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Phase C/dry-run·미사용 모듈·재생성 HTML을 제거하고, 운영 체결을 sim_causal_hybrid와 동일한 hybrid 로직으로 통합한다. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
3.1 KiB
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Ground Truth (정답 타점)
설계: ARCHITECTURE.md — Ground Truth 축.
1년(기본 CHART_LOOKBACK_DAYS=365) 3분봉에서 사후 최적 스윙 매수·매도 라벨.
미래 데이터 허용 (ZigZag). Simulation·Operations에는 oracle을 직접 쓰지 않습니다.
JSON 필드 model에 타점·비중·자본 배분 규칙이 일반화되어 있습니다 (deepcoin/ground_truth/gt_model.py).
Plan — 타점 구조 (일반화)
Leg (라운드트립 구간)
- leg_id: 이전 고점 매도 시각 ~ 다음 고점 매도 직전까지.
- 마지막 구간: 마지막 major peak 이후 ~ 기간 말 → 기간말 leg (종가 청산 1회).
매수 타점 (Entry)
| 항목 | 규칙 |
|---|---|
| 피벗 | ZigZag 저점(trough), GT_BUY_MIN_SWING_PCT |
| 가격 | 해당 봉 Low |
| 후보 | leg 구간 내 trough, GT_BUY_MIN_BARS 간격, BB (bb_pos <= GT_BUY_BB_MAX) |
| 비중 weight | w_i = (1/price_i) / Σ(1/price_j) — 저가일수록 큰 비중 |
| leg당 상한 | GT_MAX_BUYS_PER_LEG (초과 시 저가 순 유지) |
매도 타점 (Exit)
| 항목 | 규칙 |
|---|---|
| 피벗 | major swing 고점(peak) |
| 가격 | 해당 봉 High |
| 비중 weight | 1회 매도: 100% · 2회 분할: 65% + 35% (GT_SELL_SPLIT_GAP_PCT) |
| 수량 | leg 보유 수량 × 매도 비중 (마지막 매도 = leg 전량) |
Do — 자본 배분 (amount_krw)
시각순 체결. 매도 후 현금이 다음 매수에 반영됩니다.
총보유자산 = 현금 + 보유×체결가
최적매수율 = (이번 weight / leg 남은 weight 합) × leg티어스케일
목표매수액 = 총보유자산 × 최적매수율
실제매수액 = min(목표, 가용현금/(1+수수료)), 최소 GT_MIN_ORDER_KRW
| leg 티어 | 조건 | 스케일 (.env) |
|---|---|---|
| 대형 | leg 수익률 상위 GT_LARGE_LEG_TOP_PCT |
GT_BUY_PCT_LARGE_LEG (기본 1.0) |
| 소형 | 그 외 | GT_BUY_PCT_SMALL_LEG (기본 0.05) |
summary.pnl_pct: 위 배분으로 시각순 시뮬 + 기간말 종가 평가.
JSON 저장 순서: leg별 매수 전량 → 매도 전량 (leg_block, 차트·테이블 정합).
실행
python scripts/02_ground_truth.py # ground_truth_trades.json (+ model)
python scripts/05_chart_truth.py # HTML 차트
Check — 주요 환경 변수
| 변수 | 기본 | 설명 |
|---|---|---|
GT_MIN_SWING_PCT |
4.0 | 매도 피벗 ZigZag(%) |
GT_BUY_MIN_SWING_PCT |
3.0 | 매수 피벗 ZigZag(%) |
GT_PIVOT_ORDER |
20 | 국소 극값 반경 |
GT_MIN_BARS_BETWEEN |
30 | 체결 최소 간격(봉) |
GT_MIN_LEG_PCT |
8.0 | major leg 최소 수익(%) |
GT_BUY_PCT_LARGE_LEG |
1.0 | 상위 leg 총자산 배분 스케일 |
GT_BUY_PCT_SMALL_LEG |
0.05 | 소형 leg 스케일 |
GT_LARGE_LEG_TOP_PCT |
0.2 | 대형 leg 상위 비율 |
GT_MIN_ORDER_KRW |
5000 | 최소 체결 원화 |
Act
- JSON·
model수정 후02/05재실행 - 시뮬 비교:
04_simulation_report.py(GT vs 시뮬·총자산% vs 고정 ₩/회)