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v3 신호 유형별 GT 정합, composite_v3 통합 기법, ATR 손절 선물 시뮬과 0단계 벤치마크 비교 리포트·차트를 추가하고 README/스크립트 단계 번호를 통일했다. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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# DeepCoin
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빗썸 KRW 마켓 암호화폐 캔들 데이터 수집 및 선물 매매 전략 파이프라인.
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## 주요 기능
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- 빗썸 Public API(v1) 기반 분·일·주·월봉 캔들 수집
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- SQLite(`coins.db`) 저장 — 테이블명 `{SYMBOL}_{인터벌코드}` (예: `BTC_60`, `BTC_10080`)
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- 최대 2년(기본 730일) 역방향 페이지네이션 수집
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- Ground Truth 기반 선물 롱·숏 벤치마크 및 인과 전략 시뮬레이션
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## 요구사항
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- Python 3.10+
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- Conda 환경 `ncue` 또는 `xavis`
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## 설치
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```bash
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cd DeepCoin
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conda activate ncue
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pip install -r requirements.txt
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cp .env.example .env # API 키 등 입력
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```
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## 환경 변수
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| 변수 | 설명 | 기본값 |
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|------|------|--------|
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| `SYMBOL` | 코인 심볼 | `BTC` |
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| `COIN_NAME` | 코인 이름 | `비트코인` |
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| `DB_PATH` | SQLite 경로 | `coins.db` |
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| `DOWNLOAD_DAYS` | 수집 일수 (최대 2년) | `730` |
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| `DOWNLOAD_INTERVALS` | 인터벌 코드 목록 | `3,5,10,15,30,60,240,1440,10080,43200` |
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| `BITHUMB_API_CANDLE_COUNT` | 요청당 캔들 수 (최대 200) | `200` |
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| `API_REQUEST_SLEEP_SEC` | API 호출 간격(초) | `0.35` |
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인터벌 코드: 분봉은 분 단위 숫자, 일봉=`1440`, 주봉=`10080`, 월봉=`43200`
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캔들 조회는 Public API이므로 API 키 없이도 동작합니다.
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## 파이프라인 (0~4단계)
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| 단계 | 목적 | 산출물 (v3 기준) | 스크립트 |
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|------|------|------------------|----------|
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| **사전** | 캔들 데이터 수집 | `coins.db` | `01_download.py` |
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| **0단계** | 상방·하방 매수/매도 **벤치마크** 수익률 (사후 GT 타점) | `docs/02_ground_truth/futures/ground_truth_chart_sim_v3.html` | `02_ground_truth_futures_sim.py` |
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| **1단계** | Ground Truth 타점 + 매매 **기법 커먼** 모듈 | GT JSON, `techniques/`, 선물 GT 차트 | `02_ground_truth.py`, `02_ground_truth_futures.py` |
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| **2단계** | 0단계 시점에서 **과거 데이터만** 쓰는 인과 타점 판별·정합 분석 | `docs/03_analysis/` | `03_run_techniques.py`, `03_run_signal_type_align.py` |
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| **3단계** | 개발 로직으로 시뮬 → **0단계와 수익률 비교** | `docs/02_ground_truth/futures/causal_chart_sim_v3.html`, `docs/03_simulation/` | `04_run_causal_futures.py` |
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| **4단계** | 시뮬 코드 기반 **실거래** 운영 | (예정) | (예정) |
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### 실행 순서
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1단계(GT·기법)를 먼저 만든 뒤, 0단계 벤치마크 sim을 돌립니다.
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```bash
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# 사전: 데이터 수집
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python scripts/01_download.py
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# 1단계: Ground Truth 타점 생성 (v1/v2/v3)
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python scripts/02_ground_truth.py
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# 1단계: 선물 GT 타점 차트 (롱·숏 4색, 타점만)
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python scripts/02_ground_truth_futures.py
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# 0단계: 선물 벤치마크 수익 sim (GT 사후 타점 · 1년 · 40만원)
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# → ground_truth_chart_sim_v3.html 이 상한 기준
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python scripts/02_ground_truth_futures_sim.py --tier v3
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# 2단계: 인과 기법 GT 정합 비교
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python scripts/03_run_techniques.py
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# 2단계: v3 신호 유형별 정합 (B/B*/B^/Bd/S/Sd)
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python scripts/03_run_signal_type_align.py
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# 3단계: 인과 전략 시뮬 + 0단계 벤치마크 비교
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python scripts/04_run_causal_futures.py
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```
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### 0단계 벤치마크 (기준 차트)
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`docs/02_ground_truth/futures/ground_truth_chart_sim_v3.html`
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- 현물 v3 GT 매수/매도 1타점 → 선물 **L↑/L↓/S↓/S↑** 동시 체결
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- **사후 최적 타점** 기준이므로 실전 상한선(천장)으로 사용
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- 매수(B 계열): L↑ 롱 진입 + S↑ 숏 청산
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- 매도(S 계열): L↓ 롱 청산 + S↓ 숏 진입
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### 1단계 기법 커먼 (9종)
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`src/deepcoin/techniques/` — 모두 **인과 신호** (미래 데이터 미사용).
