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xavis d7848df6f7 refactor: GT·시뮬·운영 3축 정리 및 hybrid 실거래 정합

Phase C/dry-run·미사용 모듈·재생성 HTML을 제거하고, 운영 체결을
sim_causal_hybrid와 동일한 hybrid 로직으로 통합한다.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-06-03 23:50:28 +09:00

4.3 KiB

Raw Blame History

Simulation (시뮬레이션)

설계: ARCHITECTURE.md. Ground Truth 이후, Operations 이전 단계입니다.

목적

monitor_rules가 holdout·walk-forward·수수료 스트레스를 통과하는지 검증한다.
운영에 쓸 배분 경로(primary) 를 정한다. (실전 = hybrid, GT oracle 아님)

실행

python scripts/04_match_rules.py          # 선행
python scripts/04_simulation_report.py

산출물

파일	내용
`docs/04_matching/simulation_report.json`	Go/No-Go, `portfolio_compare`, walk-forward
`docs/04_matching/simulation_report.html`	GT·시뮬 경로별 카드·차트

배포 모델 (primary)

경로	`portfolio_compare` 키	전기간 PnL (최근 실행)	운영
GT oracle (사후 ZigZag)	`ground_truth_chrono`	+4,291%	미사용 (미래 허용 벤치마크)
권장 primary	`sim_primary` = `sim_causal_hybrid`	(리포트 참고)	Operations 배분
causal tier only	`sim_sized`	+75%	미사용
인과 GT leg 엔진	`sim_causal_gt`	+15%	미사용
conviction tier	`sim_tier_enhanced`	-51%	금지
고정 금액 baseline	`sim_fixed_order`	-94%	비교용

primary_sizing: hybrid (go_no_go_hybrid.primary_sizing)
hybrid: monitor 발화 + DD tier + past-leg tier, enhanced=False
코드: deepcoin/ground_truth/causal_gt_hybrid.py, deepcoin/matching/simulation.py

Go/No-Go (최근 실행 요약)

규칙 (`go_no_go`)

rule_id	holdout EV	WF+ 비율	fee 2× EV	결과
`buy_compound_tight`	5.66	0.75	4.99	PASS
`sell_mtf_cross_all_tf`	7.13	1.00	7.12	PASS

→ GO

hybrid primary (`go_no_go_hybrid`)

검사	값	결과
monitor_rules_go	-	PASS
hybrid_holdout_pnl	+62.35%	PASS
hybrid_max_mdd	19.22%	PASS
hybrid_fee_stress_pnl	+975.74%	PASS
option_c_target_300pct (optional)	+1,147%	PASS

→ GO · primary_sizing=hybrid

Option C 2차 (`go_no_go_option_c_phase2`)

전기간 +1,000% 목표, GT capture ≥23%, WF 양수 월 비율, 슬리피지 스트레스 등 → GO

재실행 후 수치는 simulation_report.json을 기준으로 한다.

포트폴리오 비교 (`portfolio_compare`) — 읽는 법

키	설명
`ground_truth_chrono`	GT 타점·`amount_krw` 시각순 체결 (상한 벤치마크)
`sim_primary` / `sim_causal_hybrid`	운영 배분과 동일 (monitor + hybrid tier)
`sim_sized`	EV/WF·leg 가중 복리 (구 경로)
`sim_hybrid_holdout`	hybrid 전기간 복리 후 holdout 구간 자산 증감
`sim_hybrid_fee_stress`	수수료 스트레스 hybrid
`hybrid_dd_params`	`dd_large_pct`, `dd_medium_pct` (캘리브 JSON과 동기)

검증 항목

항목	설명
Holdout	규칙별 EV≥0, PF≥1
Walk-forward	월별 EV·`SIM_GO_WF_POSITIVE_RATIO`
수수료 스트레스	`SIM_FEE_STRESS_MULT` (기본 2×)
hybrid	holdout PnL, MDD, fee stress, (선택) +300%
슬리피지	Option C 2차 — 체결가 불리 가정 후 흑자 여부

시뮬 vs 실운영 (기대 갭)

시뮬 hybrid는 일한도 없이 복리·전액 배분을 가정한다. 실거래는 LIVE_DAILY_KRW_MAX 등으로 체결이 잘리므로 수익률이 sim_primary와 같지 않을 수 있다. (배포 체크리스트 D6: 실현=sim 미달)

환경 변수

변수	용도
`SIM_GO_*`, `SIM_FEE_STRESS_MULT`, `SIM_WALK_FORWARD_MIN_MONTHS`	규칙 Go/No-Go
`SIM_PRIMARY_SIZING`	`auto` \| `hybrid` \| `causal_tier` (권장: auto → hybrid)
`GT_SIGNAL_CAUSAL`	1 — hybrid live sizing 활성
`CAUSAL_GT_DD_LARGE_PCT`, `CAUSAL_GT_DD_MEDIUM_PCT`	hybrid tier (캘리브와 동기)
`GT_BUY_PCT_*`, `GT_LARGE_LEG_TOP_PCT`	tier 비중

NO-GO 시

04_match_rules.py 재실행 (프로필·선별)
04_simulation_report.py 재실행
go_no_go / go_no_go_hybrid checks 확인

다음 단계

Operations: LIVE_TRADING.md, OPERATIONS.md, DEPLOYMENT_CHECKLIST.md

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