float = 0.0025,
     safety_buffer_krw: float = 1000.0,
 ) -> float:
-    """거래소 시장가 매수 시 주문 가능 원화 (수수료 lock + floor + 안전 여유).
+    """거래소 시장가 매수 시 주문 가능 원화 (예약수수료 lock + 최소 잔여 현금).
 
-    빗썸은 주문금액 + 예약수수료를 KRW에서 동시에 lock하므로
+    빗썸은 주문금액 + 예약수수료(fee_lock_rate)를 KRW에서 동시에 lock한다.
-    가용 원화 전액을 price로 넣으면 insufficient_funds(400)가 발생한다.
+    ``floor(가용/(1+lock)) - safety_buffer_krw`` 로 주문 상한을 계산하며,
-    ``floor(가용/(1+lock)) - safety_buffer_krw`` 로 주문 상한을 계산한다.
+    safety_buffer_krw(기본 5000)는 매수 후에도 남길 최소 현금(원)이다.
     """
     cash = max(float(cash_krw), 0.0)
     lock = max(float(fee_lock_rate), 0.0)