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3분~일봉 GT 타점 분석(03c), leg 체결 순서 수정, 총자산 90% 검증 루프, walk-forward Go/No-Go 시뮬, monitor·live_trader 및 reference 문서를 포함한다. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
1.2 KiB
1.2 KiB
1단계 — 시뮬레이션
목적
실거래(3단계) 전에 monitor_rules가 과적합이 아닌지 숫자로 검증합니다.
실행
python scripts/04_match_rules.py # 선행: 04 전체 또는 select
python scripts/04_simulation_report.py
산출물
| 파일 | 내용 |
|---|---|
docs/04_matching/simulation_report.json |
walk-forward·민감도·Go/No-Go |
docs/04_matching/simulation_report.html |
GT 동일 카드(초기 금액·총보유자산·증감율)·차트·타점·규칙 기준 |
검증 항목
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| Holdout | 최근 15% 구간 EV≥0, PF≥1 |
| Walk-forward | 월별 EV, 양수 월 비율 ≥ SIM_GO_WF_POSITIVE_RATIO |
| 수수료 스트레스 | 수수료 2배(SIM_FEE_STRESS_MULT) 후에도 EV≥0 |
| 실거래 한도 가정 | LIVE_ORDER_KRW·LIVE_DAILY_KRW_MAX 내 체결 가능 비율 |
Go/No-Go
- GO:
monitor_rules전 규칙이 checks 통과 → 2·3단계 진행 가능 - NO-GO: 04 재선별·규칙 축소 후 재실행
환경 변수 (config.py / .env)
SIM_GO_MIN_HOLDOUT_EV,SIM_GO_MIN_HOLDOUT_PFSIM_GO_WF_POSITIVE_RATIO(기본 0.5)SIM_WALK_FORWARD_MIN_MONTHS(기본 3)SIM_FEE_STRESS_MULT(기본 2.0)