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초기 자금 GT_INITIAL_CASH_KRW=400000과 원화 한도 비율(알림·LIVE_ORDER·일한도·손실한도)을 맞추고, dry-run/live 체결을 sim_causal_hybrid(replay)와 동일 경로로 통합한다. 시뮬 리포트 갱신, Phase C 슈퍼바이저·매수매도 리허설 스크립트를 추가한다. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2.5 KiB
2.5 KiB
리스크 — dry-run·실거래
모델 리스크 (배포 경로)
| 경로 | 리스크 수준 | 조치 |
|---|---|---|
hybrid primary (sim_causal_hybrid) |
배포 허용 | Phase C 검증 후 B-1 소액 |
| GT oracle (+4,291%) | 운영 금지 | 벤치마크만 참고 (미래 정보) |
conviction (sim_tier_enhanced) |
코드·env 모두 금지 | enhanced=False 고정 |
| sim 고수익 ≠ 실현 | 구조적 갭 | LIVE_DAILY_KRW_MAX·슬리피지·부분 체결 |
시뮬 Option C GO는 과거 데이터·가정 하의 결과이며, 실계좌 수익을 보장하지 않는다.
자금·한도
원칙
- 파일럿만 허용: Phase B-1은 소액 (
LIVE_ORDER_KRW,LIVE_DAILY_KRW_MAX보수적) - hybrid 1회 planned 매수가
LIVE_DAILY_KRW_MAX를 넘으면 주문 스킵 (시뮬은 제한 없음) - 일 손실 한도 초과 시 당일 추가 주문 중단
Phase별 한도 예 (.env 조정 필수)
| Phase | LIVE_TRADING_ENABLED |
일한도 예 | 비고 |
|---|---|---|---|
| C (dry-run) | 0 | 30만 (dry-run 참고) | 주문 없음 |
| B-1 | 1 | 40만 | sim 대비 보수 (초기=GT_INITIAL_CASH_KRW) |
| B-2 | 1 | 500만+ | B-1 검증 후만 |
본인 자금·위험 성향에 맞게 반드시 낮춰 시작한다.
시장·기술 리스크
| 리스크 | 영향 | 완화 |
|---|---|---|
| API 장애·레이트리밋 | 시세·주문 실패 | 재시도·LIVE_TRADING_ENABLED=0 |
| 슬리피지·호가 | sim 대비 수익 하락 | B-1 소액·verification 기록 |
| DB·봉 지연 | 규칙 오판 | 01_download 일 1회 |
| 과다 발화 | 수수료·알림 피로 | 쿨다운·규칙 수(MATCH_MONITOR_MAX_PER_SIDE) |
| 단일 종목(WLD) | 집중 리스크 | 포지션·일한도 상한 |
Kill switch
| 방법 | 동작 |
|---|---|
.env |
LIVE_TRADING_ENABLED=0 후 05/06 프로세스 재시작 |
| 프로세스 | 06_execute_live.py 중지 (05만 남기면 알림만) |
| 빗썸 | 앱/웹 수동 청산 |
긴급 시 주문 프로세스 중지 → LIVE_TRADING_ENABLED=0 순서를 권장한다.
검증·재평가
| 주기 | 작업 |
|---|---|
| Phase C (~5일) | 발화·알림·verify PASS — DEPLOYMENT_CHECKLIST |
| B-1 (1~2주) | live_verification_*.md PnL·MDD·슬리피지 |
| 월 1회 | 04_simulation_report.py Go 재확인 |
면책
실거래·dry-run 관찰 손익은 전적으로 운영자 책임이다. 본 저장소는 투자 자문이 아니다.