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| ID | 기법 | 유형 | 설명 |
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| `zigzag_causal` | 인과 ZigZag | swing | GT ZigZag 5%의 인과 버전 |
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| `minor_swing` | 소형 스윙 하이브리드 | hybrid | ZigZag 2.5% + 국소 극값 |
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| `local_extrema` | 국소 극값 | swing | 눌림목·반등 고점 |
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| `bb_reversal` | 볼린저 역추세 | indicator | BB 하단 매수·상단 매도 |
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| `ma_cross` | EMA 크로스 | indicator | EMA(20/60) 골든·데드 크로스 |
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| `rsi_swing` | RSI 스윙 | indicator | RSI 과매도·과매수 복귀 |
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| `macd_cross` | MACD 크로스 | indicator | MACD 시그널선 크로스 |
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| `donchian` | 돈치안 채널 | swing | 채널 상·하단 돌파 |
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| `composite_v3` | v3 통합 스코어링 | composite | 4종 신호 가중 투표 + EMA(60) 필터 |
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### 2단계 정합 분석
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- `docs/03_analysis/comparison_report.html` — 기법별 recall·score
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- `docs/03_analysis/signal_type_report.html` — B/B*/B^/Bd/S/Sd 유형별 recall
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### 3단계 인과 시뮬
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- `docs/02_ground_truth/futures/causal_chart_sim_v3.html` — 0단계와 동일 UI, 인과 신호 체결
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- `docs/03_simulation/causal_futures_report.html` — 0단계 대비 수익률·정합 요약
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## 디렉터리 구조
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```text
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DeepCoin/
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├── src/deepcoin/
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│ ├── data/ # 캔들 수집·로드
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│ ├── ground_truth/ # 1단계 GT 생성·차트·선물 sim 엔진
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│ ├── techniques/ # 1단계 기법 커먼
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│ ├── evaluation/ # 2단계 GT 정합 평가
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│ └── strategy/ # 3단계 인과 전략
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├── scripts/
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│ ├── 01_download.py # 사전
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│ ├── 02_ground_truth.py # 1단계 GT
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│ ├── 02_ground_truth_futures.py # 1단계 선물 GT 차트
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│ ├── 02_ground_truth_futures_sim.py # 0단계 벤치마크 sim
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│ ├── 03_run_techniques.py # 2단계
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│ ├── 03_run_signal_type_align.py # 2단계
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│ └── 04_run_causal_futures.py # 3단계
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├── data/
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│ ├── ground_truth/spot/ # GT JSON v1~v3
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│ ├── techniques/ # 2단계 기법 실행 결과
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│ └── causal/ # 3단계 인과 신호 JSON
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├── docs/
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│ ├── 02_ground_truth/
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│ │ ├── gt/ # 현물 GT 타점 차트
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│ │ ├── spot/ # 현물 벤치마크 sim (참고)
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│ │ └── futures/
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│ │ ├── gt/ # 선물 GT 타점 차트
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│ │ ├── ground_truth_chart_sim_v3.html # 0단계 벤치마크
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│ │ └── causal_chart_sim_v3.html # 3단계 인과 sim
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│ ├── 03_analysis/ # 2단계 정합 리포트
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│ └── 03_simulation/ # 3단계 시뮬 비교 리포트
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└── coins.db
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```
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## 변경 이력
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- 2026-06-09: 파이프라인 번호를 0~4단계 체계로 통일 (0=벤치마크, 1=GT+기법, 2=인과분석, 3=시뮬, 4=실거래)
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- 2026-06-09: 3단계 인과 선물 전략 (composite_v3 + ATR) + 0단계 벤치마크 비교
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- 2026-06-09: v3 신호 유형별 GT 정합 리포트 + composite_v3 통합 기법
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- 2026-06-09: 선물 GT 차트 futures/gt/ 정리, 마커 UI 개선
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- 2026-06-08: Ground Truth v1/v2/v3 + 매매 기법 8종
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- 2026-06-07: 캔들 수집 모듈 초기 구현
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